Добрый день.  Немного о себе. В торговлю пришел примерно 1,5 года назад через  известный конкурс, где мосбиржа дает несколько тысяч рублей и главная задача — их не растерять. Как то сразу стал работать через известного брокера на «О» .  Конечно же ничего не выиграл, но задачу минимум выполнил только потому, что выехал на опционах.  К тому же по одному из образований я математик.  Так и стал приверженцем опционной торговли.  Сейчас потихоньку торгую опционами Si и BR.

Пока разбирался с опционами,  очень помогал известный сайт опшн,  потом там перестали считать ГО, и это меня подтолкнуло к написанию собственного приложения.  Но я не стал делать еще один сайт.  Решил написать бота в телеграмм.

Итак,  предлагаю вашему вниманию  телеграмм бота для анализа опционного портфеля  @test09062020bot,  который имеет необычное название «опционный портфель».  Инструкция по работе внутри бота  после стартового приветствия.  Ее надо читать очень внимательно, потому что по первым отзывам пользователей, не все очевидно.

ИСТОРИЯАКЦИЙ() - новая функция EXCEL, которая загружает котировки акций, валюты, криптовалюты и биржевых индексов.

В Microsoft EXCEL 365 появилась новая финансовая функция ИСТОРИЯАКЦИЙ (STOCKHISTORY), которая позволяют автоматически загружать историю котировок валют,  акций, ETF и биржевых индексов. 

Содержание:
01:07​ - Параметры функции ИСТОРИЯАКЦИЙ
02:00​ - Загрузка истории цен акций, ETF и взаимных фондов
05:20​ - Пример загрузки истории взаимного фонда MFS Massachusetts Investors Fund (MITTX) с 1924 года (!)
08:12​ - Загрузка истории котировок акций и ETF Московской биржи
12:38​ - Загрузка других истории других параметров: цены открытия, объем торгов, high, low
14:10​ - Загрузка истории котировок валют и криптовалют USDRUB, BTCUSD (биткоин)
20:20​ - Загрузка данных биржевых индексов: NASDAQ 100, EURO STOXX 50


Доступные биржи (фондовые рынки):
NYSE, NASDAQ, Лондонская биржа - LSE, Шанхайская биржа – SSE, Московская биржа - MICEX и т.п 
Полный список поддерживаемых фондовых рынков: https://support.microsoft.com/en-us/o...​

Среди доступный ценных бумаг:
- акции, ETF и БПИФ, взаимные фонды
- валютные пары: USD/RUB, USD/EUR и др.
- криптовалюты: Биткоин (BTC/RUB), Эфириум (ETH/USD) и др.
- биржевые индексы: NASDAQ 100, EURO STOXX 50 и др.

Загрузка данных возможна без сторонних плагинов и макросов (VBA).
ВНИМАНИЕ: пока нововведение работает только в версии Microsoft 365 (ранее Office 365).


Загрузка фундаментальных характеристик и текущих данных в EXCEL:
https://rostsber.ru/publish/stocks/ex...​

Финансовые калькуляторы в формате EXCEL:
https://rostsber.ru/excel/​​

О загрузке исторических данных через библиотеку okama для Python:
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fX9kC2kFsMw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>​

Подписаться на канал проекта в YouTube:
http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&...​

Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
https://rostsber.ru/<br /><br />

Автор:

Ральф Винс, эксперт по вопросам управления рисками и управления капиталом.

О чем:

Ральф Винс в начале 1990-х годов адаптировал формулу контроля риска, первоначально предназначенную для карточных игр, таких как блек-джек. Ранее по этой формуле рассчитывали, сколько ставить, чтобы максимизировать ожидаемое значение вашей ставки.

Применительно к инвестициям по этой формуле можно рассчитать точное оптимальное количество акций, размер лота фьючерса и т. д. для позиции, благодаря чему получите максимальную прибыль.

То есть вопрос не в том, чтобы побеждать в каждой сделке, а в том, какую долю счета задействовать, чтобы на долгом отрезке получать максимальный эффект от торговли. Это потрясающее свойство управления капиталом.

«Чтобы бороться завтра – надо выжить сегодня!» (какой-то альпинист)

«Good news for everyone!»

1. Сегодня про опционы будет очень мало!

2. Сейчас считаю свой «писательский зуд» удовлетворенным, посему делаю перерыв на неопределенное время. Не буду больше спамить. Ухожу с головой в работу, т.к. скоро будет «много крови!» или откровенное «болото»…

ПРЕЛЮДИЯ

В современном мире людям/детям прививают клиповое мышление. Показывают только красивую картинку, вызывающую «слюноотделение», но вообще не показывают риски и негативные исходы.
Всё как в идеальном мире или компьютерной игре, где без потерь (кроме времени!) можно просто начать уровень заново.

Например, как здорово заиметь вот этот классный смартфон!
Но реклама умалчивает о том какую информацию этот красивый новый друг передаёт о тебе «кому следует».

• Mean-Variance
• Hierarchical Risk Parity (созданный Маркусом Лопезом де Прадо)
• Critical Line Algorithm (говаривают метод специально для оптимизации портфелей придуман)
• Efficient Frontier with nonconvex optimizer (нашел в примерах питоновского пакета, добавил для кучи)

• LSTM (модель предложенная китайцами, из предыдущего поста)
• Trained LSTM (обученная модель на истории, предсказывает распределение на следующие 22 дня)

1)      Вы работаете без четкого плана.

2)      Вы считаете, что количество полученной прибыли прямо пропорционально времени, проведенному за котировками.  

3)      Вы боитесь упустить хорошую точку входа.

4)      Вы берете слишком большие риски или не ставите стопы.

5)      Находясь у монитора, Вам кажется, что контролируете ситуацию.

6)      Вы не доверяете себе и своей стратегии.

7)      Вы не анализируете свои сделки, как следствие не усваиваете новый опыт.

8)      У Вас есть проблемы во внешнем мире, убегаете от них в рынок.

9)      Вы торгуете на заемные деньги или исход сделки слишком значим для Вас.

10)   В жизни Вам не хватает ярких эмоций.

11)   В рынке Вы чувствуете свою принадлежность к чему-то большому и значимому.

12)   У Вас сформирована игровая зависимость. О ней  писала здесь: https://smart-lab.ru/blog/588749.php

Залипание в котировках приводит к депрессиям, ощущению подавленности, раздражению, снижению концентрации, ухудшению здоровья и трудностям со сном. Это в свою очередь негативно сказывается на торговле. Что заставляет трейдера еще усерднее сидеть в котировках. И так по воронке.

Всем гармонии! Берегите себя.

Раз тут подняли эту тему, даю ссылку для просветления от одного известного автора