Это моя очередная попытка обобщить, осмыслить и формализовать свой подход к рыночному анализу. Пытаясь понять, в какую сторону пойдет цена, я принимаю во внимание основные фундаментальные причины (как правило, самые важные и очевидные, никоим образом не относящиеся к изощренному/интеллектуальному/академическому фундаментальному анализу или инсайду), собственное представление о совокупной спекулятивной позиции, и возможном дефиците спекулятивных продавцов и покупателей, а также собственный подход к анализу графиков, направленный на выявление признаков цикличности в изменении цен.
 
Ниже я попытаюсь описать первые части своего подхода (т.е. за исключением анализа графиков), объединив их в единую прогностическую модель изменения цен.
 
Сначала обозначу несколько принципиальных моментов, имеющих значение для модели.
 
1. Рынок не способен к нетривиальной интерпретации фундаментальной информации.

Рынок в целом, как совокупность участников торгов, преследующих цели получения инвестиционной и спекулятивной прибыли, а так же страхования рисков на спот-рынке, не способен к оригинальной трактовке важной для ценообразования информации. Причина этого кроется, на мой взгляд, не столько в низкой квалификации «среднего» трейдера (а на многих рынках она очень высока), сколько в невозможности рынка превзойти собственный среднерыночный результат доходности. Другими словами все участники торгов не могут получить доход больше, чем все (или средний участник); для рынка в целом получение альфа-доходности не возможно. Поэтому, насыщение рынка высококвалифицированными профессионалами

( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Plaza II шлюз FORTS
Plaza II Шлюз FORTS — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы рынка фьючерсных контрактов и опционов (Торговой системой FORTS) и сертифицированной брокерской системой Интернет-трейдинга по протоколу Plaza II.
Шлюз в торговую систему Биржи реализуется на базе компьютера, который должен быть подключен как в корпоративную сеть Биржи, так и к сети пользователя. Шлюз может быть установлен либо в офисе участника, либо на территории Биржи в случае, если Участник разместил оборудование в одном из Дата-Центров биржи.
В качестве сетевого протокола для связи с корпоративной сетью Биржи используется TCP/IP.
Пример конфигурации технических средств на стыке корпоративной сети Биржи и сети участника торгов, использующего шлюз:



( Читать дальше )

moneyinlife.ru/blog/2011-04-11-70

Вот тут молодой человек очень хорошо описал точки входа.Комментировать не буду.ДУмаю молодежи поможет

Грааль…

Его я искал долгие годы (у меня ушло на это более 5-6 лет, точно не помню когда я осознал, что нашел то что искал. Скорее всего понимание этого пришло постепенно) .
Что такое грааль и где  его искать  я расскажу дальше. Но хочу  сказать, что путь к Граалю у всех ОДИН И ТОТЖЕ (но каждый проходит его по разному) – просто в конце этого пути каждый найдет СВОЙ ГРААЛЬ. Я лишь покажу, что обрел я и какой дорогой шел к этому, а выводы  делать Вам самии.
 Хочу сказать, что я являюсь безработным уж как 2 года. Рынок мой единственный источник дохода (поправка – я не миллионер  который катается на яхтах с  голыми тетьками и слизывает с их пупка соль после выпитой тыкилы. Я простой обычный Россиянин, со  средним достатком, поддерженой иномаркой и пока даже без своей квартиры… Но с хорошими перспективами на бедующие (дай бог… дай бог)).
 Буду стараться излагать все доступно (хотя не обладаю такими данными)… Прошу простить мне мою орфографию, пунктуацию и ломаный слог изложения (зато все идет от души и чистого сердца).

( Читать дальше )

Что такое волатильность? Какие виды волатильности существуют? Как применять волатильность в торговле? Какая связь есть между волатильностью и доходностью? В чем состоит эффективность трейдера? На эти вопросы я постараюсь ответить в этом видеопосте.

Всем привет.
Я дейтрейдер, но считаю что каждый человек должен иметь инвестиции акции-облигации-недвижимость. Рентабельность недвижимости сейчас весьма плачевная. Для акций — хорошие уровни для набора портфеля (сам загружен на 85%). Но вот в облигациях у меня пробел знаний, прежде всего практический.

Почему заинтересовала эта тема: держать свободные деньги в кэше на брокерском счету, вероятно не самый эффективный метод управления. Переводить на банковский депозит — геморой связанный с уплатой налогов на уже полученную прибыль. Облигации в этом свете видятся логичным решением, но возникают вопросы:
1) На сколько эффективно парковать деньги в облигах с горизонтом от 3-6 месяцев до года?
2) Какие ликвидные облиги крутятся на бирже (т.к. на сколько я представляю в России это в основном внебиржевой рынок)?

Заранее Спасибо.