Привет. 

На прошлый пост про офз пришло много позитива от людей. Поэтому делюсь результатами робота за первые полгода.




Это первые мои начинания в алготрейдинге и я прекрасно понимаю, что робот сольёт рано или поздно. Не надо пожалуйста моралей о том, какой плохой робот :))) Напишу, как можно анализировать сделки (не только алго-трейдерам, но и всем товарищам).

Загружаем все хозяйство из брокерского отчета (в виде отчетов) в эксель и делаем необходимые преобразования данных (разбиваем по стороне сделки, по времени и прочему).

Далее переносим данные в систему анализа данных. И уже можно смотреть на результаты. Простая эквити ни о чем не говорит — вроде бы и неплохо все (сильный ДД после 15000 профита связан с повышением торгуемых лотов в 2 раза):



НО!.. Для начала простая статистика:

( Читать дальше )

В лекции речь пойдет о том, как понятия и практика ценообразования на рынках производных финансовых инструментов позволяют взглянуть в новом свете на многие проблемы финансового анализа, на первый взгляд напрямую не связанные с финансовыми производными. Построение оптимального инвестиционного портфеля, определение оптимальной структуры капитала компании, определение справедливой структуры вознаграждения управляющих – вот лишь несколько примеров таких задач. Лекция будет полезна как профессионалам финансового рынка, так и любознательным слушателям, интересующимся общими проблемами экономики.
Вопросы и комментарии к этой и другим лекциям Кирилла Ильинского можно найти на сайте ''От Супермодели до Супермодели'' — supermodelz.livejournal.com

Часть 1:


Часть 2:



Ссылка на предыдущие лекции:
http://www.lektorium.tv/speaker/?id=3058

Прочитал пост smart-lab.ru/blog/121566.php, жизненно, решил тоже поделиться.
Торгую ботом около 2.5 лет большой пакет стратегий на RI и GZ таймфреймы 5, 15, 60. Бот в виде Quik + самописная программа + MySQL. Поскольку это требует скромных ресурсов, то все отлично работает на виртуальном сервере (покупаю за 400р/мес). Скорости от бота не требуется. Алгоритм отлажен так чтобы не требовать контроля.
Сумма сейчас 3 ляма из них 1.5 честнозаработанных. За первые 1.5 года напилил больше 100%. Затем, где-то в мае прошлого года рынок испортился и эквити ушла в горизонталь. Сейчас есть позывы к нормализации рынка, но лето может все испортить. С другой стороны есть новые данные с рынка и на них уже готовы новые стратегии, которые не плохо работали бы если бы да кабы. Будем посмотреть.
Стратегии непосредственно руками не разрабатываю, использую самописный тестер на исторических данных и генетический алгоритм для поиска стратегий. Оптимизатор выбирает несколько правил из набора доступных, а также подбирает параметры каждого правила. Набор доступных правил кодирую сам по мотивам всяких статей и собственным соображениям. Сигналы на вход и выход есть комбинация правил. Плюс также есть варианты выхода по времени и Stop Loss, параметры эти и еще более другие подбираются алгоритмом. В общем руками стратегии не ковыряю, смотрю только эквити из тестера. Иногда смотрю какие правила и какие парамеры используются. Оптимизирую на старых данных, кусок самых свежих использую для отбраковки переоптимизированных. Естественнос стремлюсь уменшать число параметров, так что в последнее время ограничиваюсь двумя правилами, что дает информационную емкость перебираемого пространства 30-40 бит.


( Читать дальше )

     Торгую 2 года ботами под тслабом брокер айтиинвест. Что вижу то и пишу.  Предыдущий пост был Тслаб 1.5 года торговли ботами.  
1 Результаты… за 2012г +10% и можно дальше не читать
Запустил текущий состав ботов в феврале 2012. Торгуются 4ре фьючерса ртс, сбер, газпром, бакс-рубль. На каждый фьючерс три бота все трендовые. За 2012 год они наколбасили 10%. Рынок был вялым и тухлым: пониженная волатильность, много гэпов против движения и много пятничных разводов. Основной профит пришел с бакс-рубля. Все остальное около нуля. Хай эквити пришелся на начало октября 12года профит был 20%, но затем последовал боковик в 7месяцев до мая 2013. Счас обновил хаи. Но если учитывать комисы и НДФЛ, то хаев нет и боковик продолжился. Я обещал выложить реальную динамику счета при обновлении хаев.  Эквити выглядит зашибенно, т.к. все торговалось с плечом 4-8 ;-) Пришлось даже деньги докидывать чтоб не унесли по маржинколу при поднятии ГО…


( Читать дальше )

В минувшую пятницу 24 мая мне посчастливилось посетить очередное заседание Клуба трейдеров H2T.club. Приглашенным гостем на этот раз был знаменитый алготрейдер и управляющий активами Александр Горчаков с темой выступления «Математические методы в алготрейдинге».

