Ask, вот именно. Ведь, чтобы выйти на необходимую доходность и приходится идти на плановые просадки. И на убыточные месяца.
Нет, если устраивает, например, 1% в месяц, то наверняка можно соорудить хорошо диверсифицированную систему без убыточных месяцев. Хотя тоже — не могу сказать стопроцентно. Ибо мне нужно доходности поболее, даже, если будут убыточные месяцы.

не отступлюсь, пока не получу СТАБИЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, пусть и маленький, но главное стабильный ПЛЮС. Один я точно не смогу… Мне весь мой пазл из головы надо вытряхнуть наружу и обратно собрать его в картинку. //

А может как раз начать с того, что вытряхнуть из головы это самое? Про пусть маленький, но стабильный плюс.
Большинство, кто обращаются сюда за советами упорно настаивают на этом. На жестком требовании стабильности в изначально нестабильном деле на нестабильном рынке.
И при этом говорят о готовности учиться и меняться.
А остальное ты и сам умеешь, если судить по топику.

Sailor7seas, не может быть показан. Так как трейдинг имеет дело с вероятностностью куда в большей степени, чем вождение троллейбуса. В этом и трудность трейдинга — что одинаковые действия ведут к разным результатом. Нет высокой степени корреляции действия и результатов. Поэтому и проблема с показом набора логических действий. Не говоря уж о строгом следовании ему.

Алексей (rwsmart), полтора года в профите.каждую неделю. каждый месяц. //

я здесь как-то пытался донести до коллег, что стремление торговать каждый месяц, каждую неделю, каждый день в профит — это порочный путь. Это, по-моему мнению, самая роковая ошибка трейдеров. За которой следуют её младшие друзья — усреднение, залипание в убыточной позиции, тильт и чрезмерное плечо.
Алексей, может быть подумаете и над этой темой?

2153sved, в 2008-м я не интрадеил. Работал среднесрочно на споте. И перешёл на фучи лишь в сентябре. Когда на споте шорты запретили. Но в 2008-м ГО было выше и плечи меньше. Была ситуация когда ГО доходило до 40% от цены инструмента. Т.е. макс. плечо 2,5:1. А я, в свою очередь, максимальное плечо задавал не более 2/3 от макс. плеча биржи.
Как трендовик-среднесрочник проехал в шорте от мая-июня (по разным бумагам) и до 5 ноября. На том шорте поднял 300% прибыли к концу октября. Ушёл из управления коллективных инвестиций в банке. 16 сентября в день Леман Бразерс забрал трудовую. И первый раз вышел на конкурс ЛЧИ. Тогда только ввели номинацию трейдер-миллионер.
И в первую неделю ноября к пятому ноября к дню выборов Обамы и первому выступлению Медведева перед ФедСобранием как президента, ну брутальном отскоке получил за неделю просадку в 40%. Т.е. от 300% прибыли, взятой за полгода, осталась половина… И на том ЛЧИ показал самый большой среди всех участников убыток. :-)
Но в 2009-м всё наверстал. В частности, проехав в Сбере с 19,7 до 79 рублей без пересадок. Ну и в 2009-м году начал плотный поиск работы на более коротких тайм-фреймах, чтобы избежать жесткой пилы в своем базовом тайм-фрейме. Думал, по примеру 1929 года, что широкая пила начнется прямо с 2009 года. Но она началась с 2011 года.

Так вот, тогда главное в 2008-09-х было управление плечом и стопом. На той волатильности. Страх, конечно, поддавливал. Недобрано на этом в целом было изрядно. Когда в какие-то моменты максимальной волатильности стоп стоит по всем инструментам на расстоянии 20-50% от текущей цены…
Но такой широкий стоп, соответствующий волатильности и позволяет брать соответствующие тренды.

2153sved, да и для переживших август-сентябрь 2011-го — тоже.
У нас сегодня первый, можно сказать почти классический ударник. Даже 3 марта был совсем не ударник. А когда за день 10 процентов РИ проходит в одну сторону почти без откатов, ну или с откатами в пределах одного процента — вот это Болеро.Когда после дневных 5%, ещё и на вечерке столько же. И когда таких сессий не одна за два месяца, а четыре. И чтобы крещендо на финальных аккордах вечерней сессии вместе с планкой…
Кстати, именно поэтому у меня на смартфоне рингтон — Болеро. И, кстати, именно поэтому я — трендовик.

