Что такое скальпинг  — да ХРЕН его знает! Почему то охота освоить этот вид трейдерского ремесла… Хмм… Интересно, почему же? Попробую разобраться, основываясь на личном опыте:

1. Во многих трейдо книгах (и у известных Российских гуру, таких как А.Резвяков), описаны системы, в которых «чем меньше торгуешь, тем лучше». И на самом деле всё верно: малые диапазоны, пораждают большие диапазоны… После боковиков следуют трендовые дни… Всё это действительно работает, но вот человек такое существо, что ему постоянно нужно что то делать. Ну не может он просто сидеть и смотреть на рынок (тем более на начальных этапах развития)… Или скажу так: мне это сложно делать, и я знаю очень много таких людей… Дак зачем же делать то, что тебе не нравится? И тут на помощь приходит такая торговая стратегия, как «скальпинг». Фишка этой стратегии в совершении большого кол-ва сделок в день (~ 1000)… Здесь-то точно некогда будет скучать ;)

( Читать дальше )

Эта короткая неделя оказалась не простой для меня… Начинающий скальпер делает ошибки...
Хотя неделю я закрываю очень хорошо, но допустил ряд ошибок,  которые требуют основательного разбора… Потерял только время… Запишу их здесь, чтобы потом перечитать их и не допускать  впреть.
Начинаем разбирать:
31 октября 2011
День скальпинга. Перешел с SRZ1 на RIZ1. Скальпить RIZ намного интереснее.Небо и Земля. Ликвидность это позволяет.85 сделок, но 1 сделка была не допустимой. Сидел в лонг ок. 1,5 часа с просадкой -1200п.  Позу не закрывал, результате +40п. Зачем? 1200/40? Ради чего? Что доказал себе?  Только время потерял.
Ошибка:
Зацепился за убыточную позицию. Гордость взяла свое, что не допустимо. Размазать статистику хороших трейдов лосем в -120п., который затем перерос в -1200п. При скальпинге не стоит доказывать себе что-то… Это хладнокровная борьба за пункты .
В другие дни  идут мелкие ошибки:
-не фиксировал 300 -400 пунктов прибыли за 30-55 сек.  в сделке. Какого черта ты этого не сделал? Хотел взять 10000 пунктов? 


( Читать дальше )

Это не бычий рынок, просто ликвидности нет в обе стороны. Поэтому крупные покупки или продажи по рынку приводят к бешеным скачкам.


Политики никогда не любили спекулянтов. Саркози и Берлускони считают, что это спекулянты виноваты в проблемах еврозоны. Они обвалили облигации и зашортили акции и поэтому их надо наказать…

( Читать дальше )

Столько уже про трейд-румы писали, так что и я напишу.
Я однажды работал в трейд-руме. Это был торговый зал брокера. Тогда интернет был редким явлением, поэтому услуга была нужной. Брокер предоставлял зал бесплатно.
Ну что сказать. Если коротко, то трейдинг-рум это место для общения, но не для работы.
У нас постепенно люди уходили оттуда по мере распространения интернета и появления возможности торговать из дома.
Едешь туда утром, вместе со всеми кто едет на работу. Кажется что ты с ними, а не простой бездельник сидящий дома и тыкающий кнопки непонятно для чего. Домой едешь тоже со всеми, пока они едут с работы. В пробке тоже стоишь со всеми. Чувство что ты полноценно работаешь, что ты как все, а не как белая ворона, как у меня иногда бывает сейчас.
Люди в зале были разные. И молодые, и за 50, даже женщина была. Среди трейдеров в зале было определенное расслоение по функциональности. Пара трейдеров были «учеными». Они чертили графики, имели какие-то сложные таблицы, занимались собственным анализом и считались умными. К ним всегда прислушивались когда они говорили свои прогнозы. Один из них был профессором универа, где я учился в то время. Та женщина присаживалась к нему, прижималась бедром как бы случайно, и тихо спрашивала: «какой сейчас тренд?». Он всегда отвечал.

( Читать дальше )

www.briefing.com/
www.finviz.com/
www.bloomberg.com/
online.wsj.com/
seekingalpha.com/
www.google.com/finance/market_news
www.marketwatch.com/
dealbook.nytimes.com/
www.theomniguild.com/
www.smbtraining.com/blog/
www.hotstockseveryday.com
www.timothysykes.com/
www.earningswhispers.com/
finance.yahoo.com/ madscan.com/index.php/home/free_stock_screener www.nyse.com/about/listed/lc_ny_industry.html www.nasdaq.com/screening/industries.aspx www.streetinsider.com/ec_earnings.php?q=aa biz.yahoo.com/research/earncal/ www.freestockcharts.com/

Доп. Сайты от комментирующих  пользователей :


limetrader.com  (Мега сайт!)
www.zerohedge.com/
www.vr.mixaro.ru/
www.barchart.com
 

Очередная парочка интересных статей попалась в инвестопедии. Там вообще много чего хорошего, но не всегда попадается на глаза. Перевод вольный, с толкованиями.
***
Закрывать ли длинные позиции во время снижения рынка (и котороткие во время роста)  или нет? как дать прибыли течь и не остаться в дураках?
Часто бывает, что позиция закрывается, и затем мы наблюдаем, как цена продолжает своё движение уже без нас. Это, безусловно,очень огорчительно, но этого можно избежать, если разобраться с тем, что такое восстановление.
Восстановление — это временный разворот цены в пределах более значимого тренда.

Есть несколько ключей, позволяющих различить, является ли это движение временным или более вероятно, что это — разворот.


( Читать дальше )

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

Я ничего сам не придумывал, есть мужичек Питер Стейдлмайера, он жив, в Америке обитает и много чего сделал для биржевого дела, собственно он и придумал тему с профилем рынка . 

Я обо всем писать не буду, напишу самое прикольное. У всех или почти у всех программ есть под графиком вертикальный объем — это сделки сложенные по времени, все что было за минуту слаживают .Вот Питер придумал все сложить в горизонтали, все сделки складываются по каждой цене и образуется гистограмма сбоку графика . 

Получается за каждый день есть уникальный рисунок горизонтального объема. В нем Питер Стейдлмайер нашел группу закономерностей в которую сложил целую теорию.  
Суть всей движухи в том, что боковой объем или горизонтальный показывает разворот рынка на много круче чем технический анализ .

Вот скрин:
На нем видно что сбоку за неделю наторговали 19200 — 192700, между этих цен наторговали достаточно большой объем. Практически автоматом найдены ключевые уровни для сделок на след.неделе.

( Читать дальше )