Сегодня я не планировал писать этот пост, хотел дождаться свежих отчетов COT от 1 марта, которые выйдут уже вечером. Но стремительно развивающиеся события последних дней, а также пост уважаемого мной Дмитрия Солодина (smart-lab.ru/blog/314355.php), побудили меня опубликовать свое вью по рынку золота на пару дней раньше. К тому же сегодня выходят Non-Farm Payrolls, и высока вероятность того, что развязка наступит уже сегодня, а не 16-го марта после заседания ФРС и решения по процентной ставке.

В предыдущих своих постах с анализом отчетов COT по золоту (http://smart-lab.ru/blog/286885.php), (smart-lab.ru/blog/295317.php) я прогнозировал падение в конце октября и рост в начале декабря 2015 года. Собственно, все так и произошло. Правда, до начала роста золото находилось в консолидации почти 2 месяца, что еще раз подчеркивает то, что отчеты COT больше опережающий индикатор.

Снова я вижу хорошую возможность для получения прибыли от продажи золота в краткосрочном периоде.  Даже не смотря на стремительный бычий тренд и всеобщую эйфорию, когда пошли разговоры о скором достижении цены на золото в $1.400-1.500 и даже $2.000 за унцию. На рынке возможно все, и такой вариант развития событий я не исключаю. Но не сейчас. Мое мнение основано в первую очередь на анализе отчетов COT и позиций, которые занимают на данный момент основные игроки на рынке золота. Ситуация схожа с концом октября 2015 года, но есть некоторые нюансы. Я постараюсь не так подробно останавливаться на конкретных цифрах (их вы можете сами посмотреть в табличках), а больше внимания уделить анализу сложившейся ситуации. Сорри, но картинок будет много, без этого никак, надо наглядно все видеть.

( Читать дальше )

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

( Читать дальше )

Как вы выбираете инструменты (идеи) для торговли на неделю?
В этой статье я  хотел бы  рассмотреть, как у меня идет подготовка и отбор инструментов   
( нахождение идей) для следующей рабочей недели.

Некоторые нюансы:  Я не торгую интрадей. Я держу инструмент от недели до 2 мес. т.е. мне нужен тренд из этого я выбираю  инструменты  которые могут дать тренд минимум неделю. 
Начнем по порядку. 
1.  В субботу я запускаю платформу Trade Navigator ( по этой платформе я думаю напишу отдельную статью, про функционал и почему мне нравиться торговать и использовать именно эту платформу ). И запускаю  СОТ Report(сканер) этой недели где мне интересен сам СОТ отчет, индекс СОТ и  Sentiment  и индекс( про все это можно подробно прочесть у Stephen Briese The Commitments of Traders Bible, Larry R. Williams  Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report)

( Читать дальше )

Кому понравились наши прогнозы, будьте любезны, оставьте свои пожелания Ваших любимых инструментов! Обязательно осветим и не оставим без внимания! Ну а пока Вы думаете, наслаждайтесь ещё одним видео с интересным трейдом! Терминал: Advanced Times and Sales (ATAS), Фьючерс — 6A (audusd), Методы анализа и трейдинга: EWA/EWP, Depth of Market, Volume, Cluster&Delta. Спец — Sabina Tengri.
С уважением, трейдерша Sabira Tengri.

Последние полгода активно смотрю англоязычные новости в контексте «куда пойдет цена и почему». Профильные ленты новостей, профильные журналы, обще-экономические, аналитические, трейдерские, популярная экономика, много разного.

Сравнивая полезность новостей постфактум, можно выявить и выделить те сми, что пишут по делу и те «которые набрасывают», излагая популярное представление рынка, вводя в заблуждение широкие массы. Оказалось, что все сми так или иначе цепляются к трендовым темам, наверно что бы эти газеты читали, а не отворачивались на сломах шаблона. Также, оказалось, что явные и очевидные сигналы рынка не описываются в набат, можно лишь самому их увидеть в таблице, под которой подписаны лишь второстепенные выводы.

Чтение американских газет оказалось не менее сложной задачей, чем советских, тьфу украинских или российских. Только контексты, только голые цифры, только избранные единицы авторов, только сравнивая с общим шумом.

( Читать дальше )

Движение цены существует в рамках двух рыночных циклов: в консолидации (во флете, в балансе) и в тренде (в дисбалансе). В консолидации формируется объём за какой-то определённый период времени. После наторговки объёма, при возникновении дисбаланса между спросом и предложением, рынок расторговывается либо вниз, либо вверх.

Вне зависимости от выбранного временного интервала принцип движения цены остаётся неизменным — он движется от баланса к балансу, от одного уровня наторговки объёма к другому.

( Читать дальше )

Мы знаем, что рынок, как и всё в этом мире, может находиться в двух состояниях: состоянии относительного покоя – флэте (диапазоне), или в состоянии движения – тренде. Когда рынок находится в диапазоне, он совершает реверсивные движения между верхней и нижней границами, пытаясь вырваться из их объятий.  Он часто делает ложные прорывы, обманывая трейдера и заставляя его терять деньги. Поэтому критически важно иметь в своём торговом арсенале более или менее надежные критерии реального прорыва диапазона. Об одном из таких критериев мы сейчас расскажем.

Стоповый бар – первый бар POC, которого выходит за пределы диапазона.

Для тех, кто не читал предыдущих статей этой серии, напомним, что POC (point of control) – это точка, ценовой уровень, на котором находится максимальный проторгованный объем бара. Подробнее о барах футпринт.


( Читать дальше )