Наблюдаю последнее время активность по данному индикатору/системе.
Потому позволю себе отписать существенные моменты. Благо опыт не столько свой, сколько коллективный наработан громадный и на большом количестве инструментов.

1. Условно, теория относится к тем же «пивотным» и «П-С» системам.
2. Автор, публикующий ежедневные уровни, говорит лишь часть теории.
3. Система намного сложнее для прямого применения, чем кажется.
******
Начнем.
Долго пытался отыскать сегодняшний график на примере, дабы всё вместе и индикатором висело. Остановился просто на голде. Цвета выбрал всё же тёмным фоном, так более явно видится всё графически.
Скриню из МТ4, потому как проще, чем писать/искать индикаторы для других систем (он оооочень простой; основные расчеты формулами выложу в конце).

Голда за сегодня:



( Читать дальше )

          Всем добрый вечер!
          Что-то захотелось на выходные вспомнить старые добрые времена, посмотреть на историю Российского фондового рынка, помечтать о будущем. Уважаемые коллеги, присоединяйтесь.
 1. Начало пути, первые максимумы (сентябрь 1995 – июль1996 года).
 
2. Рынок зажигает первые свечи на графике (сентябрь 1996 года).

 
         3. Две вершины (август и октябрь 1997 года) и подготовка к дефолту августа 1998 года.
Рост на  470 % до первых глобальных максимумов за два года.
 
4. Медвежий рынок и дно фондового рынка РФ (май 1997 – октябрь 1998 года).


( Читать дальше )

В этой статье об одном из самых известных программных комплексов для разработки и тестирования трейдерских стратегий, а так же последующей торговли с их помощью, продукте компании Fidelity Investment — Wealth-Lab Developer.



Обобщающая страница со ссылками на все статьи обзора и сводные таблицы по всем продуктам здесь: http://kramin.ru/index.php/programs_for_traders


( Читать дальше )

Хочу поделиться с Вами информацией о том, как с нуля организовать торговлю на глобальном рынке у зарубежного брокера.

1. Исследовать брокеров по рейтинговым сайтам и выбрать достойных для себя.
Ресурсы:
http://www.brokerage-review.com/
http://www.elitetrader.com/
http://www.stockbrokers.com/reviews/beststockbrokers
http://investorjunkie.com/best-stock-brokers/

На кого я обратил внимание: http://lightspeed.com/, http://www.thinkorswim.com (http://www.tdameritrade.com), https://www.zecco.com/ 

2.  Зарегистрироваться для получения демо-доступа.
Процедура регистрации у всех брокеров упрощена до предела — знание англ.языка позволит за 5 минут заполнения форм получить логин-пароль и терминал для демо-доступа.
Youtube и Google очень помогают, если с англ.туго — набираете строку поиска «открытие счета thinkorswim» и повторяете все действия в видео-ролике (например вот в этом ролике —

( Читать дальше )

Этой статьей я начинаю большой обзор различного программного обеспечения, которое помогает трейдерам в их нелегком труде. Статьи серии в основном будут посвящены трейдерским терминалам и программам для тестирования стратегий и разработки механических торговых систем, но иногда буду отвлекаться и на прочие интересные штуковины. По итогам этого большого обзора планирую составить большую сводную таблицу, по которой можно будет определить наиболее подходящее для вас решение с учетом ваших потребностей, программистских и трейдерских способностей, ценообразования и пр. Итак, в первой статье рассказываю о программе для разработки торговых систем — TSLab.



( Читать дальше )

есть простенькие общеизвестные малорисковые стратегии, которые позволяют даже самым тупым и ленивым делать какие то деньги на бирже обыгрывая банковский депозит… однако имхо это интересно владельцам счетов в от 15 месячных зарплат и выше… обычно такие малорисковые стратегии используются как генераторы денег на стопы для более высокорисковых стратегий — по которым в случае неудачи имеем не слив депо, а всего лишь слив заработанных %, а само депо остается в целости и сохранности...
Ко всем стратегиям относится:
1. Тарится всегда не акции, а индекс
2. Фикся прибыль никогда не станешь нищим
3. Способ фиксации прибыли для всех стратегий простейшая — раз в квартал или раз в пол года или раз в год в зависимости от терпения портфель балансируется и прибыль изымается и хомячится в кэш… 4. Стратегии стабильно работают интервалах времени больше 3-5 лет
Первая стратегия: на весь кэш таряться высоколиквидные облиги разных сроков погашения от 1 до 5 лет… раз в квартал капают % на которые покупается квартальный(месячный) опцион кол на индекс. Опцион кол либо сгорает, либо приносит прибыль. Есть определеные недостатки, тк. стратегия хорошо работает на спокойном рынке при дешевых колах. Как вариант вместо облигаций иногда более выгодно использовать банковский депозит (т.к. он страхуется)с квартальным начислением %, т.к. в кризис облигации подвержены как и акции просадкам. В кризис при очень дорогих опционах лучше тарить сами акции.