Покупать надо когда страшно покупать, а продавать, когда страшно продавать.
А большинству страшно покупать — когда выросло, и страшно продавать — когда упало.

ИВАН ИВАНОВ, логично. Никогда не надо ждать коррекций для переворота. Коррекция, если она случается, может оказаться разворотом. А отсутствие чаемой коррекции может означать большую мощность тренда. И поэтому ожидать коррекцию для закрытия позиции, это не есть правильно. С точки зрения трендовика, конечно.
Ибо у конттрендовиков же всё перевёрнуто с ног на голову — они ждут повышения цены, чтобы продаться и понижения, чтобы купиться. А потом попадают под тренд, как суслик под бампер внедорожника.

waldhaber, по своему опыту могу сказать, что стопы с к каким-то одним параметром могут быть эффективны на одной фазе рынка и не эффективны — на другой. А если параметры другие, то наоборот могут быть не эффективны на первой фазе и эффективны на другой.
По идее обычно стоп закрывает позицию полностью. А если стоп разделить на три стопа, с выделением на каждый из него, например, треть имеющейся позиции, то сглаживается общая эффективность или неэффективность стопов.
А кроме того смягчает психологический дискомфорт от ложного срабатывания стопа. Ведь эти моменты сильно давят даже если мы знаем, что в целом наша система установки стопа эффективна.
А когда стопы частичные, то вероятность того, что ложно сработают два или все три из них сильно снижается.

GHJK, именно поэтому я и подчеркнул, что трендово торгую. Чтобы читающий мог сразу прикинуть — стоит ли ему мой пост принимать во внимание?
Хотя для контртрендовиков, возможно, это тоже надо иметь в виду. У них же, наоборот, после трендовых периодов, на которых они несут убытки, бывают те самые боковики, на которых они зарабатывают.
Но все же для контртрендовиков такое правило приостановки торговли может быть эффективным. Ибо ничего не бывает длиннее, чем тренд идущий против позы контртрендовика. :-)

А почему дальше не торгуете? Вы считаете, что трейдерский бог учтёт Вашу аккуратность и на следующий день (следующий месяц) не станет Вас третировать и даст Вам заработать за Вашу воздержаннсть?
Или дело в том, что при большем убытке у Вас сносит крышу и Вы перестаете себя контролировать? Тогда это вопрос не мани-менеджмента, а менеджмента своей психики.

Я это к чему. Вот, например, у нас, трендовиков, зачастую тренды начинаются после долгой пилы. И чем длиннее и изматывающей пила, тем мощнее потом случаются тренды. Поэтому остановка работы по психологическим причинам сильно увеличивает риск пропуска трендовых ходов и, соответственно, ухудшения общего результата.

Это не голословное утверждение. Так как все проведенные трейды я обязательно фиксирую последние 7 лет, то есть возможность проверить — было бы эффективен подобный «мани-менеджмент». И даже на истории не смог подобрать такой варианте.
Кстати, «черепахи» пропускали трейд не после убыточного периода, а после прибыльного трейда. Хотя для нас, трендовиков, это более понятно и может быть обоснованно тем же фактором — ростом вероятности боковика после прибыльного трендового движения, но и здесь я не нашел эффекта для своих торговых стратегий.

Дид Панас, я бы, конечно, мог спросить — а что Вы делаете, если сделка не стала сразу прибыльной и Вы её моментально закрыли. Заходите ли Вы вновь?
И сколько раз в час Вы так перезаходите? И что делаете, если не дошла до 500 пунктов тейка, этак пунктов 30 и идёт в обратку… Или не 30 пунктов, а 300.
Но не буду спрашивать. Так как мне давно известны все ответы таких трейдеров, как Вы, на эти вопросы.

