Иван Иванов, или кто-то из близких или коллег постарался, по уголовке привлекли лишь дропов, заказчик остался неизвестен, денег не нашли

похоже на какой то развод от истца. Там ещё логин и пароль от втб онлайна каким то образом подобран оказался. 

MadQuant, 

люди, которые на рынке умеют торговать не то что без убытка, а имея не более 1-2 убыточных месяца в году — быстро становятся долларовыми миллиардерами

Это ещё и от емкости зависит. Что с того, что человек торгует без убыточных месяцев и делает 100% годовых, но только от суммы не более 100 тыс. долларов? Он за всю свою жизнь миллиард не заработает.

GoodBargains,  рынок не случайное блуждание, а вот эквити хорошей стратегии должно быть случайным блужданием. В топике же речь не о рынке, а о торговле. А что касается выбора одномерного распределения, то я тоже указал на недостаток, что выбрано симметричное распределение. Ответ Вы читали — это моделирование «в среднем».

tex, 

а если я скажу, что я дол миллиардер, то вы будете требовать справку о доходах!!!))))

Нет, я по Байесу оценю, что с вероятностью 0.001% общаюсь тут с долларовым миллиардером, а с вероятностью 99.999% — с 3.14zдаболом или просто ненормальным, и прекращу тратить на это время. Всего хорошего!

tex, нет, я верю знанию элементарных фактов о рынке и трейдинге: люди, которые на рынке умеют торговать не то что без убытка, а имея не более 1-2 убыточных месяца в году — быстро становятся долларовыми миллиардерами. Подозреваю, что общаюсь не с долларовым миллиардером => значит, у вас не то что убыточные дни и недели, а и убыточных месяцев немало.
Верю я именно в это, если вы хотите убедить меня в чем-то другом — велкам, доказательства в студию!

tex, ну покажите нам эквити реального счёта с ежедневно растущим NLV, да хотя бы еженедельным, хотя бы на протяжении 3-х лет — тогда и обсудим. А пока это слова ни о чем, уж извините.

krolix, для Шарпа 2.5, горизонта 10 лет и таргет ретурна 60% выдает вот такие цифры:

{'q0': 0.17951705855322042,
 'q05': 0.33775927780276843,
 'q08': 0.4076210623163845,
 'q095': 0.48919621734868457,
 'q999': 0.6728272775381983,
 'median.ret': 0.609799750454222}

15% просадка — по опыту, зафит почти наверняка. Я бы ориентировался на реальную цифру 30-40%. И это при условии, что Шарп не зафичен, и в реальной торговле он реально будет 2.5!

Ilya, это статья не для тех, кто привык только жевать. Если человек хочет разобраться — там словами написаны основные выводы и наблюдения, картинки есть, можно разобраться, даже если совсем не але в статистике. Если даже этого лень — таким кадрам ничего не поможет, это не наш пациент.

GoodBargains, ну 5 лет хотя бы поторгуйте системы с шарпом 2 и шарпом 0.95 — тогда и опишете впечатления. А за несколько месяцев — на рынке может происходить что угодно.
Да, важное замечание здесь: шарп 2 должен быть «живой», с реального счета, а не то, что вы нарисовали в тестах, и что к реальным результатам может иметь мало отношения.

Сколько умных людей.я торгую более 3 лет, впервые услышал про коэффициенты шарпа и профит-фактора. Зачем вообще на них смотреть?

Для шарпа 2.5 интересно бы посмотреть. У меня примерно такое на портфель систем — с 2010 года выходит 60% cagr при 15% просадке. В 2008 25%, но там не учтено снижение сайза, которое было бы у роботов в реале в 2-4 раза при той воле. Конечно, что-то, вероятно, подогнанно, но в меру.

Про 3 года реального счета понял — в конце 2022 посмотрим, что покажет этот портфель систем — самому интересно

MadQuant,  ну не знаю. У меня при Шарпе 1,2-1,3 (и то при нулевой безрисковой ставке) просадки методом Монте-Карло не получаются больше 25% при доходности 22,6%.  Сортино, правда, почти 2 (у симметричного распределения он бы был равен Шарпу).

А. Г., я с этим не стану спорить (хотя сам трендфолловинг от толстых хвостов не избавляет — поскольку шоки никто не отменял), но идея была оценить шансы для «среднего» участника, а не только для тех, кто торгует трендовыми системами. Кроме того, это даже не главное, имо, упущение исследования.

у меня есть результат 1000 годовых и  просадка  50 000  пунктов,  как посчитать шарп ???

О! Вернулся-таки! =)))
Братан, всё ровно, как и раньше торгую без изменений уже много лет. Терминал NT8 купил, чтобы на комисах экономить (говёный терминал для моих задач если честно, но приходится мериться с ним).
Сервис хуже не стал. Основные косяки все остались, но есть и улучшения мелкие.
И ещё есть надежда, что наш брокер получит-таки лицензию на эквитис и будет полноценный мультиброкер. Сможем там акции брать на пенсию, а то сейчас неудобно. Приходится в IB колдыбаться с этим делом.

 Все плавно и красиво, пусть шортят еще 10 лет)

Antishort, последние 10 лет так делали шортовики, вместо того чтобы тупо встать в тренд

Antishort, ну страховка денег стоит. В принципе, если лезешь в бумажку, которая летит ракетой вверх, и еще не хочется на ней много слить — за это надо денежки платить…

Antishort, ну диверсификация в помощь. Это попахивает жестким порно — закупаться одной бумажкой на весь портфель, да еще и с плечом. У меня железное правило — любая бумага не более 10% портфеля, даже если только она растет. Так даже с гэпом 40% много не сольешь (хотя для моего портфеля потеря 4% — это чувствительно, за 5 лет торговли больше 2.5% в день не терял). А кто боится, что весь сектор полетит — ну хэджируйтесь опционами.