( Читать дальше )

В пятницу мы имели возможность наблюдать сравнительно нечастое явление на ММВБ, гэп вверх на открытии размер которого составил примерно 16 пунктов — (с 1607 до 1623). 
Начиная с 2006 года, на ММВБ наблюдалось всего 57 случаев столь сильного открытия рынка вверх (тс – торговая сессия):
 
30.06.2006 — 42 пункта (с 1291 до 1333) — время «жизни» гэпа 9 тс;
20.07.2006 — 18 пунктов (с 1330 до 1348) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
04.08.2006 — 23 пункта (с 1407 до 1430) — время «жизни» гэпа 10 тс;
22.08.2006 — 35 пунктов (с 1405 до 1440) — время «жизни» гэпа 12 тс;
14.02.2007 — 53 пункта (с 1626 до 1679) — время «жизни» гэпа 9 тс;
26.11.2007 — 12 пунктов (с 1793 до 1805) — время «жизни» гэпа 2 тс;
09.01.2008 — 10 пунктов (с 1888 до 1898) — время «жизни» гэпа 5 тс;
24.01.2008 — 10 пунктов (с 1571 до 1581) — время «жизни» гэпа 6 тс;
06.06.2008 — 14 пунктов (с 1843 до 1857) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
30.06.2008 — 18 пунктов (с 1439 до 1457) — время «жизни» гэпа 4 тс;
06.08.2008 — 10 пунктов (с 1402 до 1412) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;


( Читать дальше )

КОНЕЧНО реально! 
А если на всю маржу? 
А если КАЖДЫЙ день? 
И в течение года заработанное не выводить? 

Эту фантазию можно описать формулой сложных процентов:
10000 руб х 1,05 ^{^200} = 172 925 808 руб.
где:
10000 — ГО на fRTS (усреднено, сейчас даже меньше)
1,05 — 5% в день (1000 пунктов на 1 контакт при ГО 8302руб — это 6,74%, округляю до 5% для учета колебания ГО и курса доллара)
200 — количество торговых сессий в год 

Итого стабильный профитный трейдинг на 1000 пунктов в день позволяет озолотиться? А через  два года такой торговли все деньги мира уже твои?
Проблем вижу как минимум две:

1. Ликвидность рынка: поставить в стакан 17 000 контактов и снять 1000 пунктов может не получится.
2. Психология трейдера: за 200 дней вырасти до операций даже с 500 контрактами я не смогу.

Допустим, что текущий масимальный потолок комфорта для меня как трейдера ограничен 100 контрактами fRTS, а стартую я с 10 контрактов.
Далее заработанную прибыль я вывожу и снова стартую с моего минимума в 10 контактов.


( Читать дальше )

Скажу сначала о своих проколах:

• 15/06. Открыл шорт по 189. По 184 не закрыл. Закрыл на 186,5. Упустил плавающую прибыль 2500 пунктов.
• 17/06. Открыл 185,7 шорт. По 182 не закрыл. Закрыл по 185. Упустил плавающую прибыль 3000 пунктов.
• 22/06. Открыл 185,1 шорт. По 183 не закрыд. Закрыл по 184,5. Упустил плавающую прибыль 1500 пунктов.
• 22/06. Лонг 184,3. По 186 не закрыл. Закрыл по 184,3. Упустил плавающую прибыль 1700 пунктов.
• 23/06. Шорт 181,0. По 178 не закрыл. Закрыл по 179,6. Упустил плавающую прибыль 1600 пунктов.
• 23/06. Лонг 180. Сколько прибыли я теперь упущу?:)

О чем это говорит? Это говорит о том, что:

• у меня более менее нормальные входы
• мое правило выхода из сделки не оптимально работает не текущем рынке.
• вход не имеет такого большого значения, как выход

Причина в том, что я стал ориентирован на большие движения, а мы находимся в хоть и широкой, но пиле. Ирония судьбы заключается в том, что когда большое движение начнется, я возьму от него в лучшем случае 1/3.

Раньше, я кстати говоря, неплохо преуспевал, когда работал с относительно коротким тейком. 

Расскажу о хорошей методе поиска ударных дней и даже недель..
Как например вчерашний...
Возможно о них знают многие, но повторюсь для меньшинства..
Я их использую постоянно, и работают они процентов на семьдесят..
Если выдержать и торговать только их, то прибыль вам гарантирована..

Как правило, когда на рынке застой, то все идут гулять в кино и просто отдыхать, а на самом деле, это самое время когда необходимо более пристальное наблюдение за рынками, чем дольше фле/рэнж/коридор, тем более сладкое предстоит место… в общем все просто… Нужно увидеть ровное движение на пробой границы, но при этом необходимо отсеять ложные пробои, которых бывает просто невероятная масса. Как отсеять?
Да очень просто, нужно взять ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО время нахождения фьюча в коридоре, и взять от него 3% времени, именно столько должна продержаться цена НАД/ПОД коридором, при этом не лечь а двигаться..
ДА, добрая часть движения упускается, но при этом есть надежные входы…

( Читать дальше )