Фёдор Курдов, трейдинг коварен ещё и тем, что дарит нам надежду. В том числе и ложную. А потом отбирает её, оставляя лишь разочарование.  Причём двойное коварство в том, что он не отбирает надежду сразу, всю и до конца — немного он всегда оставляет на развод.

Foudroyant, я сам прозрел насчёт этого на 4-й год торговли

а я глянул в Ваш профиль — «опыт работы 3 года.»

Сергей Гутторов не стал дискутировать, но я за него Вам подскажу один момент: чтобы пробиться до крупного стопа клиента, брокеру надо пробить рублём или долларом сопротивление заявок ещё сотен и тысяч других клиентов — своих и чужих. И это стоит очень больших денег. При том, что эти сотни и тысячи не только лимитные заявки держат, но и айсберги и специальных роботов, которые имеют свойство пополнять незаметно заявки. да и рыночными заявками в автоматическом режиме пополнять заявки...

А ещё тот, кто держит перед лицом брокера крупную стоп-заявку имеет право (вот ведь сюрприз!) взять и снять стоп-заявку. Заманить брокера-фронтранера, к ней пробивающегося, а потом в последний момент снять! Прикинь, какая подлость со стороны биржи и клиента! Брокер проламывается через тернии к стоп-заявке клиента, чтобы заставить его закрыться в убыток в пользу брокера, а заявка в последний момент из под носа испаряется!  

Foudroyant, "Какие были причины у биржи поднимать ГО в 15 раз? Никаких, кроме желания вызвать обвал."  //

Насколько я понимаю и во фучах и в опционах если кто-то купил, то кто-то и продал? И сколько контрактов в шорте, столько же и в лонге? Не?
И ГО повышалось и у продавцов и у покупателей? За этим моментом я не слежу и потому реально не в теме. Просто вижу, что в нормальной ситуации ГО продавца и покупателя одинаково.

А если и шортистов и лонгистов одинаково и ГО у них одинаково, то как биржа может вызывать обвал подняв ГО? Оно же так же может вызвать и дикий вынос? 

Alex, да какой уж тут смех. Мы помним великую философию успеха благодаря «Торговле временем»

И помним, как Илья проповедовал, что время — бесконечный ресурс. И потому не надо фиксировать убытки, а надо ждать.

А, оказывается, что бесконечно и без ограничений сидеть в убыточных позах можно на клиентских деньгах при благодушии брокера? 

А у брокера и клиентов (вот нежданчик!), оказывается,  время не бесконечно. А ещё для поддержания бесконечных по времени или объёму убыточных позиций нужно не только бесконечно времени, но ещё и бесконечно денег. Ибо бесконечный по времени убыток грозит перерасти в бесконечный по объём.
А ведь если найти такого клиента и брокера у кого и того и другого бесконечно, то философия Ильи о том, что не надо фиксировать убыток, а надо разменять убыток на время — могла бы работать. Но бесконечно времени только у Бога, а денег — у Дьявола. Вот у Ильи и не прокатило. 

«Профессионалы играют скучно и с редкими ошибками, а любители эффектно, но со многими ошибками.Профессионал выигрывает потому что оппонент делает больше ошибок чем он.»

Это ошибочное представление из обыденной жизни. В которой отличие профи от «чайника» — в процентах ошибок.
Но трейдинг — во-многом вероятностный процесс в стохастической среде. И профи лишь может склонить положительное матожидание по прибыли в свою сторону. А лузер, скорее, предпочтёт склонить матожидание по проценту выигрышных сделок и сессий в свою сторону. Например, за счёт пересиживания в убыточных позициях, усреднения и частого фиксирования мелких тейк-профитов. 

В трейдинге профи может делать больше ошибок, чем непрофи, но его ошибки не так негативны для счёта, как у «чайника». А, например, у трендовиков, прибыли хоть и более редки, но куда нажористее, чем у любителя.

KiboR, 10% дохода при 10% риске легко превращаются в 90% дохода при 90% риске. Поэтому абсолютные цифры значения не имеют. Баффет, если б торговал с плечом 2, был бы банкротом.

Максим Барбашин, Первое правило — не теряйте деньги. Второе правило — помните первое правило. Уоррен Баффет  //

Судя по тому, что в его Брекшире просадки бывали под 50%, это правило он вывел для жены, когда та, посеяла портмоне с парой сотен долларов во время шопинга. 

Ну или Уоррен имел в виду тайм-фрейм от 20 лет. Тогда да — взявши любые двадцать лет его инвестиций мы увидим, что он никогда не терял денег. А так — не.

DmitryVB, Резвяков и Герчик говорят максимум 3-4 сделки в день из них не более двух убыточных, или ты этого не услышал?.. Ты попробуй. //


Я пробовал, но проблема №1 в том, как выбрать те 3-4 сделки из которых только 2 будут убыточными. Но если фиксить очень малый профит, то этого достичь можно — увидел мелкий профит — в норку. Увидел ещё раз — снова в норку. То бишь фикси хоть малый профит, но чтобы было только 2 убыточные сделки. Не более… Но тогда встаёт проблема №2. Как сделать чтобы эти таки случившиеся 2 убыточные сделки не сожрали ту прибыль, которую мы зафиксировали в прибыльных сделках?