У меня есть другой вопрос: Вы нас также считаете трахнутыми на всю голову с нашими принципами трейдинга?
Ну с теми, что: не лови хаи и лои; давай прибыли течь; забирай всё, что сегодня даёт рынок; соотноси размер стопа с характером рынка и тайм-фреймом стратегии, стремись не к проценту прибыльных сделок, а к общей эффективности трейдинга...?

Дид Панас, о! Вот про это правило успешного трейдинга я забыл в своем комменте о том, как не торгуют Баффет, Ларри Вильямс и Сорос. Они, дурачки, дают позе дышать. Порой допуская просадки в два раза.

Fry, я тоже только что трейдеру А. написал, что раз даже Тимофей от нас ушёл, значит скоро — фаза нашего рынка.
Ушёл он от нас — трендовиков-системщиков в лагерь тех, кто: «работает с короткими стапами, малым риском, зарабатывает понемногу, но каждый день, и, главное, — не теряет, кто не ленится и не жадничает, кто не стесняется сказать „я сегодня свое взял — всем спасибо, дальше — без меня!“

Но мы пока держимся. И остаемся вместе с Баффетом, Ларри Вильямсом, Соросом и Александром Журавлёвым. Т.е. с теми, кто пришёл зарабатывать на рынке.

Впрочем, может быть она, наша фаза, уже наступила — ведь Тимофей уже месяц как от нас ушёл. И наши дела в этот месяц тоже совсем не так плохи.

rigkls, у меня есть весомые аргументы неправильности этой сделки. А именно — статистика моего трейдинга, согласно которой у меня 60% убыточных сделок. А как как сейчас цена уже 114940 пунктов, то соответственно тают аргументы в пользу правильности сделки.

Исключительно требования и правила торговой системы заставляют меня совершать убыточные сделки. Ибо не известно, будет ли она убыточной или прибыльной.

Ну а концептуально — открывал шорт, так цена достаточно сильно упала в рамках моих тайм-фреймов, что сказалось и на трендследящих индикаторах, которые я использую.

Себастьян Перейра, не в этой жизни. В нашей трейдерской жизни одно из главных условий успеха — умение владеть собой и налаживать гармонию между своей психологией, капиталом и рынком.
Этого можно достигать психологическими практикам, медитациями, интеллектуальными находками, роботами, системностью в торговле и проч.
Но по-любасику, чтобы этому учить — этим надо овладеть.
Нельзя не овладев этим, сказать: «Я вас научу гармонизировать себя и трейдинг, хотя сам живу в раздрае и раскоряке, поэтому и не зарабатываю.»

Может случиться, что методы гармонизации не подойдут ученику, но учитель должен иметь результат.
А то получится как если бы протестировать стратегию — иметь отрицательный результат, но утверждать, что вот у другого трейдера она заработает.

Зов KTULHU, верное замечание. Эффективность действий надо определять не в процентах случаев, а в совокупной доходности/убыочности. А то 1 случай из 100 может полностью перекрыть эффект остальных 99 случаев.
Поэтому и я уточню. Эффект от переноса позиций по последнему году составил 2,9% без плеча. А если отбросить последний понедельник, то 0,8%.
В предыдущие четыре года совокупная эффективность переносов колебалась в пределах 0,5-2%.

Николай Лазарев, аналогично. Около нуля. Но у меня с некоторым символическим перекосом в положительную сторону.
И вот тут как раз фактор психологии — что легче перенести — что тебя утром вынесут в убытки или то, что тебе придётся входить на худших условиях? Ну и также учитывать влияние на нервы фактора недобранной прибыли при сокращении или ликвидации позиции.
В результате я, с учетом системности и необходимости переоткрываться по тренду на следующее утро по истечение получаса и часа утреннего дурака, для себя выбрал вариант частичного сокращения позиции перед закрытием. А размер сокращения определяю от силы остаточного сигнала перед закрытием.
Ну вот в поненедельник 40% шортовой позиции перенес. Нажыл. Хотя и понимаю, что когда-то будут и противоположные последствия переноса.
Но по балансу плюсов и минусов этого метода и с учетом реальных результатов и последствия схема сейчас такая.