Стоит отметить, что это было мое первое участие в заседании клуба H2T, за что я благодарен его основателю и лидеру Георгию Вербицкому, который любезно пригласил меня вступить в клуб и принять участие в данном мероприятии. С Георгием мы познакомились на НОК-6.

Формат мероприятия мне понравился: вначале было обсуждение рынка за минувшую неделю, участники делились своими мыслями и результатами, потом было выступление Александра Горчакова, вопросы из зала, потом, когда закончилась официальная часть, обсуждения приняли кулуарный характер.

( Читать дальше )

Лучшие онлайн-университеты мира с бесплатным обучением

Ресурсы, позволяющие прослушивать и смотреть лекции онлайн, не потратив при этом ни рубля.
Еще 10–20 лет назад полноценное дистанционное обучение было практически невозможным. К счастью, в настоящее время благодаря этой системе получение полноценного образования практически по любому предмету не является проблемой, было бы желание. Онлайн-обучение по сравнению с классическим имеет ряд преимуществ: учеба в индивидуальном темпе, свобода, возможность восполнить пробелы лишь в определенной области, гибкость и доступность материалов. Более того, такое образование во многих случаях является бесплатным.


Coursera
Coursera запущена в апреле и уже преодолела отметку в 3 миллиона студентов. Сейчас включает более 200 курсов из 33 университетов. Если вы еще не слышали о Coursera — это стартап в сфере онлайн-образования, основанный профессорами Стенфордского университета, который позволяет пройти полный интерактивный курс университета, который преподается настоящим профессором в одной из лучших школ мира. Бесплатно.

( Читать дальше )

Подскажите скальперы, кто как торгует на м1, вот какая у вас стратегия? Я попробовал скальпировать по стакану, хрень какаето, не получаеться, 50\50 зарабатываю… Как определяете движения в 40-50 пунктов(с учётом пяти знаков после запятой). Подскажите, а то в последнее вермя тоько скальпингом и можно заработать… Честно говря пока даже плохо с индикаторами разбираюсь))-раньше м15 по новостям торговал, но это опка в прошлом.

Живу в Праге.

1. Сдедлал сайт. Затраты 20 долларов  в месяц. не беру затраты на интернет, он у меня и так есть)))

Сделал я его 4 мес назад. Торгует спортивной экипировкой. Для хоккея.(Это не важно чем, свои пристрастия используйте).

Да, я разбираюсь в этом вопросе, но у меня есть мозг, чтобы изучить, что такое клюшка.

2. Вложил в товар. Честно. ВСЕГО 500 долларов!!!!!!

3. Стал возить экипировку и клюшки, 99% на заказ, люди делают предоплату.

4. Покупаю в США 95% и Китае 5%. Ассортимент очень узкий. 
5. Прибыль первого месяца 5 тыс долларов, второго 15 тыс долларов....

Далее, про прибыль писать не буду.

6. Имею склады в США ( три склада, оплачиваю дистанционно, стоят копейки, оплачиваю специализированной фирме). Один склад в Австрии. Затраты на склады копейки, все сидит в наценке. Денег резервировать не нужно.

7. Сам таможу, нашел контору, которая дает скидки на услуги почтовых служб.

( Читать дальше )

Что то я давно ничего не писал, а ведь мы растём во всех смыслах или скорее стареем:)
К делу. Как прикрепить скрипт я не знаю. Поэтому выкладываю картинки:


Робот проектировал осенью 2012, помню Тимофей Мартынов впервые заинтересовался TSLab, ну и я полез смотреть эту прогу.

( Читать дальше )

Не так давно начал интересоваться трейдерским программированием и всем, что связано с упрощением торговли с помощью кодинга.
Хочу поделиться своим опытом, вполне вероятно, что кому-то он окажется полезным.
Начну, пожалуй, с котировок. Для того, чтобы пользоваться чудесами программирования, нужна дата. При этом для тестирования стратегий достаточно исторических котировок, без стриминга (реал-тайм котировки).
Для российского рынка дата добывается крайне легко через скокшарповскую гидру (ныне, если не ошибаюсь, S# Data), скачивая бесплатные ресурсы финама. С Америкой все сложнее. Думаю, наиболее распространенный путь – это регистрация демо iqfeed. Для того, чтобы пройти регистрацию, нужна долларовая карта, что само по себе не всем удобно, так она еще и вносится в их базу данных, и повторно воспользоваться ее номером не получится. Однако один хороший человек подсказал мне решение, которое упрощает всю процедуру буквально до невозможности. Виртуальная карта киви. Заходим на сайт киви, просто регистрируем кошель, и на сотовый телефон приходит номер карты, который мы успешно вбиваем при регистрации демо iqfeed. Таких карт можно наклепать с десяток. При этом меня удивило, что достаточно просто зарегистрировать кошелек, я даже карту не оформлял никакую, все сделалось автоматически.


( Читать дальше )