Уважаемые коллеги среднесрочные инвесторы, сегодня у меня было время навести порядок в своих торговых планах и записях, чтобы достойно представить вам картинку в моем среднесрочном портфеле. Напоминаю, что по-прежнему около 40% его составляют краткосрочные и долгосрочные маржинальные ОФЗ. Но он уже много вобрал в себя и акций, еще пара сделок с акциями, и мне придется либо брать заемные средства, либо продавать ОФЗ. Скорее всего, будет рациональнее использовать второй вариант – пропорциональную продажу ОФЗ, так как ценники у них вполне приличные в сравнении с  моим уровнем покупки.

Ниже в таблице я привела информацию о составе портфеля в разделе акций, указала  доли бумаг в портфеле, «стопы», первые цели от которых эти «стопы» и пляшут. А также добавила рекомендацию для тех, кто хочет составить себе подобный портфель, но не успел присоединиться к движению вовремя.

Отмечу, что я не жду коррекции или роста, я просто ищу оптимальные точки для входа в позицию. Впрочем, насколько это возможно, в таблице я указала план на случай роста бумаг и пробоя ими сопротивлений.

( Читать дальше )

Продолжаются локальные коррекции в ряде эмитентов или как модно писать у аналитиков «снятие перекупленности».

Такие коррекции лучшее время для того чтоб подбирать сильные бумаги, формируя портфель, а также выбрать ряд эмитентов для скупки после окончания локального нисходящего движения.

Среднесрочная восходящая динамика ещё не началась, ей как картине художника ещё необходим багет. Но о чём уж точно можно говорить, так это о том, что нисходящий тренд 2015 года сломлен и вернуть рынок в стагнацию может только не запланированный форс-мажор(чёрный лебедь). Весь остальной риск в ценах.

Продолжаем расширять перечень эмитентов, которые, на мой взгляд, будут пользоваться спросом. Мосбиржа наконец-таки переводится из разряда покупать в разряд держать. Возвращается в рекомендации Сургутнефтегаз(преф) и добавляется ещё ряд эмитентов.

Держать:

Сбербанк, Аэрофлот, МосБиржа

Новые рекомендации:

Русал рдр – покупать выше 283 стоп 240

( Читать дальше )

Трейдинг – это совокупность творческих и математических рассуждений, где под творчеством я имею в виду различный подход и понимание рынка различными трейдерами. Так вот, в этой статье я не собираюсь затрагивать ни чье представление о рынке. Говорю только о математике.

Давайте отбросим такие понятия как структура рынка, торговая стратегия и т.п., т.е предположим, что вход в рынок осуществляется в случайном порядке. И исходов берем два: +1 и -1 (т.е. сделки 1 к 1). Вероятность достижения профита (+1) в таких условиях при совершении колоссально большого количества сделок 50%. Но, если вы не скальпер и не прибегаете к помощи HFT, количество сделок будет много меньше чем «колоссально большое», и вероятность будет плавать от 25 до 75%. Можно ли заработать при таких условиях? ДА. Можно ли зарабатывать на постоянной основе? НЕТ. Более того, если неправильно рассчитать риск в каждой сделке или размер счета, потеря депозита неминуема.

Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом: «а что если поменять в первоначальных условиях соотношение риск/прибыль? Скажем 1 к 2. Ведь тогда мат ожидание будет положительным (0,5*2-0,5*1=0,5), и входить в рынок можно просто наобум». Верно. Но здесь стоит учесть, что вероятность достижения прибыли не будет равна не 50%, а упадет до 33,33% т.к. до профита расстояние в два раза больше чем до стопа. А здесь мат ожидание остается нулевым, как и при других соотношениях (1/3, 1/4, 1/5 и т.д). То есть, математически, какое бы соотношение риск/прибыль мы не выбрали, ситуация никак не изменится.

( Читать дальше )

Остались последние отсечки под дивиденды 1 полугодия 2015 года.
Напоминалка в режиме  Т+2:)

 -ВОСА Фос Агро: Формулировка принятого решения: 

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2014 года, в размере 7 381 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 17 октября 2015 года.

Акционеры ПАО «МТС» на внеочередном собрании 30 сентября приняли решение выплатить дивиденды за I полугодие 2015 года на 11.592 млрд руб. из расчета 5.61 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 14 октября 2015 года.

( Читать дальше )

Все совпадения случайны, все персонажи почти вымышлены, автор претендовал на тонкие аллегории...
Кто досмотрит до конца — тому небольшой приз =)

Пирамидимся по тренду — результат очевиден

Ловля ножей

( Читать дальше )

Всем привет! Буду краток.
Вот вчерашний прогноз по золоту:
smart-lab.ru/blog/283239.php#comments
А вот результат:
 
По момему все было очевидно. Всем добра!

Книга, которая, на мой взгляд, отражает наиболее трезвый взгляд на торговлю — «Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков». Чарльз Лебо, Дэвид Лукас
Основные выдержки:

• Абсолютное большинство теряет на фьючерсах деньги
• Успешные трейдеры посвятили рынку много времени и сил
• Мы не верим в то, что будущие цены могут быть точно предсказаны
• Технический анализ заключается в методах обнаружения и измерения силы трендов
• Сильные тренды редки и ценны, поэтому их нельзя упускать
• Настоящие тренды умирают медленно и трудно
• Управление капиталом и контроль рисков могут иметь большее значение, чем метод
• Мы ищем тренды 3-4 месяца и дольше, чтобы работать с дневным графиком
• Мы не рекомендуем разворотные стратегии
• Плотные стопы ограничивают потери, но ведут к психологическому дискомфорту
• В торговле фьючерсами большего успеха добивается тот, у кого хорошая стратегия выхода из сделки.
• Хороший выход – единственный элемент любой системы.
• Опытные трейдеры теряют деньги, собирая много мелких потерь
• Большинство выигрывающих трейдеров имеют отношение прибыль/риск>2
• Трейдеры не могут выдержать больших упущенных доходов
• Трейдеры не могут выдержать неизбежных убытков.
• Эти 2 фактора определяют грамотную стратегию выхода из сделки. 
• Покупка не пике редко является хорошим входом в рынок
• Когда строите планы, готовьтесь к худшему и благодарите судьбу, если этого не произошло.
•
• ADX – очень ценный инструмент с большим кол-вом практических приложений
• Лучшие интервалы DI лежат в диапазоне 14-20 дней
• Любое значение ADX>15 говорит о тренде
• Уменьшение ADX говорит о боковике.
• ADX падает? Нет торгов! Только контртрендовые
• При шипах на рынке окно расчета ADX запаздывает
• Когда ADX падает, надо быстро снимать прибыль, вместо того, чтобы давать прибыли расти
• Сложность торговли в боковике – это определить, что рынок в нем находится
• Каналы являются одним из самых эффективных и доступных инструментов
• Нужно дождаться, когда дивергенция будет подтверждена закрытием в направлении тренда
• Трейдеры часто используют Моментум, но не как основной индикатор
• Моментум является редким опережающим индикатором
• Важный сигнал Моментума в точках пересечения с нулем
• Больше всего реальных денег сегодня зарабатывается при помощи скользящих средних
• Простая СС нам нравится больше, чем все остальные
• 2 СС — наиболее популярный вариант и как правило наиболее прибыльный
• 3 СС: разворот тренда с подтверждением 
• Практически любая комбинация СС прибыльна на трендовом рынке и убыточна на нетрендовом рынке
• Наиболее ценны дивергенции на MACD
• Главное не спешить и не оказаться на противоположной стороне сильного тренда
• Параболик – это метод размещения скользящих остановок
• Торговля непосредственно по параболику как правило убыточна
• %R может быть полезен как метод выхода
• Для обнаружения дивергенций мы рекомендуем 10 и 14 дневный RSI
• Дивергенции, пики которых разделяются неск днями или >10 недель, не дают хор сигналов
• Покупать при RSI>75 опасно.

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Да, именно так и считаю! Тут и психология, и экшн, и реальные, добротные, конкретные рекомендации по трейдингу, которые помогут многим новичкам и не только стабилизировать свою торговлю.

Я бы сказал, что именно с этой книги стоит начать изучение книг по трейдингу. И если её усвоить, законспектировать важные моменты, а не просто «в одно ухо влетело, а в другое вылетело», то можно выделить ряд правил, соблюдая которые вы избежите много глупых ошибок, выливающиеся в минуса на счете.

В книге описано именно становление трейдера с нуля до профессионального трейдера-кукловода ))), который уже своими объемами просто выносил нужный инструмент куда надо! Конечно, не всё сразу получалось, герой прошел «через тернии к звездам», но это того однозначно стоило! Было и пара баксов в кармане и миллионы с яхтой! Но несомненно, чуйка у Ливермора была!
 
Рекомендую!

Несмотря на падение НКНХ на фоне невнятных заявлений менеджмента, счет все равно в плюсе (1,9%).
Подробнее, что делать с НКНХ я писал в блоге.
Сильно вырос Сбербанк. Ждем 180 руб. через 1,5 года, как я и обещал =).


На очередные 25 000 руб. я купил акции Газпрома. Пожалуй, это самая недооцененная и перспективная голубая фишка.
См. прогнозные показатели за 2015: P/E  2,52; P/B 0,34; Debt/Ebitda 0,84. Дивиденды прогнозирую 12-14 рублей (сколько реально будет, никто не знает, явно не меньше 7,2 руб.).
Газпром вообще продавать не стоит. Он может через 5 лет и 10 000 руб. стоить, учитывая газовые проекты в Германию и Китай.

( Читать дальше )