Тут Тимофей писал про Джобса, -вкратце- надо работать работать работать…
Вспомнил одну историю показанную по NationalGeografic.
-Давным давно это было: один чудаковатый америкос в детстве сильно любил лазать по пещерам и он постоянно и раз за разом удивлялся огромным скоплениям летучих мышей над гротом,
шло время — мальчик рос, и однажды его торкнуло.
-А ведь мышиный помёт это же хорошее удобрение!
Пацан позвал друга, и они вдвоём начали набирать и таскать мешки с этим дерьмом, и так пару лет пока в мешки они начали класть уже не мышиное дерьмо а деньги которые им удалось выручить от продаж этого всего богатства.
-В дальнейшем эти два чудика стали крупнейшими поставщиками удобрений на всём континенте!

( Читать дальше )

A METHOD OF PROCESSING DATA FLOWS IN A NEURAL NETWORK, AND A NEURAL NETWORK
    В техническом решении по патенту WO9730400 предложена нейронная сеть, имеющая внешний сенсор (2) для получения параметра от внешней среды. Параметр взвешивают и подают на вход основного узла (1), с выхода которого параметр передают в дополнительно взвешенном виде на вход внешнего эффектора (5). После взаимодействия с внешней средой выходной сигнал с внешнего эффектора подают на вход внешнего сенсора.Далее параметр направляют непосредственно с сенсора на основной узел. Затем формируют сумму «фидбэков» отображений параметра. Предложенный способ обеспечивает быстрое и комплексное обучение нейронной сети, которая после обучения может решать задачи без использования сигналов обратной связи




( Читать дальше )

На 2stocks, конечно (где еще). Но если кто-то еще видел — кидайте ссылки в комменты, добавлю для истории

№5354 | -55% Александр Журавлев >>>
№5227 | -38% Сергей vasur >>>
№4465 | -8% Юляшка >>>
№4157 | -4% Александр howtotrade Горчаков >>>
№1439 | +1% Максим Trader-journal >>>
№370   | +12% Виталий Vit >>>

( Читать дальше )

Прогноз на 2013 год.



Наблюдая за тем как в России развивается ситуация— есть очень большие основания полагать, что российская власть так и не научилась извлекать уроков из истории и с завидным упорством — достойным лучшего применения продолжает наступать на одни и те же грабли — полный провал реформ и коррупционные скандалы.
Россия могла совершить качественный рывок, как за этот же период сделал Китай — совершивший за те же двадцать лет большой качественный скачок в своём развитии. Но в отичии от Китая — Россия, пройдя через все " реформы" приведшие в конце к её распаду, деградации населения, к развалу образования, армии и экономики — Россия даже в «благословенные» 2000-е годы дарившие временную передышку в этой череде катастроф и принёсшие небывало высокие цены на нефть и газ — не смогла с умом использовать этот подарок судьбы, бездарно растеряв последние шансы на восстановление — вместо того, что бы пустить сверхдоходы от продажи сырья на модернизацию — эти средства пошли на взятки, были разворованы и пущены чиновничеством на покупку недвижимости за рубежом. Попытки России асимметричного ответа на «список Магнитского» приведёт к ухудшению инвестиционного климата в России. Снижение роста экономик стран Европы и Азии, а также падение производства в Китае, где также наблюдается ухудшение показателей экономике и ситуация со сбытом промышленных товаров — ведет к снижению и без того относительно низких цен и соответственно к снижению внутреннего спроса. Промышленность Китая теряет внешний сбыт и не обретает внутреннего, несмотря на заявления властей о достигнутых успехах. Падение в производстве приведёт к падению цен на нефть -добывающие страны цену будут пытаться держать на «справедливом уровне» в 90 долл. за баррель, но стагнация мировой экономики и соответственно — падение спроса сделают своё «чёрное дело»).

( Читать дальше )

Впереди 2013 год и у инвесторов, похоже, есть много веских причин, чтобы пересмотреть свое отношение у американским акциям.
Осталось всего две недели в 2012 году, а Конгрессу и Белому дому удалось добиться очень малого, чтобы избежать автоматического сокращения расходов и повышения налогов, что по мнению многих экономистов может послать экономику назад в рецессию.
И даже если этого, так называемого финансового обрыва, удастся избежать, экономика по-прежнему будет расти на скромные 2 процента. Рост доходов корпораций, тем временем, снизился с уровня более чем на 17% в третьем квартале прошлого года до всего лишь 2% сегодня. Выручка компаний, входящих в индекс S&P 500  практически не растет, это знак того, что мировая экономика замедляется.
Хотя все эти тенденции, казалось бы, не сулят ничего хорошего рынку акций, так как в теории, слабая экономика снижает аппетит инвесторов к риску, теория эта не бесспорна: история показывает, что плохие экономические условия или даже мрачные корпоративные результаты, не обязательно приводят к проблемам на фондовом рынке в конкретный год или даже десятилетие, если на то пошло.


( Читать дальше )

Опыт: монету подбрасывают каждую секунду на протяжении целого года.
Интересующее событие: вероятность (Р) того, что менее удачливый игрок будет находиться в выигрыше не более чем Т дней в году.
Результаты:

Т = 154, 126, 100,75, 50, 35,20, 9, 2;
Р = 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1.
Это значит, в частности, что с вероятностью 0,9 более удачливый игрок будет в выигрыше 211 дней в году, т.е. почти 60% времени. Неплохо!
Расчеты для 10 000 испытаний показывают: вероятность того, что одна играющая сторона находится в выигрыше более 9930 раз, а другая — менее 70, больше 0,1. Интуитивно такой исход кажется маловероятным. В действительности получается, что один эксперимент из 10 может привести к такому совершенно непропорциональному соотношению, как 9930:70 в пользу одного из игроков. Иными словами, из 10 трейдеров, использующих метод случайных чисел, один будет исключительно удачлив, с вероятностью 90%. (Вспомним в этой связи, что ранее мы приводили оценки отсева обучающихся: из каждых 100 на рынке остаются 10. Совпадение поразительное, не правда ли?)
Как то в голове не укладывается соотношение 9930:70 это в случае 1 из 10-ти, сколько не проводил экспериментов ничего подобного не встречал, обычно уже при выборке из 100 случаев распределение стремится к 50/50.Или я чего то не допонимаю или на рынке вообще делать нечего при таких соотношениях.

Перекладываться инвестору в новые активы или нет, а если да, то какие критерии перекладок выбрать?
 Однозначного ответа пока у меня нет, но в настоящее время я выбрал подход Баффета: держать хорошую компанию до тех пор, пока она остается хорошой. Иными словами,  до тех пор, пока фундаментальная инвест-идея остается актуальной. Перекладки, таким образом, нужны для того, чтобы периодически заменять бумаги, которые утратили инвест-идею, на  бумаги с актуальной инвест-идеей.
 Но как оценить эффективность таких перекладок на прошедшем временном отрезке?
 Это поможет сделать методика MARQ © УК «Арсагера».
Суть ее в следующем. На каждую дату изменения портфеля фиксируется его состав, рассчитывается его оценка по зафиксированным на тот момент рыночным ценам, а также по текущим на дату анализа ценам.  Далее рассчитывается доходность портфеля на каждую дату, а также сравнивается доходность прошлых портфелей по текущим ценам активов с текущей доходностью портфеля. Далее можно построить рейтинг доходностей и определить эффективность перекладок, также можно добавить показатель индекса.


( Читать дальше )

Давно чесались руки написать про сложный процент, но не мог найти подходящий пример, который бы позволил раскрыть красоту этого простого инструмента. И вот свершилось!
Ко всему прочему вижу отчаяние многих мелких инвесторов, не чувствующих прибыли от своих инвестиций и потому безрассудно рискующих на рынке. А всего-то нужно посмотреть на инвестиции в долгосрочной перспективе.
И да, далее много буков, знаки умножения и возведения в степень. Придется вспомнить математику 7го класса.
Сложный процент
Предположим, что мы положили на счет сумму, равную 1000 руб., под 8% годовых. Сколько средств будет у нас через 3 года в начале 4го периода?
Для наглядности нарисуем временной горизонт инвестирования:

Обозначим годовой процент буквой R от английского слова(rate). Инвестиция – это как рождение ребенка. Первый день рождения нашей инвестиции

( Читать дальше )

Продолжаем патентные исследования в области  генетических алгоритмов и нейронных сетях




GENETIC ALGORITHM BASED
SELECTION OF NEURAL NETWORK ENSEMBLE FOR PROCESSING WELL LOGGING
DATA
Предложены способ и устройство для создания множества нейронный сетей. Для обучения нейронных сетей с разбросом ошибок используют традиционные алгоритмы, например, создавая различное количество скрытых узлов в каждой сети.
Для выбора одного или более множеств сетей используют генетический алгоритм, имеющий многообъектную функцию пригодности (приспособленности).
Функция пригодности (приспособленности) включает корреляционную функцию для контроля разброса между элементами множества.
Генетический алгоритм может быть использован для выбора весовых коэффициентов для много объектной функции.

На основании обсуждения постов уважаемого PahaPCT я убедился. что такой простой и элегантный метод анализа, как построение «бабочек Гартли»-  вызывает у почтеннейшей публики мистический страх, а носитель этого вообще-то общедоступного знания — является объектом совершенно нерационального поклонения. В связи с чем вынужден выступить с небольшим разоблачением.
 
Итак, т.н. бабочки Гартли представляют собой коррекционный паттерн, чаще всего  из 4 ходов. Для того, чтобы паттерн классифицировался именно как БГ, нужно чтобы соотношения длин этих ходов (т.н. ретрейсмент) было совершенно определенным. Тут, господа, без вариантов. Если  ретрейсмент нужен 0.61, а он в паттерне 0.51 — то этот паттерн не БГ.
 
Считается, что появление БГ знаменует начало коррекции от предыдущего движения цены. Но для практической торговли  важны размер БГ и таймфрейм, на котором она идентифицирована. Так, если предыдущее движение цены меньше или равно размеру некого коррекционного паттерна, то этот паттерн — не БГ, какие бы ретрейсменты там не были. Т.е. если высота «БГ» — 1000 пунктов, а перед «БГ» движдение было всего 800, то это нифига не БГ.


( Читать дальше )