Часто задают вопросы про полезные ресурсы для трейдеров, Где беру инфу, Где смотрю новости, Где черпаю идеи и тд..
попробую ответить и возможно кому то дать пару полезных линков..

1) Твиттер. Очень полезный ресурс для трейдера. Все новости, статистика, мнения УВАЖАЕМЫХ людей и так далее… главное составить правильный «читаемый лист», дабы избежать спама. На кого я подписан можно посмотреть вот тут  GusevSSergey/following. А вот топ лист от меня.  /MLDorofeev  / qb_finance / AllMarkets / Bloomberg / GregBeglaryan / InsiderProFin / dohod_ru / Bogdanovkurse / DeItaOne / reuters_russia / russian_market / Alenka_Capital

2) Для понимания того, что произошло  ночью использую  

( Читать дальше )

Вот график «волатильности» Si, построенный по данным с ноября 2008 по ноябрь 2016


 
Здесь и далее по «волатильностью» мы понимаем 50-ти дневное выборочное СКО отклонений от зигзага, построенного по (H+L)/2 дневок, изображенное на графике синей линией, а жирной красной линией обозначено 21-ти дневное экспоненциальное среднее «волатильности».

А что получится, если из данных выбросить периоды ноябрь 2008-февраль 2009 и октябрь (именно октябрь, а не март, как считают многие) 2014-февраль 2016. А вот что мы видим на том же масштабе



( Читать дальше )

Читал форумы Альпари на выходных и натолкнулся вот на такое исследование. Работа конечно проделана колоссальная.
Приведу лишь некоторую часть и графики а полностью кому интересно могут все найти по ссылке ниже. Метод расчета всех счетов, лучшие и худшие за все время, их показатели, средства на счетах.
Общие средства в управлении:


В конце видно падение что было в пятницу 7 октября 2016:


( Читать дальше )

    Сегодня решил выложить некоторые выдежки из инвестиционной стратегии на второе полугодие, подготовленной для клиентов. Кому будет интересно, может ознакомиться с мыслями по поводу происходящего.
   События, связанные с референдумом по выходу Великобритании из ЕС, падение доходности государственных облигаций стран G7, смещение доходностей в отрицательную зону, относительное облечение для развивающихся рынков (ЕМ), выражающиеся в увеличении (отскоке) valuations, стабилизации их валютных курсов – закономерная стадия развития глобальной ситуации на рынках. Как мы в прошлый раз указали – так называемый рефляционный момент будет доминировать в текущем году (хотя его влияние во втором полугодии будет сходить на нет). Последние аналитические отчеты, касающиеся ЕМ, даже поменяли резко тональность и стали описывать перспективы восстановления и даже роста на ЕМ, повышение таргетов и прогнозов по валютным курсам (от рубля до бразильского реала и т.д.). К сожалению, большинство аналитиков плохо понимает логику развития экономики, в какой точке находится глобальная экономика и закончился ли кризис или нет.

    Попытаемся восстановить картинку происходящего, а также заглянуть немного в будущее.

    События 2008 года знаменовали собою не столько кризис, а сколько завершение многолетнего долгового суперцикла, который начался в развитых странах в послевоенное время. Долговая пирамида, построенная в частном секторе оказалась настолько большой, что больше долгов домохозяйства развитых стран брать не могли, а банки оказались не готовы продолжать кредитовать их в прежних объемах. Для стабилизации экономик банки развитых стран приступили к агрессивной политики монетарного смягчения. Первым на сцену вышел ФРС – запустив в марте 2009 большую программу количественного смягчения. Казалось, решение найдено и кризис завершен. Уже летом 2009 доходность трежерис превысила 3%. Однако, буквально спустя полгода пошли первые звонки с другого континента – из небольшой страны Греции, которая начала сталкиваться с проблемой обслуживания своего государственного долга. Таким образом, начался второй этап кризис (или вторая волна, кому как удобно) – кризис теперь уже суверенного долга. Начало трясти Еврозону. И только вмешательство нового главы ЕЦБ Марио Драги, который вернул ЦБ статус кредитора последней инстанции, купировал кризис, разрастающийся на финансовых рынках. Впоследствии, ЕЦБ пошел по пути ФРС, запустив программу QE. Аналогичным путем пошли и два других крупнейших мировых центробанка – Банк Японии и Банк Англии.

  Пока западные центробанки боролись с кризисом в своих странах – очередная волна, на рубеже 2013-2014 года накрыла теперь уже развивающиеся страны. Последовало резкое падение стоимости активов в этих странах, девальвации этих валют, появились разные акронимы типа fragile 5 и тп. Причем это сопровождалось падение цен на весь товарный комплекс – от цен на металлы на нефть и газ.

( Читать дальше )

Пшик на ФРС. Опять ставка стоит на месте, значит два варианта, флэт или вялое продолжение тренда. Новый максимум установлен и завтра буду принимать решение о шорте. Но это будет скорее игра в коррекцию, чем игра в полноценный даун тренд.

Поэтому среднесрочно-часть позиций на закрытие и пересмотр. Долгосрочно-понятно что без изменений (по ставе решения не принято) краткосрочно размениваться смыла нет коль скоро среднесрочная сделка замаячила.

Картина на сегодня такова-ушли на новые максимумы:

Новости-Банк Англии дает ночное шоу, что то важное как всегда выходит по америке-в Европе все спокойно.

P.S.
Друзьяки коллеги-что будем делать с золотом? ФРС свои слова сказало?

Пары новой не могу найти на нашей бирже-пока без поз(((.

Обломало ФРС, думал набрать инструментов, а пока облом, аужи шорт опять по цене закрытия поставил.

( Читать дальше )

Выступление Грефа, как всегда, получилось очень интересным и содержательным. Из всех наших чиновников и глав госкорпораций, Греф — это, пожалуй, единственная фигура, которая находится в полном адеквате и не вызывает особого раздражения ни у консерваторов ни у либералов. Греф постоянно развивается, что-то придумывает, в общем мыслит прогрессивно и продолжает черпать мотивацию, несмотря на то, что жизнь, казалось бы удалась. За Сечиным и Миллером подобного замечено не было. 

3 причины кризиса:
 
Что было?
 

( Читать дальше )

Техническая картина по нефти Brent на данный момент (22:50) такая:
 
Идет четкий нисходящий тренд. Пробит вниз ромб, который предполагает цель в районе 47. Если фигура не сломается, то вполне возможен поход вниз. Также формация описана в этой статье.

В основе данного исследования легли те факты, о которых говорит множество трейдеров, о том, что многие системы на текущем рынке перестали работать. Будь то трендовые торговые системы или контртрендовые. Именно поэтому трейдеры стараются искать инструменты, которые позволяют зарабатывать, и даже переходят на другие фондовые площадки, в том числе американский рынок.

Не могу утверждать, что все системы, основанные на пробоях, перестают работать, однако те многие стратегии, что раньше приносили стабильный доход, в данный момент в лучшем случае не приносят прибыль.

Безусловно, можно придумать довольно много систем построенных на пробоях с применением различных индикаторов и фильтров, однако я хотел бы рассмотреть лишь системы основанные на пробое предыдущего дня.


( Читать дальше )