Избранные комментарии трейдера Вестников (Витковский)

по

Робот Бендер, ну да. Распилы тоже не бодрят. Но лучше ужас распилов без конца, чем ужасный конец залипания в убыточной позе с усреднением.

Опять у меня случилась сентенция противоречащая обыденному опыту и сознанию. :-)
Sylvester, я не буду ловить эту точку. Т.к. там где Вы будете покупать по хорошим ценам я буду продавать — я же трендовик. И буду продавать и продавать, продавать и продавать… Вам продавать. 
И да, я это образно. С сентября 2008 года я не торгую акциями. С того момента, как были временно запрещены шорты в акциях. 
Я просто ещё раз напомнил разницу между Вашим — контртрендовым подходом инвестора и моим — трендовым подходом спекулянта.

И да, плечи не такое уж зло. В частности, шорт — это всегда плечи.

Но про плечи как благо, это уже отдельная тема.
Sylvester, Вы не будете знать, такое движение началось или другое. Ибо первые 10% коррекции вы будете считать хорошим временем для пополнения портфеля, следующие 20% -  удачным шансом для усреднения, следующие 30% — редким случаем для начала усреднения с плечом, а следующие 40% — тем счастливым Чёрным Лебедем, который бывает раз в жизни трейдера и под который надо срочно продать квартиру, машину и заложить тёщу.
SergeyJu,  "когда рынок акций рушится, за их счет можно купить одновременно дешевых, ликвидных и качественных акций."


Так он и так собирается усредняться только в путь. Судя по п.7. И без стопов. Судя по п.8.
Так что к моменту, когда рынок акций  начнёт рушится после первых тридцати процентов падения он уже будет в дешёвых, ликвидных и качественных бумагах под завязку.
Как были, например, аналогичные инвесторы в июле 2008 года. Максимум — 8 августа. 
6-7% годовых его тогда уже не спасут и не устроят. 
7. Усреднение это не вред. Всегда держу кэш под него. 
8. Стопы ставить не нужно. //


Всё остальное можно не писать и не читать — Ваши деньги всё равно станут нашими в тот день, когда придёт движение, которое Вы ещё не встречали. А Вы, судя по Вашему стажу в профиле, ещё много каких движений не встречали. 
В весьма консервативном, как у Вас, портфеле должны присутствовать ОФЗ. Они дают пассивный доход 6-7% годовых. Негусто, но, когда рынок акций рушится, за их счет можно купить одновременно дешевых, ликвидных и качественных акций. Типа Лукойла или сбербанка. А при хорошем росте — их сократить. Похоже на усреднение при падении, но смысл другой. 
avatar
  • 13 мая 2018, 16:08
  • Еще
Laukar, «Покупает низы и продаёт верхи он другим таким же трейдерам. Менее опытным и удачливым.»

Это давно ли трендовики, покупающие верхи и продающие низы стали менее опытными и удачливыми, чем контртрендовики-усреднялкины, вечно продающие растущие инструменты и покупающие падающие? 


как говаривал уважаемый А.Элдер: «Я как трейдер полезен обществу — покупаю новые низы и продаю новые верхи.»
avatar
  • 10 мая 2018, 08:23
  • Еще
VladMih, если твой доход выше нуля, значит ты входишь в выигрывающую часть трейдеров, а если ниже — в проигрывающую. 
А для того чтобы быть в выигрывающей части трейдеров не надо быть лучшим среди всех сидящих за столом. 

И если ты проигрываешь, то значит кто-то выигрывает и наоборот. Не может быть так что и ты выигрываешь и твои оппоненты по рынку. Т.е. по своему балансу ты знаешь — кто ты за трейдерским столом — рыба или рыбак.  

Но чтобы быть с профитом не надо быть самым лучшим за столом. Есть миллионы рыб — хватит многим, а не только единицам. 

Вот что я хотел сказать Алексею и тебе.

