В этом году я решил сделать и такую подборку — вдруг какая-то книга вас заинтересует, и вы тоже решите ее прочесть :)

📌 По финансам и инвестициям:

Джейсон Цвейг — «Мозг и деньги». Чтобы разобраться в финансовых ошибках, автор объединил финансы, психологию и физиологию. Получился просто шикарный коктейль — в нем есть место и теории, и практике, и интересным историям.

Ха Джун Чанг — «Как устроена экономика». Не все ученые могут писать так просто, как это делает этот корейский экономист. С ним экономику поймет даже чайник, а вместе с этим узнает и много любопытных фактов.

Майкл Льюис — «Покер лжецов». По большому счету это биография, описывающая жестокий мир фондового рынка. Поэтому тут нет никакого инфоцыганства — это реальный опыт от того, кто шел по головам других трейдеров.

Дэн Ариели — «Предсказуемая иррациональность». Одна из лучших книг по поведенческой экономике, где все описывается простыми словами. Каждая глава читается как отдельная история, которую сразу же можно применить на практике.

( Читать дальше )

Так как сделки проходят в режиме Т+1, проценты за все последующие неторговые дни будут получать те, кто держал позицию на открытии предпраздничного дня. Точно так же, как проценты за выходные получают те, кто держал позицию в ночь с четверга на пятницу.

Поэтому:
— чтобы получить проценты за выходные 31-2 числа, нужно купить LQDT не позже 28 декабря
— если не продаём 30го, 3его получаем проценты ещё за три дня (3, 4, 5)
— если не продаём 3его, получаем проценты ещё за два дня (6, 7)
— на фото — торговые и неторговые дни на фондовой секции Мосбиржи

P.S. Дорогая Мосбиржа, ну сложно разве было сделать 3 и 6 выходными? Тогда утром 30го получили бы % сразу за 8 дней 🥹

https://t.me/thefinansist

Фьючерс отличается от спота на безрисковую ставку
(в расчёте пока 21% годовых).
Если отклонение другое, то это — дивиденды или доп. эмиссия или неэффективность.

Не ждут дивиденды в 1 полугодии кв. от следующих компаний
Газпром
Сургутнефтегаз
Лукойл
Сбербанк
ВТБ
СевСталь
НЛМК
ГМК НорНикель
МТС

Отклонения
(в моменте)
Газпромнефть 2 кв. 3,90%
Роснефть 1 кв. 5,19%
Татнефть 1 кв. 1,27%
Магнит 1 кв. 10,74%
Сегежа 1 кв. 10,41%
Мосбиржа 2 кв. 6,19%
БСП 1 кв. 2,20%
Совкомфлот 1 кв. 7,37%
ММК 1 кв. 3,01%

( Читать дальше )

Когда в январе 2022-го я задумался об инвестициях в фондовый рынок, мне не очень хотелось делиться прибылью с фондами. К сожалению, выбора не оставалось: IMOEX был на уровне 3500 пунктов, и покупка отдельных его акций обошлась бы в пару миллионов. Я не был готов к таким вложениям.

Спустя несколько месяцев «заморозили» FXRL, и к моей жадности прибавился страх. Впрочем, денег на тот момент по-прежнему было мало, так что я остался сидеть в фондах.

Прошло три года. Индекс на уровне 2500, снова наталкивая на мысли о direct indexing. И действительно, сегодня IMOEX можно собрать за 985 тысяч: SMLT с его микроскопическим лотом, ценой в 886 рублей и весом 0.09% является самой маленькой частью индекса. Если бы не Самолёт, то стартовая сумма была бы ещё ниже: MSNG с тысячей акций на лот, весом 0.27% и ценой в два рубля приводят к оценке в 765 тысяч, а MTLRP — к 755 тысяч рублей.

Всерьёз задумываюсь о том, чтобы по истечении трёх лет начать перекладываться из фондов в акции. Теперь остаётся всего один вопрос: сколько выгоды я реально получаю от того факта, что фонды не платят налог на дивиденды? Тем более что с дивидендами нынче как-то туго. Не нашёл на Смартлабе таких исследований. Может, кто-то из старожилов подскажет?

( Читать дальше )

Как частному инвестору уменьшить, вернуть или избежать выплат в пользу государства 

Продолжаем готовиться к Новому году, а значит и окончанию налогового периода в 2024 году. 

В последние годы государство обкладывает инвесторов все большими видами и размерами налогов. Тем не менее, есть способы уменьшить налоговую нагрузку и вернуть уже уплаченные налоги с помощью различных вычетов. 

 Я многие из них использую. Давайте обсудим, как законно это сделать. 

Каков размер налога

В 2024 году резиденты платят налог по ставке:

• 13%, если сумма дохода была меньше 5 000 000 руб. за календарный год, 

• 15% с суммы дохода больше 5 000 000 руб.

Вот способы уменьшить налоги:

1️⃣Вычет на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)

Если купили ценную бумагу после 1 января 2014 года и владели ею минимум три года, НДФЛ при продаже платить не нужно. Как долгосрочный инвестор, так делаю регулярно много лет. Подробнее в этом посте. 

Не забываем, что власти подкинули проблему: ЛДВ с 2025 года перестает действовать для бумаг, которые были куплены на ИИС и переведены на обычный брокерский счет. Я вынужден был такие бумаги распродать в декабре.

( Читать дальше )

Сегодня будем учиться скачивать огромные массивы исторических данных с сервера Мосбиржи MOEX ISS. Без программирования. Всё при помощи готовых интерфейсов в терминале для алготрейдинга OsEngine. Бесплатно и без регистрации)

В рамках OsEngine данный сервер данных называется MoexDataServer. Далее так и будем его называть наравне с MOEX ISS.

( Читать дальше )

Календарный год подходит к концу. Для российских активов 2024 год не стал результативным. И на это есть веские причины: санкции, геополитика, инфляция — как следствие, жесткая политика ЦБ. После падения цены стали весьма привлекательными и в акциях, и в облигациях. Как подготовиться к скорому росту и почему его следует ждать, рассказываем в сегодняшнем материале.

Редкий случай

В 2024 г. на российском рынке сложилась редкая ситуация — все классы активов с начала года пребывают в просадке. В целом периоды, когда под ударом находятся одновременно и рынок акций, и рынок облигаций, достаточно редки. С начала 2000 г. такая ситуация встречалась всего два раза — в 2014 и 2022 г. Капитализация рынка акций сейчас находится на уровне марта 2022 г.

Отметим, что за всю историю Индекс МосБиржи не закрывался в минусе два года подряд. Если же по итогам года рынок акций закрывался в просадке, то в следующие два года он рос. Исключение — текущий год.

В таких ситуациях рост — это лишь вопрос времени. Если вы готовы переждать период высокой волатильности, то сейчас лучшее время собирать портфель.

( Читать дальше )

В этой статье будем учиться подключаться к Finam и скачивать исторические данные для тестирования стратегий и торговли на Московской бирже.

Делать будем это при помощи терминала OsEngine.

 

Из главного меню OsEngine запускаем Data:

( Читать дальше )

Как можно прорекламировать книгу одним абзацем, чтобы ее захотелось прочитать?

Роберт Уилсон в своем труде «Психология эволюции [Прометей восставший]» сделал такую рекламу другой книге между строк. Он писал:

«Неудивительно, что многие эсид-хэды [убежденные потребители ЛСД] замечали, что математика Брауна — это лучшее из когда-либо существовавших описаний „кислотного путешествия“.»

Что это за такая математика?

Роберт Уилсон ссылается на книгу «Законы формы» Дж. Спенсера-Брауна. Как показывает поиск, она еще не издавалась на русском языке, но есть кое-что получше! Труд Валериана Владимировича Попкова «Математика сознания», который посвящен работам Дж. Спенсера-Брауна.

Мы живем в удивительное время, нам впервые за всю историю человечества дана возможность доступа к знаниям мира в электронных библиотеках, миллионы книг. И мы первые, кто может проводить параллели, создавать связи между трудами авторов, которые друг о друге и не знали никогда.

( Читать дальше )

Че-то последние неск дней все стратегии стали публиковать и всех учить, как торговать надо. Я тож хочу всех поучить, чему-нибудь и как-нибудь.) Не является торговой рекомендацией. Я предупредил.
Итак, смотрим график, прикидываем, исключительно на глаз, амплитуду колебаний от максимума до минимума или амплитуду от минимума до максимума (роли не играет), и как эти максимумы-минимумы перемещаются в пространстве-времени. Ждем примерно минимума или максимума, в минимуме убеждаемся, что идет вверх, в максимуме убеждаемся, что пошло вниз. Далее, покупаем или продаем, соответственно.
Где закрываться, это уже вам решать по ходу пьесы.
А то все какие-то волны, да фибоначчи и пр заумь. Проще надо быть, проще.
Стратегия рабочая, даж не сомневайтесь. Ну, вот, хотя бы, итог за месяц. Только так и играю и воще не заморачиваюсь.