Сезон отчетности входит в свою основную фазу.

Скринер предлагает шортить гамму календарями на SYK US, LLTC US, IBM US, INTC US, ISRG US, QCOM US.

Сформировать дельта-нейтральную позицию можно разными способами — либо продать ближний стреддл, купить дальний (продать апрель, купить май) и подхеджироваться БА. Проще продать на страйке пут или колл и захеджировать позицию базовым активом.

Основная проблема — остается вега риск, традиционно IV после публикации отчетности падает. Его можно снять только регулированием количества купленных дальних (майских). Т.е. делать пропорцию — продать 10 апрельских и купить 6-7 майских опционов.

Столбец ERM — то, что выдает расчетная модель по амплитуде колебаний на отчетности, заложенной во внутренней волатильности. (зеленым отмечены относительно низкие (<3) значения.

MAD — среднее отклонение цены в день отчетности за 7 прошлых лет.

STDEV — стандартное отклонение колебаний цены в день отчетности за 7 лет.

Если ERM значительно больше или меньше MAD, возникает теоретическая возможность арбитража (безусловно, если рынок знает что-то, что не отражено в средней динамике).

Чем выше — тем выше риск нашей позиции и предсказуемость результата сделки. Красным отмечено отклонение выше 4%.

( Читать дальше )

• Уралкалий 2 полугодие 2011 4 руб на акцию, закр реестра 26 апреля
• Газпром 2011 год 8 руб 97 коп против 3,85 руб за 2010 год. Реестр 10 мая
• Фосагро 32,5 руб (всего с уже выплаченными 57,5 руб) реестр 18 апреля
• Энергосбыт Ростовэнерго дивиденды 2012 обыкновенные и привилегированные акции 0,100015 руб (дох 18,2% и 18,7%). реестр закрыт 11 апреля, ГОСА 18 мая 
• МТС 14 руб 71 коп, закрытие реестра 10 мая 2012

Вся инфа по дивидендам тут: дивиденды 2012

Помогаем, дополняем, комментируем:)

Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )

даже если вы все делаете хорошо и правильно, если вы логичны и целеустремлены в трейдинге, это не избавляет вас от некоторых неприятностей.

выбрав четкую цель, вы определяете инструменты ее достижения.
садитесь за рынок и начинаете дисциплинированно 5 дней в неделю, реализовывать свое статистическое преимущество на рынке.

Чем больше вы дисциплинированны и целеустремлены, тем больше вы вовлечены в рынок и его созерцание.

Когда вы 5 дней в неделю в рынке, и очень сосредоточены, со временем, вы  выпадаете из реальной жизни. Широта восприятия окружающей реальности сужается до узких ворот вашего торгового терминала и делает вас очень уязвимым к любым неудачам на рынке.  

Я придумал клуб трейдеров, чтобы решить эту проблему. Когда народ сидит вместе и торгует, находясь рядом с коллегами,  проще пережить любые потери, проще оставаться частью этого мира, не уходя окончательно в себя и свои мысли.

У нас в клубе трейдеров на Кутузовском проспекте есть места и мы продолжаем искать коллег по цеху. Стоимость участия — 15 тыс рублей в месяц (скидываемся все, все деньги полностью уходят на содержание клуба).

Мы не учим торговать и не раскрываем граалей.
Мы приходим, и торгуем. Работаем вместе.
Общаемся, делимся друг с другом опытом.
Нам в первую очередь интересные опытные торгующие люди.

Чтобы оставить заявку на вступление в наш клуб, необходимо заполнить форму: goo.gl/6Uzmx 

Ну, вот и пришло время сформулировать принципы мани менеджмента под свой стиль торговли…

Я думаю все кто идут по нелегкому пути трейдинга рано или поздно к этому обязательно приходят, если их не размазывает биржевой каток, этот момент как раз сейчас настал и для меня…

Я тут не буду расписывать свой долгий и тернистый путь в трейдинге, это сюжет для другой истории, могу только обозначить, что первые осмысленные результаты в торговле, становление ситстемы и стиля стали появляться в начале лета 2011 года, все, что было в течение предыдущих двух лет это был всего лишь периодом обучения. То умение и понимание как можно зарабатывать позиционно у меня сформировалось только этим летом, предшествующие успехи в скальпинге я не беру… но я все еще продолжал набивать шишки, потому что очевидно, что одного умения зарабатывать недостаточно, нужно еще научится не терять деньги на рынке. Тут могу даже пример привести из своего опыта пост – 3454 http://www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=10495&st=3450  И когда, уже умея зарабатывать, начинаешь осознавать важность и этой составляющей трейдинга начинается самое интересное – ты приходишь к важности системы ограничений и контроля рисков, то есть к Мани Менеджменту.


