Thinker, Кстаи, забыл Вам сказать.
Что если Вы будете стоять в позиции «правильно», «по тренду», то все-равно в любой момент («РАНО или ПОЗДНО» — Ваши слова) Вас может утащить куда-угодно, на сколько угодно, туда, где бы Вы не хотели оказаться. Естественно, мимо всяких там стопов, просквозит, просвистит так, что не заметишь.
Поэтому в этом смысле нет разницы между трендить и контртрендить, главное где и как Вы будете крыться.

Thinker,
Вам необходимо посетить 2011 — 2013 гг. Вот там была настоящая пипсня.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/137158.php#comment2005638
А сейчас только воспоминания остались. Болото сейчас.

1. У опционов есть временной лаг и лаг по движению к базовому активу, поэтому они сначала дорожают/дешевеют медленно, а потом скорость изменения цены обгоняет базовый актив. 
2. Надо обращать внимание на улыбку волатильности. Для Si сейчас она такова, что при снижении по графику — вола будет падать, поэтому либо надо ловить момент и быстро продавать купленный пут (пока вола высокая), либо использовать синтетические пут/колл. В данном случаем надо было в соотношении 1к1 купить 1 колл 66500 и продать 1 фьючерс на 66500 = равно 1 путу на 66500.  В этом случае будет меньше потерь из-за снижения волы.
3. Недельками на Si лучше торговать вторник, среда и утро четверга.

Lewvik, Вега это стоимость одного пункта волатильности. Сама волатильность это не АТR. Это среднеквадратичное изменение. Из области теории вероятности. Без учета направления. Направление учитывается в улыбке волатильности. Там есть корреляция. При падении вола растет, при росте падает. 

kachanov, Именно так. Частоту сетки вы можете увидеть открыв график дельты. Каждой цене БА соответствует количество открытых контрактов. 

Панимаешь, тут такая тема.
Цена маржируемых опционов растёт со скоростью обратно пропорциональной величине позиции.
То есть движение против всегда больше чем «по течению».
И если ты взял один опцик, то он легко удваивается, если ты взял их 100, то они вырастают всего на 10%.
Не спрашивай как так — это выведено эмпирически.

Lewvik, В опцион заложено предположение, что цена пройдет 1%. Если цена пройдет 10%, то опцион вырастит на 100%. 
Ну вы сеточного робота представляете? Сетка вниз более частая. Потому что распределение логнормальное. 

Lewvik, Что бы вы поняли. Опцион колл это такой торговый робот. Вы покупаете 50% актива и при каждом шаге цены вверх докупаете по 1%, до 100. При каждом шаге цены вниз вы продаете по 1% до 0, или стопитесь, по вашему. То есть это робот сеточник. 
Ширина сетки задается временем и возможной волатильностью, которые можно выразить через греки. Обычно получается так, что стоимость опциона равна стоимости прибыли которую вы получите. Так что чудес там мало.
Можете почитать мои блоги. Там, где то, я описывал виртуальный опцион построенный на форекс кухне, через сеточного робота.

victorfk, да похоже по идее.
Но реализация другая.
Здесь стрэддл постепенно на выносах собирается для уменьшения издержек.
Также часть изначального стрэдла можно крыть тоже на выносах. А потом снова собирать.
Роботы контр-тренда работают в зависимости от состояния собранности стрэддла.
А в принципе тоже самое, но «с перламутровыми пуговицами».

В случае шухера ОФЗ часть продайте и купите акций подешевевших. А так у нас выбор голубых фишек не особо большой. Газпром, Сбербанк, Лукойл, ГМК, Новатэк — эти думаю в любом случае прикупить нужно. Если особо париться не хотите, то можете по весу в  индексе покупать

Если вас интересует именно парный трейдинг / статистический арбитраж — могу порекомендовать следующие книги (все можно найти в электронном виде):
Ganapathy Vidyamurthy «Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis»
Andrew Pole «Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques»
Ernie Chan «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale»

Также можно почитать блог Давида Серебренникова: https://y-dav.livejournal.com/

Если вас интересует не только статистический арбитраж, а вообще арбитражные стратегии, то советую почитать:
Stephane Reverre «The Complete Arbitrage Deskbook»
Tomas Bjork «Arbitrage Theory in Continuous Time»

Для торговли чистого арбитража (futures-vs-spot, put-call parity, stock-vs-ADR, triangular (currencies), index-vs-basket, etc-etc-etc) практически во всех случаях вам потребуется стать очень быстрым (хороший софт+коллокация на бирже+быстрые каналы до других площадок).

А начать я бы посоветовал с бэктестов с реалистичными для вас условиями (задержки исполнения, транзакционные издержки).

ves2010, Реализация реальных цен всего одна. Можно взять цены разных инструментов, но это не то же самое, что несколько реализаций цены, полученной в одной и той же среде. Можно взять за основу симуляции реальную маркетдату и смешивать с ордерами агентов, но в таком случае возможные реализации цены вряд ли будут далеки от настоящей реализации цены.

Агенты должны участвовать в ценообразовании. Если агент влияет на состояние среды — он косвенно влияет и на поведение других агентов. Это именно то, что нужно для реализации этой идеи:

Многие слышали про шахматную программу AlphaZero, которая научилась играть в шахматы, зная правила и играя сама с собой миллионы раз

Но такая симуляция будет чрезвычайно сложна. Сомневаюсь, что можно за разумное время придумать подход, который даст настолько реалистичную динамику, чтобы из этого можно было извлечь какую-то пользу.