Осипов Александр, 

«у тебя есть план, и ты эмоционально устойчив у тебя все равно будут проблемы.»


Если очень устойчиво и настойчиво следовать плохому плану, то будут проблемы. И чем лучше и качественнее ему следуешь, тем больше проблем будет. 

Ave, 

В своей работе «Спекулятивная природа рынка акций» он отмечает, что грань между инвестицией и спекуляцией практически стерлась. «Во многих случаях затруднительно обозначить различие между инвестициями в акции и спекуляциями на них. Инвестируя, мы стремимся получить доход и сохранить средства. Тем не менее простая инвестиция, в рамках которой были приобретены ценные бумаги, быстро превратится в спекуляцию, если держатель продаст их с целью получения прибыли. То же самое происходит в обратном случае: как говорил Джордж Сорос, неудачная спекуляция становится инвестицией», — пишет Филипеску. По его мнению, фондовый рынок начал расценивать спекуляции как обязательное условие для собственного надлежащего функционирования.

fomag.ru/news/spekulyatsii-ili-investitsii-chto-vybrat/

Однажды спросили Александра Элдера, почему он не хочет рассказать про свой индикатор/разработку, он сказал, что это его «оружие». Ему другой участник торговой жизни и по совместительству один из лучших друзей в обычной жизни, тоже опытный кстати трейдер, сказал: да, поделись, всё равно, каждый сольется по своему. Я тоже так считаю!!! 

Grad, сливаются все одинаково — зарабатывает каждый по-своему.

Oleg Only Algo, Свои интуитивные прогнозы торговать иногда очень накладно, хотя в большинстве случаев они сбываются, пусть даже с ошибкой по времени:-) // И чаще в нашей памяти, чем на брокерском счёте.

Московский Лоссбой, 

да и большинство трейдерских трудящихся, немного подразогнав депозит, уже не  действуют так:  «при получении прибыли, трейдер при следующей сделки увеличивает свою позицию.»

Мы начинаем действовать немного по-другому: при получении убытка увеличиваем свою позицию, дабы побыстрее отыграться и вернуться на траекторию разгона. 

«Главное что вы должны сделать-следовать своему алгоритму.»  //

А чтобы алгоритм был с положительным матожиданием — это не главное?

А то ведь упорное системное следование убыточному алгоритму вроде как тоже не камильфо? 

ДУ несёт риск и управляющему. Так как управляющий вынужден считаться с терпимостью к рискам доверителей и с тем, как они реагируют на то или другое развитие ситуации на рынке и и своих эквити. 
Для дискретного управляющего это психологическое давление может привести к невынужденным ошибкам, а для системного — к подлаживанию своей ТС к запросам и давлению пожеланий доверителей. 
И из-за этого влияния результат и управляющего может быть хуже. Так что может быть прав был коллега Астрай, когда говорил, что автоследование до добра никого не доводит.

Ну и доверители любят прерывать отношения на дродаунах. А ведь приостановка отношений и вывод денег это по сути — торговля против управляющего. Иногда такие тейк-профиты бывают в жилу и в тему, но в основном — это не есть хорошо.

Так что управляющий тоже должен выбирать и доверять управляемых. 

Сергей Дементьев, но в мало каких профессиях приобретение опыта означает потерю не только времени, но и денег. 
А книга-то для трейдеров с опытом. 

Vladimir, ну дык тогда поясню. Усреднение убыточной позиции делает среднюю цену входа всё лучше. 

Вот сегодня в Сбере цена всё лучше и лучше. Просто именины сердца для усреднялкиных кто в лонге.

А пирамидинг, т.е. наращивание прибыльной позиции делает среднюю цену всё хуже и хуже. А кому хочется ухудшать хорошее? Поэтому пирамидинг и не популярен среди простых трудящихся трейдинга.

никогда не стоит покупать акции из-за того, что растет их курс, или продавать только потому, что он падает. Он должен придерживаться следующе­го девиза: „Никогда не покупай акции сразу же после значительного роста их курса и никогда не продавай сразу же после значительного его падения“  //

Да мы никогда и не покупаем сразу же после значительного роста.  Мы сразу же после незначительно роста продаём. А потом после роста шортим на все. А после значительного роста уже шортим на все плечи. 
Это же не противоречит Б.Грэму? Главное же не покупать сразу после роста. А продавать  — пуркуа бы не па?

Биржа более открытая система с бОльшим числом переменных, включая неизвестные. Чем дорога с тремя малознакомыми, но малопеременными. Один из которых при этом  рогами привязан к проводам.

И да, стоп-лосс — он же чтобы убыток останавливать по правилам. Ставлю стоп, а убыток почему-то не останавливается — цена продолжает идти куда и шла, как будто я стоп и не ставил.  Это не ПДД, а фигня какая-то, раз правила не соблюдаются.

Хотя и в сделку вошёл как в учебниках написано — на линии поддержки с малым риском и коротким стапом. Вот почему нарушителей правил на бирже не наказывают, включая брокеров, которые это безобразие допускают?