Пару лет назад, на одном иностранном сайте (ABC какойт-то там), я наткнулся на подборку неплохих уроков по easy/power language. После перевода с помощью гугл транслейт, они очень помогли мне освоить этот язык. Пожалуй выложу их здесь. Думаю кому нибудь пригодится.

Урок 1. Первые шаги к пониманию языка EasyLanguge/PowerLanguage

  Отлично, вот вы приступили к первому шагу на пути освоения программы Multicharts и Tradestation. Я очень рад отправиться вместе с вами в это увлекательное приключение.

   В этом уроке я покажу вам основы работы с PowerLanguage и PowerLanguage Editor. Я много думал над тем как лучше сделать эти занятия. С одной стороны, мы бы могли сразу погрузиться в программирование, а теорию я бы объяснял попутно. С другой стороны, мне кажется что лучше, сначала рассказать об основах, и затем строить практику на этом фундаменте. И когда мы будем делать что-то на следующих уроках, у вас уже будет представление о том, что мы будем делать. И эта информация поможет вам в изучении.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Озадачился давно еще я возвратом налога на прибыль за 2015 год с торговли за счет убытков за 2011-2014 гг. Походил-поискал бухов, кто декларацию заполнит правильно, да никто браться не хотел. Но потом кое-как нашел одну барышню — заполнила. Подал декларацию за 2015 в налоговую вместе с заявлением и справками брокера за 2011-2015 годы.

На днях позвонили из налоговой, просили переделать декларацию (т.к. бух-ша заполнила как обычно для физиков, без учета биржевой специфики, а там нужно специальный лист З (не три, а «зе») заполнять), подать корректировку по ней и сдать декларации за 2013-2014 годы, где указать полученный убыток. Это все бухгалтерша подготовила, сегодня отнес… Более ранние декларации сдавать нельзя, т.к. принимают только за последние 3 года.

Вот какой важный момент получается (в НК в редакции 2010 года это все есть). Убытки, по закону, можно учитывать в течение 10 лет, но все они должны были быть своевременно задекларированы в налоговой (именно в виде деклараций с убытками), чтобы возвратом убытка потом можно было воспользоваться при получении прибыли. А тут есть ограничение в 3 предыдущих года, если вовремя не оформили все как надо.

( Читать дальше )

Полезная статья с сайта www.quantinsti.com о тесте на коинтеграцию, применяемому в парном трейдинге.

Как вы знаете, для реализации стратегии парного трейдинга необходимо проведение тестов на коинтеграцию используемых инструментов, и для этой цели часто применяют дополненный тест Дики-Фулера (ADF). Тем не менее, при поиске критериев коинтеграции, ADF не стоит в первых рядах. Скорее, его можно найти по запросу «тестирование на единичный корень (unit root)».

Казалось бы, легко взять книгу по временным сериям и научиться ADF, но эта задача на деле не так проста.Необходимо прочитать не менее 6 глав об анализе временных серий перед тем, как понять различные способы применения ADF в контексте статистического арбитража.

Если вы хотите изучить тест подробно, то прочитайте статью по следующей ссылке: http://robotwealth.com/exploring-mean-reversion-and-cointegration-part-2/

( Читать дальше )

Немного статистики для понимания общей картины.

Если построить потиковые графики и сравнить их с симметричным биномиальным случайным блужданием, то на глаз отличий не видно и по общим описательным статистикам отличий также заметить не получится. Это стало уже достаточно общим местом. Основной вывод из этого состоит в том, что тренд с точки зрения изменений цены это такой миф, поскольку тренды могут генироваться в случайном блуждании еще легче, чем глаз увидит эти тренды в реальной цене.

Однако, для визуализации этого феномена позволю себе привести пару картинок:




























( Читать дальше )

Ранее нигде о подобном подходе не читал. Возможно я скромный первооткрыватель. Натрейдил по системе чуть больше года, более 400% годовых пока, плечо х3. Бай анд холд обогнан в разы. Вообще торгую биткойнами (полюбил я их), но я подозреваю что этот подход ужасно универсален и должен работать везде или почти везде.

Бывают ли на рынках закономерности? ИМХО бывают, просто большинство их найти не может. Если бы большинство могло найти закономерности, тогда они бы их нашли, торговали их, и… никто бы не сливал. Как вы понимаете это невозможно. Невозможна такая ситуация на любом рынке чтобы большинство могло распознать какие-то закономерности. Мне их распознать иногда удается (на биткойне только), но… вскоре они исчезают. И при своем исчезновении дарят прощальный убыток.

В какой-то момент мне это окончательно надоело, и я начал искать для себя «новый подход», без прогнозирования направления тренда или возможной будущей цены. Разумеется я много опробовал, но ничего не работало. Пришлось изобретать велосипед.

Я пробовал создать МТС торгующую наугад. Я знал что она будет убыточной в любом случае. Однако, я хотел понять при каких условиях эти убытки можно свести к минимуму? Мой вопрос был такой — «Какими методами можно свести к минимуму убытки системы торгующей наугад?».

У системы было 50% верных прогнозов, что и не удивительно, наугад же. Далее я экспериментировал с размерами тейка и стопа, пробовал 3к1, 1к3 и 3к3. Как ни странно наименьший убыток был при соотношении 1к1. У других двух убыток был больше. Почему?..

По логике вещей вроде бы тейк 3% / стоп 1% при торговле наугад должен был дать лучший результат (т.е. наименьший убыток), но этого не произошло. Всё дело в том, что чем ближе к текущей цене размещается ордер (стоп-ордер или тейк-ордер не важно), тем выше вероятность что он сработает. Вот и получается, если ставить стоп на 1%, а тейк на 3%, то стоп срабатывает в 3-5 раз чаще тейка. Из-за чего ситуация только ухудшается, при равных значениях тейка и стопа убыток был минимален.

Кстати, это не значит что вам надо делать равные тейк и стоп в вашей стратегии. Это всё актуально только для торговли наугад.

Далее я задумался — «А бывают ли такие моменты на рынке, при которых вероятность срабатывания тейка и стопа будут равны, притом что тейк больше стопа?». То есть, я хотел найти такую ситуацию, где я могу ставить тейк 3%, стоп 1% и чтобы вероятность их срабатывания было 50/50. При таких условиях стратегия была бы прибыльной.

Самое удивительное я такие места нашел! Вот уж не ожидал. Когда рынок вылетает из флета в любую сторону, то он движется без всяких откатов некоторое время только в одну сторону. Я в прямом эфире наблюдал за стаканами и видел что в этом «безоткатном» режиме трейдеры почти всё время закрывают ордеры из стакана только в одну сторону. Таким образом, рынок долго летит либо в одну сторону, либо в другую, но не откатывается, не «пилит» при этом. А значит в этом месте шанс что стоп сработает будет 50%, и для тейка 50%, даже если тейк в 3 раза больше стопа. Типа эврика! :)

Ну вот так и торгую. Повторюсь больше года, более 400% годовых, более 100 трейдов. Плечо х3, биткойн (не принципиально).

Как я вижу использование этой идеи. Надо изучить свой торгуемый инструмент и найти у него эти «безоткатные» места. Измерить насколько %% обычно движение. Чтобы знать какой тейк ставить. Стоп просто в 3 раза меньше и все. Как только появится такое движение — открывать сделку.

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию, набор для опционщиков,

функционал заключается в

• построении профиля позиции.  жми сюды

•  опционый калькулятор.сюды

• предлагаемые модели ролирования. (если поза уходит в лосс) или сюды

В данный момент бета версия (работа самих моделей точная)

Построение на истории. Если есть какие-то предложения  дополнения пишите)
Тем кому тема понравится, и захочет участвовать использовать. откроется дополнительный функционал бесплатно и навсегда.
 В ПЛАНАХ АМЕРИКАНСКИЕ ОПЦИОНЫ ВНЕДРИТЬ







( Читать дальше )

Еще одна статья с ресурса www.talaikis.com по разработке простой стратегии на модели Маркова с использованием Python.

Модель скрытых состояний Маркова — это производительная, вероятностная модель, в которой последовательность наблюдаемых переменных генерируется некоторыми неизвестными (скрытыми) состояниями. Мы попытаемся найти такие неизвестные вероятностные функции для, скажем, S&P500. Все опишем кратко, без проверок на ошибки, без тестов вне выборки и т.д. Мы делаем это для того, чтобы минимизировать склонность к ненужному усложнению для начинающих. (Подробнее о модели Маркова см. на моем сайте — www.quantalgos.ru)

Что будем использовать:

библиотеку Python - hmmlearn.

1. Данные. Возьмем данные по свечам (OHLC), включающие объем, из нашей базы 

( Читать дальше )

   Добавляю код сделанного мной индикатора Parabolik в котором параметр ускорение зависит от волатильности. Чем больше волатильность, тем больше увеличивается ускорение и индикатор быстрее «догоняет» цену. Подобные есть на просторах интернета для метатрейдера (и не бесплатно), для квика не встречал.

 

Видно, что он дает меньше перескоков (красный), чем обычный Parabolik (черный). Хорошо себя зарекомендовал для выходов из позиций, открытых по тренду. На вход в боковике конечно будет давать ложные сигналы, как и обычный Parabolik (но меньше!), создатель которого не рекомендовал только его использовать для открытия позиций.

Код индикатора:

Settings = {
Name = "Parabolic ATR",
Period_ATR=14,
line = {{
                Name = "Parabolic ATR",
                Type = TYPE_POINT,
                Color = RGB(255,0,0),
                Width = 2
                }
                }
}

old_idx=0
long=false
short=false
revers=false


function Init()
        return 1
end

function OnCalculate(idx)
if idx<Settings.Period_ATR then
return nil
else
if idx==Settings.Period_ATR  then
psar={}
psar[idx]=L(idx)
long=true
hmax=H(idx)
per_ATR=Settings.Period_ATR
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
Old_ATR=TR/per_ATR
revers=true
else

if idx~=old_idx then
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
local ATR=TR/per_ATR
af=ATR/(Old_ATR+ATR)
af=af/10
Old_ATR=ATR
if long then
if hmax<H(idx-1) then
hmax=H(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(hmax-psar[idx-1])
end
if short then
if lmin>L(idx-1) then
lmin=L(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(lmin-psar[idx-1])
end
revers=true
end
if long and L(idx)<psar[idx] and revers then
psar[idx]=hmax
short=true
long=false
lmin=L(idx)
af=Step
revers=false
end
if short and H(idx)>psar[idx] and revers then
psar[idx]=lmin
long=true
short=false
hmax=H(idx)
af=Step
revers=false
end
end

old_idx=idx

return psar[idx]
end
end

( Читать дальше )