Задержка с публикацией итогов квартала связана с тем, что с этого года мы меняем формат представления результатов. Новые правила доверительного управления на рынке ценных бумаг, введенные ЦБ РФ в декабре 2015-го, требуют от управляющего публикацию результатов стратегий (реальных или смоделированных), которые могут быть предоставлены неквалифицированному инвестору.  Но упоминавшуюся в наших прежних обзорах  стратегию в облигациях, наша компания не готова предоставлять на суммы менее 10 млн. рублей по причине отсутствия возможности автоматизации исполнения заявок в разреженных «стаканах» облигационного рынка.  Поэтому публикация модельных результатов по «структурным продуктам» с облигациями из прошлых обзоров теряет всякий смысл, так как ни один из этих «продуктов» не может быть офертой для неквалифицированного инвестора.

Также потеряла актуальность и публикация модельных результатов портфеля «Суперриск».  Но тут причина  иная. Этот портфель моделировался из реальных результатов компании на рынках фьючерсов и акций в той пропорции, в которой они торговались на счетах компании и ее собственников. Но мы решили разнести эти портфели и дать возможность инвесторам самим регулировать доли фьючерсов и акций, а также выбирать плечо на последнем рынке в рамках ограничений ЦБ на маржинальную торговлю и наших ограничений.

( Читать дальше )

В общем, эта информация — ещё один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ничему нельзя верить на слово. ©

Поддержу Вестникова хоть он и сталинец. Действительно, утверждение о том, что 90% на бирже сливают — это миф, брокерня нам определённо врёт, на самом деле сливают где-то 95%, а то и все 99%. ;-)

Ниже компиляция из этих наших ынтырнетов.

2003 год, в FAJ выходит статья под названием «Рентабельность дэй-трейдеров». Два иканамиста с помощью нескольких независимых методик определяют, что, цитирую: «едва ли 20% от всех дневных трейдеров имеют самый минимальный профит...», остальные 80% соответственно в той или иной степени… льют. Это в США.

2004 год, выходит исследование интернациональной команды ботанов на базе данных Тайваньской биржи (TSE). Те суют под микроскоп данные биржи за 5 лет и выясняют, что на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров. Не сливаются в хлам, а и сливаются, и просто в некий минус работают, всё вместе… не зарабатывают, в общем.

( Читать дальше )

Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) — это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.

Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно. А тем более не оправданно одновременное закрытие противоположной позиции (т.н. переворот). Некоторые гуру любят говорить, как они в точке стоп-лосса на лонг тут же берут позицию шорт, и в итоге быстро отбивают зафиксированный убыток прибылью от новой позиции. Как правило, это совершенно убыточная тактика.

Есть зона для закрытия лонга на росте. А есть вышележащая зона – для открытия шорта (или прежняя зона, но уже на возврате цены через какое-то время). Предполагать, что вы настолько непогрешимы, что можете на абсолютной вершине движения продать лонги и встать в шорт – самонадеянно. Ожидать, что вы настолько ошиблись со своим стоп-лоссом, что цена после него значительно провалится вниз, и поэтому можно тут же заработать на шорте – безрассудство. Конечно, на графиках задним числом можно найти подтверждения прибыльности любых, даже самых безумных, действий. Но скорее всего с прибылью вы будете делать так один раз из десяти.

( Читать дальше )

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут:http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

( Читать дальше )

Начинаю разработку бесплатного майнера паттернов — второй версии. Пока собираюсь с мыслями и готовлю возможную архитектуру. К лету начну работы.

За последние пару лет его скачали больше 10 к. человек. Уважаемые пользователи, пишите, что бы Вы хотели ещё в нём увидеть. В пост, мне на почту, на домашний форум программы. Буду расширять список изменений.

Для всех остальных, небольшой обзор программы. С чего всё начиналось и что есть сегодня.




Stock Pattern Viewer — Уникальная программа для автоматического анализа котировок на предмет формализуемых паттернов и сбора статистики по ним. Data Mining с человеческим лицом.
Программа полезна в качестве станции поиска формаций для системного трейдинга.

( Читать дальше )

Три года назад я решил уйти из трейдерской деятельности в реальный сектор, о чем написал отдельный пост: smart-lab.ru/blog/122223.php (Вкратце: уйдя с работы (был инженером-фрилансером), два года занимался построением алгоритмической торговой системы с целью создания торгового робота, несколько роботов в результате были созданы и пущены в работу; но потом осознал, что гарантий при таком подходе к делу никаких, что все мои поиски – статистические угадайки, и решил уйти из трейдинга в реальный сектор.)

Честно говоря, ушел я не совсем до конца, т.к. работающих роботов все же оставил в торговле, оставив за собой право надеяться на дополнительный доход. Но, тем не менее, принятое решение не возвращаться к расчетам не отменил. К расчетам возвращался только дважды: подкручивал параметры рабочим системам, ибо рынок со временем меняется, — и это отняло всего две пары выходных за три года.

А сейчас – принял решение уйти с рынка окончательно.

( Читать дальше )

три года тиков можно брать бесплатно, установив демку на две недели и качай пока не посинеешь — ДАРОМ

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/setup.php

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/SierraChartHistoricalData.php

• Historical Intraday Data: Yes. 1 minute.

• At least 3 years of tick by tick data for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days of historical tick by tick data for US stocks.

• Historical Daily Data: Yes.

• Historical BidVolume and AskVolume: At least 3 years for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days for US stocks. Accurate data is provided.

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Сижу в командировке в лесу, кодить не охото, позиции править не надо, решил выложить следующую версию моего анализатора от нечего делать.

Вот какие изменения в версии 1.1:

Что нового:
1. Сделал возможность изменять волатильность разных опционных серий по разному.
2. Сделал возможность изменять цену фьючерса разных опционных серий у которых фьючерсы разные.
Пояснение к пунктам 1 и 2. Я торгую календарями и постоянно необходимо знать какие риски и какой профит будет если раздвижка по волатильности и цен фьючерсов изменяться. Для меня стало очень удобно, а то раньше мог прикидывать только приблизительно основываясь на своем опыте.
3. Добавил информацию по фьючерсу в портфель рядом с полями условия изменения цены. Теперь видно какой фьюч и его текущая цена является базовым активом опционов.

( Читать дальше )