ПBМ, 

а мне интересно на каких принципах сделать движок.

Давайте сначала определимся с типами трейдеров:
— технические;
— фундаментальные;
— новостные;
— высокочастотные;
— пушечное мясо.

Соответственно, у них есть некоторые наборы информации, на которые они смотрят, принимая торговые решения:
— цена;
— неторгуемые временные ряды, связанные с ценой;
— новости;
— стакан, поток ордеров;
— (пустое множество).

Т.е., моделируемая среда помимо цены должна предоставлять поток информации разным категориям трейдеров. Как сделать это — очень хороший вопрос. Даже для одной компании это выглядит очень масштабной задачей:
— нужно как-то моделировать balance sheet (для фундаментальных трейдеров);
— может дополнительно возникать необходимость моделировать выпуск/погашение/выкуп облигаций;
— нужен какой-то поток новостей, включая корпоративные;
— нужно моделировать borrow/lend с какими-то процентными ставками;
— ...

Либо уходить в сторону упрощения модели по сравнению с реальным миром :)

куда после этого движок должен двигать цену?

Для начала нужно определиться, какой у вас рынок — order driven или quote driven. Для order driven всё понятно:
— под каждый инструмент заводим стакан с определённым правилом исполнения ордеров (e.g. price-time priority);
— трейдеры с определённой задержкой получают обновления цены/стакана/etc, и с некоторой другой задержкой на них реагируют.

можно пойти чуть дальше и сказать что рынок, среда, это мега-агент, который двигает цену в выгодную для него сторону.

Вы хотите сделать какую-то странную модель рынка с кукловодом. В реальности на рынке скорее всего практически нет таких участников, капитал которых был бы больше, чем суммарный капитал всех остальных участников. А значит, быть кукловодом черевато :)

В реальной жизни маркетмейкеры держат ненулевой спред потому, что они не уверены в правильности своих цен, и благодаря ненулевому спреду они за счёт пушечного мяса окупают свои убытки, которые возникают из-за более информированных трейдеров. Если происходит сделка — есть шанс, что её совершил кто-то очень умный (инсайдер / тело с чудесной матмоделью / любитель почитать balance sheet с бокалом коньяка и сигарой), а значит цену надо двигать в сторону сделки (но так, чтобы по любой round-trip последовательности трейдов в среднем pnl был не больше нуля).

За основу вы можете взять:
— обобщение модели Glosten-Milgrom, разработанное Sanmay Das;
— модель Avellaneda-Stoikov и её обобщения: Gueant-Lehalle-Tapia, Fodra-Labadie, Law-Viens.

Рекомендую также почитать книжку Maureen O'Hara «Market Microstructure Theory». Также вас могут заинтересовать работы Santa Fe Institute на тему мультиагентного моделирования рынка, а в особенности, Penn-Lehman Automated Trading Project.

sortarray sortarray,  вот мы решаем вот такую хрень. Здесь рандом Wt. Его надо умножать на сигму. Соответственно нам надо сгенерировать сигму. Сигма имеет корреляцию с St и т.д.
Посмотрите мои топики «основы» там популярно все расписано и сгенерировано в экселе.

_sg_, 

1. Знатоки все в известном  клубе, а я так, мимо проходил.
2. Не знаю ничего про ваши роботы, поэтому ответ будет весьма общий. На SI и RI есть недельные опционы, экспирация каждый четверг. Они не дорогие, в силу своей недолгой жизни. Можно покупать путы, но это  будет скорее всего потеря денег, как при страховке. Следует так же иметь в виду, что если опцион войдет в деньги,  после экспирации получите проданный фьючерс.

Продавать коллы – это риск и опять же, проданный колл в деньгах после экспирации – это проданный фьючерс. К тому же, премия от проданных колов может не компенсировать убыток от падения фьючерса.

Рассмотрим комбинированную защиту лонга фьючерса, используя опционы с более дальним сроком экспирации (месяц, квартал). Купив фьючерс,  покупаем ближайший вне денег пут и продаем дальний колл, с большей волатильностью, чем купленный пут. Получаем синтетику – проданный пут спред. Убыток ограничен, но ограничен и профит. Более подробно можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/286594.php

 (с учетом, что описана обратная ситуация, т.е. фьючер шортиться

чЁй-то слабовато отреагировали. Особо порезвиться не дали.

Не представляю как Вы собираетесь «быстро» (Ваш термин) работать на опционах, если даже на фьючах это уже затруднительно из-за ликвидности?
Но главная засада — это монотонно возрастающая комиссия за сделки.
Взят курс на выдавливание с биржи быстрых алгоритмов (страховка от всяких flash crash). Против лома нет приема.
На мой взгляд,  к сожалению, на сегодняшний день в текущих условиях необходимо учиться работать медленно.  Медленно — это не значит плохо.
Я, например, считаю это главной стратегической задачей для себя.
Для меня, торговавшего долгое время "mean reversion" и различные модификации этого на секундах на фьючах, «научиться торговать медленно» — задача непростая, но жизненно необходимая.

Можно с помощью механизма iss moex получать практически любые данные, впрочем если бесплатно — то с задержкой. Например по BRU9 вся информация по инструменту в т.ч. ГО и стоимость шага цены в формате csv: https://iss.moex.com/iss/engines/futures/markets/forts/securities/BRU9.csv
Результат:

Описание запрсов https://iss.moex.com/iss/reference/