Добрый день, коллеги! Я сегодня хочу рассказать о том, как «удобно» можно вернуть НДФЛ по операциям с фьючерсами.

Как я ранее описывала, чтобы сальдировать убытки и вернуть налог надо обязательно заполнить декларацию 3-НДФЛ и направить ее в налоговый орган. Причем, сдать пакет документов следует в инспекцию по месту прописки, а не по месту проживания.

Что делать, если Вы проживаете далеко от Вашего места прописки?

Можно (и нужно) направить документы по почте. Не обязательно приносить их в налоговый орган лично. Чтобы отправить данные по почте Вам необходимо купить конверт, желательно формата А4 (чтобы документы можно было удобно сложить), заполнить опись вложения.
Отправлять документы следует ценным письмом с описью вложения.

Когда Вы заполнили декларацию, вложили ее в конверт, запечатывать конверт не надо. Потому что необходимо еще заполнить два экземпляра описи. Один экземпляр идет в налоговую инспекцию, а на втором почтальон поставит штамп и его следует хранить, как доказательство того, какие именно документы и какого числа были отправлены в ИФНС.

( Читать дальше )

21 го запустили Обучение

www.tslab.ru/learning/options/



( Читать дальше )

Вторая версия лежит тут.
Во второй версии были выявлены серьёзные недоработки с работой инструментов Si и SR (спасибо Ярославу Долгову, за помощь в их обнаружении). В связи с этим необходимо было поскорее выпускать третью версию.
В третью версию программы вошли следующие изменения:
1. Исправил работу с инструментами Si и SR. Теперь все работает корректно.
2. Исправил некорректное отображение на диаграмме греков и PnL, таких инструментов как Si и SR, если включена галочка «Рисовать в руб.».
3. Сделал автоматическую настройку «Шаг рассчета графика» в зависимости от различных инструментов. Убрал эту настройку из вкладки «Настройки».
4. Перенес настройки «Больше текущей цены» и «Менее текущей цены» из вкладки «Настройки» во вкладку «Диаграмма». Теперь они в панельке «Отрисовка графика».
5. На диаграмме подписи оси Х, сделал вертикальными, а то при большой отрисовке они сливались.

( Читать дальше )

Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

Брокер в личном кабинете рекомендует примерно раз в неделю удалять временные файлы в квике. Там описано 2 способа. Я пробовал, только не увидел в этом толку. Может я что-то не так делаю, но квик с каждым разом грузится все дольше и дольше. Скажите, кто пользуется кивком, вы удаляете временные файлы, или на это можно забить?

Еще в пятницу вечером я зайнейтралил позу:
 
теперь интерес только к процессу экспирации — как поведет себя софт приуменьшении времени до нуля, и собственно пройдет ли гладко исполнение.
Фин рез, еще пока не окончательный:

( Читать дальше )

Первая версия лежит тут.
Во вторую версию программы вошли следующие изменения:
1.  Убрал значительную часть ошибок вызываемых от некорректно введенных данных. Теперь если какието данные введены неверно, то выскакивает соответствующее пояснение.
2. Значительно ускорил расчеты. Ранее допустим при нажатии кнопки «обновить» рассчет происходил в течении нескольких секунд, теперь менее секунды. Теперь хоть онлайн запускай.
3. Добавил профиль греков. Теперь можно анализтровать греки от изменения «days», «vola» и «dollar».
4. Добавил опционный калькулятор. Теперь можно рассчитывать как волу от теоретической цены, так и теоретическую цену от волы. К своему глубокому удивлению, я выяснил, что нет формулы рассчета волы от теоретической цены, необходимо её рассчитывать методом подбора. 
5. Добавил ещё 2 инструмента. Теперь можно анализировать следующие инструменты: RI — индекс РТС, SI — доллар, SR — сбербанк.

( Читать дальше )

Как говорится, делай добро и бросай его в воду.
Выношу на свет плоды своих трудов. Трудов не одного дня. На текущий момент это же решение уже работает у меня в составе робота.
Проверено.

Что это такое: с помощью скрипта QApi.lua на стороне Quik организуется сервер, который умеет принимать команды с клиента и отдавать ему результаты выполнения этих команд.

какие команды и данные может выдавать скрипт
— получение стакана по заданной бумаге (class, security)
— получение последних N свечей по заданной бумаге   (class, security, interval, count)
— получение времени сервера
— получение торговой даты
— получение статуса квика — подключен он к серверу или нет

Зачем это надо: работает достаточно быстро — десятые доли секунды, стакан отдаётся с разной скоростью, т.к. скрипт для начала ждёт чтобы стакан изменился (гарантированно последние данные), не требует на стороне квика никаких настроек и открытых графиков. всё что надо — запустить скрипт.

( Читать дальше )

Спасибо всем, за то что следите за позой и обсуждаете. У меня вообще не хватает сил на поддержание беседы, так как разработка софта ведется в параллели с публикациями и собственной торговлей. К тому же идет подготовка к вебинару и семинару. К тому же сейчас ситуация меняется с каждой минутой и текущие картинки я поменял 3 раза в течении получаса. Пока готовил, приходилось реагировать на меняющуюся коньюктуру, поза заметно менялась и приходилось все пределывать. 
Вот текущая:
 

( Читать дальше )

Поскольку в интернете опять кто-то не прав, представляю новое разоблачение.

Речь пойдёт про пирамидинг, о котором упоминается в посте за авторстом НеГрустина по ссылке:
smart-lab.ru/blog/215969.php

В заметке утверждается, что с помощью пирамидинга «хорошем смысле этого слова» (что бы это не значило) можно без труда заработать на будерброд с маслом.
Стоит отметить, что небезызвестный SECRET его (но в немного другой форме) тоже советует:

( Читать дальше )