Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

  

( Читать дальше )

Пост рассчитан на тех кто не систематизировал для себя Биржу и позволяет легко «найти себя»...

С каждым новым днем\месяцем и годом отечественный инвестор становится все более и более «качественным». Конечно, до сих пор «львиная доля» населения «торгует» на Форексе (во всяких «кухонных» организациях), но при этом, можно отметить, что есть «правильная» тенденция и все более «квалифицированный» инвестор переходит на «правильный» (биржевой рынок).  Многие, очень многие «частники» сетуют, что финансовый рынок России слишком мал\спекулятивен\подвержен тем или иным «непонятным» движениям\плох — короче. Я бы не был столь категоричен – он (рынок) у нас только недавно появился и пока развивается. Должно пройти еще 10-15 лет, прежде чем можно будет делать какие-то «веские выводы» — что получилось, а что – нет. Сейчас идет развитие и весьма хорошими темпами + список услуг (о нем как раз и буду говорить) большой + технологичность торговых платформ (биржа входит в ТОП-5 по «отклику») – увеличение HFT сделок в РФ говорит гораздо красноречивее. У нас есть где и чем торговать. 

( Читать дальше )

Нид хелп, бразеры! И систеры!
Есть ли в каком-то терминале, кроме блюмберга или онлайне корреляционная матрица по российскому рынку?  Типа такой:

Герчик Александр Михайлович — один из самых известных и успешных трейдеров- преподавателей — он гуру, в хорошем смысле этого слова. 
Но  почему-то всегда найдется и приличная порция негатива в его сторону и большая группа сомневающихся в его умении зарабатывать на рынке. То тут, то там возникают вопросы по отношению к замечательным ( в смысле заметным на информационном поле) трейдерам: «А зачем ведет семинары — он, что не может на колебаниях цены  заработать?» Или утверждения типа: «Смешно рассказывает, умно говорит — но это все банально!». Не говоря уже о простых и завистливых: «Да он м… к — ни черта не смыслит в трейдинге.»
  Так почему же действительно трейдеры ведут семинары? 
  Для начала можно взглянуть на пирамиду Маслоу, из которой  видно как меняются  потребности человека по мере их удовлетворения.

 Но потребности — это то, что движет человеком — и отнюдь не означает, что у него это получится. Как говорила моя бабушка: «Съесть — то он съест — да кто ему даст?». Так вот мое решение этого вопроса заключается в разделении людей на типы — по их способностям. Если по одной оси проложить континуум  - от знает до — не знает, а по ортогональной оси отложить континуум — от умеет говорить до — не умеет. Получается квадрант, в котором можно поместить весь смарт-лаб. Есть и новички — (не знаю — не говорю). Есть и продвинутые трейдеры — знаю, но не говорю. Есть аналитики — больше говорю, чем знаю. И конечно есть люди одаренные разносторонне — и знаю и говорю, еще и анекдот расскажу.

( Читать дальше )

Нумерация случайна.

1) Игнорирование.

Рынок может игнорировать очень важные данные или новости, если они противоречат общим настроениям. Это очень важно для понимания рынка. Можно использовать для выявления тенденции. Игнорирование — важный сигнал. Подобная реакция связана с невосприимчивостью людей к негативной информации (противоречащей ожиданиям). Т.к. информация практически всегда двусмысленна, то игнорирование не составляет труда.

2) Действуй наверняка.

Пробой следует торговать после подтверждения, т.е. после того, как курс протестирует уровень с обратной стороны и возобновит движение. Полноценный сигнал всегда дает возможность заработать, не следует торопиться, т.к. риск потерь от преждевременного открытия всегда выше упущенной прибыли от позднего входа. Крайне неразумно открывать позиции заблаговременно. Лучше ничего не делать и подождать, пока план действий и цены не станут настолько хороши, что даже ошибка не принесет большого вреда.

3) Непонимание рынка.


( Читать дальше )

 
В связи с топиком о закрытии счетов российских клиентов владельцем платформы есть смысл подстраховаться. 
 
Подскажите, какие есть альтернативы, бесплатные/платные, вечные/временные. Важно, чтобы как и у TOS были достоверные объемы на минутках реалтайм.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 P.S.  Вот что есть в моей записной книжке, но сам не пользовался:
Ниндзя (Русскоязычная поддержка, ссылки на вебинары, поставщик котировок Zen-Fire демо, как настроить, Реал-тайм адаптер Квик-Ниндзя + пояснения + Установка и настройка NinjaTrader на Youtube+комменты+Инструкция по установке и настройке на Смарт-лаб с подсказкой бесплатной демки / или здесь, КАК СДЕЛАТЬ ДЕМКУ НА СМЕ от Майтрейда)
 
          Интересны отзывы. 

Мой опыт торговли (с кучей набитых на лбу шишек) привёл меня к множеству нетривиальных выводов о том, каким должен быть трейдер в идеале. Это не относится к людям, для которых рынок это возможность поиграться, отвлечься, «just for fun», как говорится. Это относится к «реальным пацанам» — людям, имеющим серьёзные основания для зарабатывания денег (то есть это необязательно серьёзные люди по характеру, а в жизни, как правило, это люди с хорошим чувством юмора!).
Тут я развил мысль, слегка затронутую в каком-то моём прошлом топике (в самом начале), а также мысль, которую можно встретить на страницах книг по биржевой торговле в разделах «Психология торговли» или «Философия трейдера».
 
Так вот каким же должен быть «реальный пацан»?


( Читать дальше )

Вопрос опытным трейдерам. Как открывать сделку с большим плечом (больше 5)? 1) Сразу всем сайзом и с коротким стопом или 2) частично, а затем пытаться усредниться, если угадал с направлением? Может есть ещё варианты?
Понятно, что риски очень высоки, вот и хотелось бы услышать ответ, как их можно уменьшить на входе?

Ранее мы уже рассматривали сравнение силы зоны поддержки/сопротивления с уровнем поддержки/сопротивления. Основой рассмотрения был принцип меньшинства победителей. Теперь рассмотрим это же, но с помощью подхода, использованного ранее, а именно сравнивая баланс эмоций участников рынка с той и другой стороны. Итак, допустим у нас есть торговый диапазон, ограниченный снизу четким уровнем поддержки и сверху размытой зоной сопротивления (см.рис.).
 
Ранее мы определили один из способов узнать более вероятное будущее движение – оценить каким-то способом, с какой стороны рынка находится количественное большинство – по принципу меньшинства победителей рынок скорее всего двинет так, чтобы нанести урон именно этому большинству.
Теперь подойдем к этой формации со стороны баланса эмоций, описанного в первой главе. Чтобы определить более вероятное направление движения рынка таким способом, мы должны попытаться оценить и сравнить эмоциональную вовлеченность с обоих сторон рынка – тех, кто купил и тех кто продал.


( Читать дальше )

 
 Написал себе полупривод на Ехсеl. В некой ячейке отображается дневная прибыль/просадка
 
Задача: при достижении мах. просаки (напр. -5%) в программе должен запуститься некий триггер, который
1. Закрывает открытые позиции по рынку
2. Закрывает себя, Quik (а так же Оперу и Метатрэйдер )
3. Выключает компьютер 
 
Проблема в реализации пунктов 2 и 3,
а так же в релизации самого триггера — как к значению ячейки привязать код - Worksheet_Calculate только или можно как-то иначе
 
PS: Интересно, можно ли у брокера (желательно б.д. Открытие) реализовать закрытие по рынку и блокирование счёта до следующего дня при достижении максимальной дневной просадки