1. Это всё 'горе от ума'. Если система работает хоть 2-3 недели, хрен с ним как она называется 'курв' или 'некурв' фиттинг.
2. Есть долгосрочные закономерности ('неэффективности') в ценах, объемах из-за гепов, сезонностей, корреляций и прочего. Можно на этом делать системы, будет проще.
3. Есть целый мир микроструктуры, там раздолье для творческого ума и технологий.

NZT2020, англ яз читаешь? на реддите r/quant r/algotrading гораздо больше интересного проскакивает, люди статьи обсуждают бывает всякие.

Можешь вот тут почитать пока доки если про маркетмейкинг интересно

github.com/fedecaccia/avellaneda-stoikov

А тут давно ничего полезного нет )

Самоконтроль и никаких стрессов
Ученые из США, Нидерландов и Новой Зеландии считают, что медленнее стареют и дольше живут люди, которые умеют держать себя в руках. Несколько лет исследователи наблюдали за группой добровольцев, родившихся в Новой Зеландии в 1972 и 1973 годах. Оценивали здоровье, работу мозга и психологические особенности — участники эксперимента раз в два-три года проходили собеседования, анкетирования, комплексные обследования и сканирования. Кроме того, специалисты опрашивали их родителей, учителей и друзей.
Анализ данных показал, что волевые, сдержанные и не очень импульсивные люди эффективнее справляются с финансовыми и социальными трудностями, меньше болеют и выглядят младше сверстников. Более того, тело и мозг у добровольцев с высоким уровнем самоконтроля биологически моложе. При этом умение контролировать чувства и эмоции — особенность не врожденная, отмечают авторы работы. Ее можно развить с помощью когнитивно-поведенческой терапии или программ эмоциональной регуляции. Люди научатся лучше планировать будущее и переживать меньше стрессов, а значит, и медленнее стареть.
В душе всегда 17
По мнению британских исследователей, дольше выглядят молодыми те, кто чувствует себя младше биологического возраста. Ученые проанализировали результаты 19 лонгитюдных исследований — таких, когда за добровольцами наблюдают несколько десятков лет. Оказалось, у тех, кто молод душой, ниже риск депрессий, деменций и возрастных проблем со здоровьем. Выяснилось, что глюкоза (в организме превращается из мучного и сахаров) — основной источник энергии при обычном питании — со временем уменьшает устойчивость связей между разными областями мозга. А вот кетоны, наоборот, ее укрепляют.
Как отмечают авторы работы, эти данные свидетельствуют, что рацион с низким содержанием углеводов способен обратить вспять возрастные изменения в мозге.
Меньше ешь, моложе выглядишь.
По мнению ученых из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) и Гарвардской медицинской школы (США), старение организма замедляет любая длительная низкокалорийная диета.
У подопытных, которые долгое время ежедневно съедали небольшое количество пищи, замедлялись процессы старения. Речь идет о динамике метилирования ДНК — изменениях, которые не затрагивают последовательность генетического кода, но могут влиять на работу генов. Эти процессы проявляются в более позднем возрасте и указывают на увядание организма. Впрочем, «молодильный» эффект дает не само уменьшение калорийности, а сокращение употребляемых белков и определенных аминокислот. ria.ru/20210426/starenie-1729636888.html

Симметрия формул здесь особо не при чем — нужна обратимость.

Ну т.е. если мы запустим СБ в прошлое — его волатильность будет уменьшаться?

Приветствую честной народ! Много прочитал про себя за время ЛЧИ, если честно много нового узнал ) Могу сразу сказать что ни какого отношения не имею к Старому Бесу ( даже не знаю кто это такой) и я не Стас хотя если кто усмотрел его почерк то тот не далёк от истины, мы собственно с ним в одной песочнице больше 15 лет, как говорится и в горе и в радости ) Стас мозг, я скорее руки, но с большим опытом. Не много про торговлю. Да мы действительно в 90% случаев торгуем дельта нейтральные позиции, естественно через роботизированную систему, она автоматом нейтралит дельту при покупке или продажи опциона и дальше поддерживает её по заданным параметрам. Про ММ вокруг центра это скорее так получается потому что Сергей правильно заметил что я в основном торгую ближнюю серию и больше скажу что 80%+ сделок это продажа опционов, как и многие опционщики люблю я тету собирать, а её больше на центре, хотя там и гаммы больше. С учётом нынешнего ГО края продавать себе дороже. Тут обсуждали сколько же я комиса заплатил, могу сказать что очень много, иногда смотришь на отчёт и волосы дыбом, в среднем наверное за год % 20-25 уходит на комисы потому что прибыль не всегда, а комис всегда и даже с убытка. Собственно торговля строится на поиске разницы между Волой и ХВ, если вола существенно выше средней хв рыночной то открывается позиция на продажу волатильности ( продаются опционы), если наоборот то должна быть покупка, но с учетом того что хв в этом году очень рваная, а торгую я в основном на ближнем контракте то это очень опасно, чуть встал рынок и тут же тетой долбанут по счёту. Могу так же сказать что эти 3-4 месяца это лучшие месяцы в году, до этого был опционный дурдом, очень рваная вола с утренними гэпами которые убивают всю прибыль. Хочу сразу извиниться, но на многие вопросы по технике я ответить не смогу так как не я её создавал, а по стратегии так как всё же это опыт и некоторое чутьё. 

_sg_, я честно говоря ничего не знаю что существует кроме c++, может и есть какие то пользовательские разработки.

А так для c++
1) Для Twime биржа официально рекомендует готовый (о кстати, неужто там C# есть)

github.com/real-logic/simple-binary-encoding

2) Для фаста общеизвестный mFast
objectcomputing.github.io/mFAST/

Возможно есть другое решение для прямого подключения биржи?

решения то есть. Но если нужно лимитами поуправлять, еще чем нибудь, то тут только плаза. 
Если маркет дату получать, то можно fast
Если заявки покидать, то твайм

А вот своими лимитами поуправлять — это к плазе.