( Читать дальше )

Слилась практически в ноль. Еще пару дней и точно будет ноль.
Сама во всем виновата и самой расхлебывать. Можете минусить хоть до упопунения.
Восстановится могу только от 4-х контрактов РИ, т.е от  45000  а их у меня уже нет. Знаю есть люди на сайте, которые начинали торговать от 3000 рублей и приумножают свой депозит. У меня был подобный опыт в прошлом году с 12000 приумножила в тысячи раз. Но в прошлом году были иные жизненные обстоятельства.
Сливать начала после обучения у Пушкарева Дмитрия Владимировича, ник на ЛЧИ PDV. До обучения у него я могла находить в себе силы и возможности выкручиваться из любой ситуации. Он конечно ни причем, просто я не справилась  от его влияния. После обучения у него я так и не смогла выйти из депресивного состояния и на этом фоне все так и произошло.
Моя ситуация страшна тем, что я еще должна. У меня куча кредитов, выплачивать их не чем. Год назад я уволилась, я без работы и без средств к существованию. Родные думают что у меня все хорошо. Что делать вообще без понятия. Все время с апреля месяца (после обучения) я мечтала не просыпаться на следующий день. Я была в жуткой депрессии и до сих пор нахужусь в ней. Я не ела  и не ем днями. Но все же я хочу жить. Хочу выкрутиться из этой ситуации. Больше всего переживаю из-за мамы, как она перенесет этот удар. Молю бога чтобы все обошлось. Конечно раньше надо было об этом думать, но что случилось того не исправить. Со следующей недели начнут названивать банки…

Случайное блуждание цен — теория, согласно которой изменения стоимости биржевых цен с большим размахом блуждают случайным образом вокруг своей объективной цены, оппонирует теории технического анализа. К примеру отношение японской йены к доллару колеблется вокруг отношения индекса цен двух стран. Причем, средний «период» возврата к равновесной цене может достигать десять лет и больше.


Давайте подробнее разберемся, что же значит термин «случайное». Если скажем в пятницу регулярно выходят важные данные, после которых цены начинают прыгать, то раз есть «зависимость» от пятницы, то опровергает ли это случайность? Нет, не опровергает. Дело в том, что под «случайностью» подразумевается не случайность размера колебаний цен, а случайность направления колебаний цен. Теория случайного блуждания цен не отрицает, что «активность» цен, или более правильно, «волатильность» цен может быть предсказуема. Теория случайного блуждания цен отрицает предсказуемость направления движения цен. Если случается какое-то событие, то скорее всего цены будут прыгать, но вот куда они будут прыгать, предсказать почти невозможно.

Сторонники теханализа очень часто любят «опровергать» теорию случайного блуждания несколькими примитивными способами. Один из них мы разобрали — это связка «предсказуемость волатильности» и «предсказуемость». Еще один метод можно назвать «колебания внутри спреда». Представьте себе цену на товар, разница между покупкой и продажей на который составляет аж десять процентов. У трейдеров это называется спред или маржа. Так вот у одного брокера цены на этот товар стоят и не двигаются, то у другого они могут циклически двигаться сначала вверх на 1%, потом вниз на 1%. Понятно, что такие мизерные флуктуации при таком гиганском спреде, вовсе никак не позволяют предсказывать цены у другого брокера, но вот чисто формально, цены предсказуемы. Спред может составлять 5 десятитысячных цены, но используя программу теханализа можно показать, что цены «зависимы». Взяв котировки у другого брокера «зависимость» вдруг исчезает. Округлив котировки до двойного спреда, зависимость также исчезает.


( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )