Начало здесь.

Агентская модель очереди лимитных заявок

Переход к электронной книге заявок и автоматической торговле стал толчком к более тщательному изучению микроструктуры рынка. Симуляция рыночных заявок является экспериментальной средой для исследования особенностей и характеристик рынка учеными и регуляторами путем контролируемого создания репрезентативной маркет даты, используемой для анализа. Из-за малой доступности уровней 4,5 и 6 очереди заявок исследователям, симуляция служит необходимым инструментом.

Агентское моделирование заявок позволяет воспроизвести функционирование биржи и процесс торговли, а также гетерогенность участников рынка, и является мощным методом анализа финансовых рынков. Агентские модели (АВМ) упрощают сложные системы путем включения набора отдельных агентов, топологии и среды.

Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.

Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!

Хороший пример на фьючерсе РТС

Таким отличным случаем на нашем рынке  является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.

В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.

И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.

Где-то в дебрях пустых дебатов
Чуть дыша, из последних сил
Укусил либераста ватник
И нормально так укусил

Не пытался плескать водою
И в лицо нанести урон
Укусил, и пошли п**дою
Сразу прения двух сторон

Вроде целы и невридимы
Все почти, но такой облом
Даже сам Соловьев Владимир
Завалил, наконец, **ло

«В небо рейтинг», «потоки крови»
Все, в традициях лучших, но...
Только дальше пошло хе**во
И в итоге сошло на ноль

Либераст же покинув сьемки
Взял такси до своей Лесной
И на хате, госдепом сьемной
Беспокойным забылся сном

И приснился ему Медведев
Разогнавший руками мрак
Где таясь и пророча беды
Мялся злобный Меркельбарак

И приснилась ему Армата
Шелест Тополя-М-ки крыл
И отец, что, бывало, матом
Загнивающий запад крыл

А проснулся и стало хуже:
Балалайку купить взалкал
Выгнал вон гражданского мужа
Стримил в сеть, что Дик Чейни — кал

Понял вдруг, Уго Чавес — катит
А Фидель — что отец родной
Что с России, походу, хватит
И что кризиса было дно

А сосед, Вячеслав Полунин
Усмехаясь, жевал мацу
Приближалося новолунье
Цикл оборотня шел к концу