smart-lab.ru/blog/26879.php#comment470291

Здесь уважаемый автор поста используя свою торговую систему
хорошо написал свои торговые сигналы,
но мне не понравилось утверждение что часовая свеча риза в пятницу 23,00 являлась медвежей ловушкой,
поэтому я решил дать свое видение ситуации а также используемые в своей торговле сигналы,
а также как я рассматриваю ловушки

В разных торговых системах разные торговые сигналы
соответственно и подтверждения у них разные
например при торговой системе на пробои уровней
сигналом будет — пробитие уровня например вверх, а его
подтверждением — его ретест (возврат) уже сверху.
Если после ретеста цена снова пошла вверх — значит сигнал исполнился и подтвердился и надо по нему входить — в данном случае покупать.

  Я видел что указан узкий коридор риза

( Читать дальше )

Собственно, ситуация развивается по сценарию ранее описанному. Так что смотреть только вверх. Ситуация всячески позволяет. За вниз, как ни присматриваюсь, ничего не свидетельствует. Вернее нет таких признаков за шорт, которые сопоставимых по силе с сигналами продолжения вверх. Вообщем боюсь, что очень пожалею, что не купил на закрытии в пятницу. Не хотелось бы никого кошмарить, но вот здесь в профиле я полностью уверен:
 

 
Пятница, на мой взгляд, очень характерна дискретностью процессов. До новостей закупается краткосрочные участники, плюс идет свежий сброс шортов прямо с утра (Open-Rejection-Reverse утренний). Те кто фиксировали лонги сегодня явно еще не готовы сбрасывать. А вернее не готовы сбрасывать ниже 157к. Дей-трейдеры и скальперы локально перебрали лонгов, что и стали скидывать после неудачного теста выше 157к на вечерке.


( Читать дальше )

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

Тема риск-менеджмента — одна из главных в трейдинге. Как не слить весь счет? На чем ограничивать дневные потери? Сколько терять в одной сделке и т.д. Недавно увидел довольно интересный вариант, многие не согласятся (я и сам когда-то против него протестовал, когда его ко мне применяли, но потом понял, что некий глубокий смысл в этом есть).
 
Рассчитано на дейтрейдеров на NYSE, но при желании почерпнуть что-то полезное и подстроить под себя сможет каждый.
 
Железная дисциплина


1 этап — 1 неделя
 
Трейдер устанавливает себе риск на день — 9$, ограничение объема торговли — 600 акций. Если первая сделка плюсовая, он может сделать еще 1 сделку, если вторая сделка тоже плюсовая, он может сделать 3-ю. Если трейдер сделал первую сделку минусовую, торговлю следует прекратить, даже невзирая на то, что общие потери меньше 9$.


( Читать дальше )

В данном посте разберу свою торговлю в прошедшую пятницу, прошу комментировать ТОЛЬКО ПО ДЕЛУ. Тупые вопросы — пожалуйста в личку, полезные советы строго приветствуются! Приступим.

Моя торговля — это поиск экстремальных точек внутри дня для входа в позицию либо для фиксации прибыли. Позиция набирается постепенно, у каждой сделки стоп стараюсь ставить не более 100 пунктов, хотя этот параметр пока не устаканился. Направление торговли определяется по теханализу часовых и четырёхчасовых графиков. На пятницу у меня был запланирован пробой треугольника, а следовательно работа строго в шорт:



Эта уверенность в собственном прогнозе в итоге и подвела. После того как первоя половина для принесла ощутимую прибыль, я отказался поверить в то что ситуация координально поменялась. В итоге отдал рынку большую часть заработанного.

Экстремальные точки ищутся на гистограмме объёмов на пяти и пятнадцатиминутных графиках, плюс отслеживание крупных заявок в таблице всех сделок. Здесь можно увидеть момент когда крупные игроки заходят в рынок — это я наблюдал в пятницу на пробое 139к, чему предшествовали крупные покупки, одна была даже больше 2К лотов.

( Читать дальше )