Хотя да, если брать парочку конкретных трейдеров, то конечно же они оба могут быть в плюсе. Но я говорю о трейдере и рынке в целом.
И да, Алексей — спасибо за «Хулиганскую экономику». Интересный формат. И откровенных косяков не заметил. Ну разве что вот здесь не соглашусь:

«В покере мы не зависим от «рынка». Тут не надо быть лучше всех, достаточно играть лучше, чем остальные люди за столом, и в долгосрочной перспективе ты будешь в плюсе. (С.312.)»

В трейдинге, чтобы показывать положительный результат нужно всего лишь иметь результат лучше, чем у медианной средней участников, взвешенной по капиталу. Ну а так как на рынке за столом сидят миллионы кошельков и голов со своими тараканами, страхами, целями и ограничениями, в т.ч. — инвестиционными  декларациями, то задача становится уже куда решаемей – надо лишь  чтобы меньше половины участников были не столь хороши как мы.  А в трейдинге людей куда больше, чем за покерным столом. 

Как я фиксирую прибыль и не беру убытки.

Продаю часть позиции и, если движение вверх продолжается, покупаю столько же снова. Если движение останавливается или идет вниз — продаю все. Т.о., всегда есть безопасная возможность на вход-выход и исключаются большие потери.


Тайм-фрейм дневной. На сколько минут должно остановиться движение, чтобы считать, что оно — остановилось? 
И на сколько десятых долей процента оно должно пойти в противоположную сторону, что считать то же самое — что движение остановилось?

Borrris, метод Гуппи? Ну не знаю… Я это метод — понемногу, как курочка, но каждый день — органически не приемлю.

Я предпочитаю брать то, что даёт рынок, а не по немного, но каждый день. Ибо каждый день рынок разный и ожидать от него такого означает закладывать в свой трейдинг большую системную ошибку. Ну или надеяться на свою гениальность. У Севена17 проходит. Ещё. Если не врёт. А у Аллирога, например, не прокатило. Уже. 

Borrris, спасибо, коллеги. 

Вообще-то трейдеры — люди с повышенным болевым порогом риска. Если бы мы были не склонны к нему — мы бы не занимались трейдингом. А уж если прибыль * вероятность остаться безнаказанным в разы больше безрисковой ставки дохода, то трейдер с большой вероятностью воспользуется такой возможностью. Это не приводя цитату из Маркса о процентах, ради которых капиталисты готовы сломать голову. 
Валентин Елисеев, стабильные 5% в день — это всегда ужасающе много. Это — предвестник «кочерги».

Потому что рынок не бывает каждый день одинаковым. А трейдинг не может быть каждый день адекватным рынку. 
Николай Скриган, тут тоже может быть засада. Принять правильное решение для данной фазы рынка. И считать, что оно правильное для большинства случаев. Крепко может не повезти. 
Вестников, принять правильное решение в условиях полной неопределенности и отсутствия всяческих критериев.
avatar
  • 23 апреля 2018, 19:58
  • Еще
karpov72, что есть везение в трейдинге? Вот в чём вопрос! 

Кто сказал,  что не идёт на рынок сразу после сигнала?  Я  сказал,  что не используются заявки «по рыночным ценам»    т.  е.  «по любым». Работает «хитрый»  алгоритм выставления лимитных заявок. 
avatar
  • 19 апреля 2018, 02:15
  • Еще
gluhov, какие рискачи, если трейдеры сами хотят нарубить капусты немерено, а как прижмёт — ищут крайнего. Кстати, когда такие мудрые превысят критическую массу, то и брокер может накрыться. И другие трейдеры, которым не застилал глаза и разум бриллиантовый дым и которые следили за своими рисками, могут в результате потерять. 
dekab1, да вряд ли в договоре такое написано. Ни у одного брокера такого не видел. Скорее всего написано: «брокер имеет право...» Но когда счёт уходит в минус клиенты начинают предполагать, что это священный долг и почётная обязанность брокера. А когда не уходит и наоборот, после закрытия позиции брокером происходит разворот, то клиент уверен, что это — самодурство, жадность и беззаконие брокера. 
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн