Оказывается, своим опытом обращения с наличной валютой нужно делиться. У меня в Дзене есть тухлый блог, который ни шатко ни валко собирает от 200 до 1000 просмотров на публикацию, но самые популярные посты из серии «Никогда не берите эти купюры» собрали 75000 и 50000 просмотров. Решил объединить 4 части этой серии воедино и поделиться с вами.

Часть первая. Белые и синие доллары

«Белые» доллары печатались до 2009 года. Более старые выпуски отличаются величиной и формой портрета Франклина, и некоторые более старые версии еще более проблемные, чем самые распространенные белые купюры образца 2006 года выпуска. На самом деле, больше всего проблем с «маленьким Франклином» образца до 2006 года — но камон, кто сейчас разбирается в деталях?! Так что все «белые» доллары гребут под одну гребенку и стараются избегать.

«Синие» доллары начали поступать в обращение после 2009 года, а в России начали массово появляться, начиная с 2013 года.

Инвестиции в ценные бумаги не всегда приносят прибыль, случаются и убыточные года. Как вернуть убытки прошлых лет? Этот вопрос часто вызывает сложности у инвесторов. Разбираемся в его нюансах.

🔸Переносить можно убытки за прошедшие 10 лет, но доход можно учесть только за последние 3 года.

Если у вас были убытки в 2013 году, а доход в 2020 г., то зачесть такой убыток не с чем и на 2024 год он тоже не перейдет. В отличие от убытка за 2014 год и более поздние периоды, их можно будет перенести.

🔸Убытки переносятся в порядке их получения.

🔸Если убыток больше полученной прибыли, то его можно переносить частями.

🔸Убытки по операциям с ценными бумагами (ЦБ) и по операциям с производными финансовыми инструментами (ПФИ) переносятся отдельно друг от друга.

Акции относятся к ЦБ, фьючерсы на акции — ПФИ. Доход по фьючерсам за 2023 год нельзя уменьшить убытком по акциям за 2022 год или за более ранние периоды.

🔸Убытки по ЦБ и ПФИ, которые не обращаются на организованном рынке, а также по операциям РЕПО нельзя переносить на будущие периоды, но можно сальдировать внутри года.

Разберём, как обеспечить стабильный доход на любом рыночном цикле и выйти на новый профессиональный уровень. Обсудим, как стать маркетмейкером на Срочной секции Московской биржи, использовать современные технологии и получать стабильный доход.

Наши эксперты:

• Александр Тычинин, менеджер продукта, рынок деривативов, ПАО Московская биржа.

• Владислав Каменский, со-основатель и исполнительный директор финансовой компании «Викинг», профессионал с 20-летним стажем.

Подключайтесь к эфиру 9 июля в 16:00 МСК по ссылке.

Друзья мои, хочу поздравить Никиту с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Spot. Ну и всех нас хотел поздравить с тем, что в OsEngine появился коннектор к FixFast на C# с открытым кодом. УРА!

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastSpot

Пользователям пишется ГАЙД.

Можно будет без излишних проблем получить подключение к SPOT площадке. Около 10 статей на тему пишется. И по самому подключению и по архитектуре самого коннектора. В течении пары недель будут выложены в наш корпоративный блог.

Сертификат получен. Авто-Тесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько недель обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Держите руку на пульсе.

Ну и Никите ещё раз респект!

Дисклеймер:  для трейдеров, желающих лучше понять  расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов (МО и ПО) по версии биржи.
 
Вчера была новость  от биржи про опционный калькулятор и API
smart-lab.ru/blog/1035188.php

В этом контексте особенно важно понять принципы расчета ГО  на FORTS.
В практическом трейдинге  возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:

1. Куплен ПО/продан МО на одинаковый  БА

2. Куплен БА/продан ПО на одинаковый БА.

3. Куплены фьючерсы на акции или сами акции/ проданы ПО IMOEX или фьючерс IMOEXF

 и многое другое.


Из ответа  Мосбиржи

«Да, может быть неттинг премиального опциона с фьючерсом, спотом и маржируемым опционом.

Подробнее о риск менеджменте
 
Московская Биржа | Рынки (moex.com)

 и неттировании 

Презентация PowerPoint (moex.com)»

Собственно, принципы расчета ГО и примеры как раз и изложены в этих презентациях.

Для опционщиков особенно полезна информация по НЕТТИНГУ ао второй презентации.

API Опционного Калькулятора помогает трейдерам эффективно работать с опционами и их базовыми активами.

5 июля в 18:30 по МСК вы узнаете, как использовать этот инструмент для анализа рынка и моделирования торговых стратегий.

Мы покажем, как:

• получать онлайн-данные по опционам;

• моделировать портфели в разных рыночных условиях;

• рассчитывать гарантийное обеспечение;

• рассчитывать коэффициенты чувствительности опционов.

Вебинар полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.

Присоединяйтесь и расширьте свои знания об опционах.

В условиях роста процентных ставок инвесторы всё больше обращают внимание на облигации, поскольку их доходность к погашению превышает среднюю дивидендную доходность акций. Разберёмся, до какого уровня должен вырасти Индекс МосБиржи через 5 лет, чтобы доходность инвестиций в акции была сопоставима с доходностью к погашению ОФЗ.

Время облигаций

За последнее время настроения инвесторов на российском фондовом рынке существенно изменились. Основная причина – рост процентных ставок в экономике.

Облигации как класс активов становятся все более привлекательными с учётом увеличения доходности к погашению. Тогда как к акциям, наоборот, интерес инвесторов постепенно ослабевает, поскольку средняя дивидендная доходность ниже, чем доходность к погашению облигаций и депозитные ставки по банковским вкладам.

В настоящее время средняя форвардная дивидендная доходность Индекса МосБиржи составляет 8,2%. При этом средняя доходность к погашению Индекса ОФЗ (RGBI) находится на уровне 15,97%.

Сравнение доходности ОФЗ и индекса МосБиржи

Помимо наличных или денежных средств на счетах, есть еще несколько инструментов для вложений в иностранную валюту. При этом все покупки проводятся в рублях и не смогут быть заблокированы.

Замещающие облигации — это облигации, выпускаемые в виде замены евробондов, номинированных в валюте (доллары, евро, фунты, франки) и заблокированных европейскими депозитариями. Их стоимость и доходность напрямую зависит от курса доллара. К примеру, если подобная бумага покупалась летом 2022 года, то сейчас и ее доходность (в плане выплат по купонам), и ее стоимость будет примерно в полтора раза больше относительно покупки, при том что купонный доход у таких облигаций, как правило, фиксированный. Дополнительную уверенность в них добавляет то, что большинство таких займов — это займы государственных корпораций или крупнейших российских предприятий.

Квазиоблигации — это не замещающие облигации, но по своей сути такой же инструмент — ценные бумаги российских компаний, которые номинированы в иностранной валюте, но все расчеты по ним проводятся в рублях.