В TSLab 1.2.6.0 появился коннектор, позволяющий подключиться к любому брокеру, предотсавляющему терминал QUIK.
 
Что это такое и как работает ?
Если у вас есть подключение к Брокеру на платформе QUIK и этот Брокер не является Партнером TSLab, вы можете подключиться к TSLab через наш новый коннектор.


QUIK используется для торговли: подключение к своим счетам, работа со своими заявками и сделками. Обмен данными между QUIK и TSLab происходит при помощи DDE. Сервер истории МФД (NetInvestor) используется для получения торговых данных по котировкам.


Стоимость услуги составляет 1500 р ежемесячно. В эту цену входит стоимость коннектора TSLab, стоимость услуг МФД (NetInvestor), стоимость торговых данных с Московской Биржи.
Оплата возможна через личный кабинет на сайте TSLab.


( Читать дальше )

http://samurinvest.com/blog/?page=post&blog=main&post_id=cunning-foot-sapunova1

Здравствуйте!
 
                  Особенно у новичков наверняка имеетя масса идей по торговле краткосрочных контр-трендовых систем на текущем низковолатильном рынке без выроженных направленных движений.
Но основная сложность  - как же идентифицировать движенние на начальном этапе, причем механическим способом, для терминалов Welth-Lab, TSlab. И не иметь множества параметров.
                Приведу пример одного из простых, но достаточно эффектиыных способов, на котором основан один из моих алгоритмов.
 
                Инструмент фьючер на индекс РТС, таймфрейм 15мин.
Итак, даже не очень внимательный глаз часто замечает так называемые ложные «прорывы», далее некое движение в обратном направлении, которое можно и нужно использовать.  
Трейд с примером приведен ниже.



( Читать дальше )

Народ помогите разобраться в некоторых вопросах.
пример первый
ИП зарабатывает 100т. руб ежемесячно (работает на фортсе), налоги по упрощенке
Какие взносы и куда он должен платить?
Из каких взносов будет формироваться пенсия?
 
пример второй 
физ лицо зарабатывает 100 т. руб  ежемесячно (работает на фортсе), НДФЛ 13%
Кроме НДФЛ есть какие то платежи?
Из каких взносов будет формироваться пенсия?

Здравствуйте!
 
                В очередной раз выкладываю одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга. Цель статьи – показать эффективность не новой, но доработанной идеи.
Стратегия является направленного типа, т.е зарабатывает за счет движения из точки A в точку B.
Идея  связанная с анализом волатильности. В данном конкретном случае волатильность измеряется по дневным барам, т.е из максимума вычитается минимум, и делится на количество баров. Тем самым получаем средний диапазон размаха цен. Задача алгоритма мониторить узконаправленные диапазоны и входить в позицию при выходе цены из этого диапазона плюс еще некоторый фильтр.
Эквити, параметры и пример сделок приведен ниже:




( Читать дальше )

Решил кардинально изменить программу. Суть нового подхода состоит в том, что с первого дня обучения мы пишем под MultiCharts стратегии, а в качестве ДЗ идет видеоматериал по базису С# который я собираюсь записать заранее.

В чем плюсы:
1) Изучить MultiCharts на нужных примерах очень легко, для этого не нужна вся теория по C#
2) Если вам все таки нужна более глубокая теория, у вас она будет, в формате видео справочника.

Такая модель предполагает то, что через неделю обучения слушатель уже будет тестировать свои системы. Также такая модель предполагает то что у слушателя будут постоянные ошибки которые необходимо будет править на лету, все это решается банальным фидбеком через skype. Запутались? Написали мне, через часик другой получили ответ на свой вопрос в виде конструкции кода, запомнили и применили.

Добавляем третий плюс:

3) Фидбек через скайп (4 недели входят в стоимость)

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга, с целью предоставления информации  интересующихся данной областью трейдеров.
                Изучив достаточно информации  о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал  и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС.  На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное  движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.


( Читать дальше )

Сегодня хочу написать про второго робота сделанного нашим сообществом qlua.
Также как  фронтраннинг стратегия «Бегемот» данный алгоритм был предложен одним из пользователей нашего форума.

Робот реализует стратегию торговли в спреде. Основная его задача — заработок на разнице между лучшими бидом и аском (спредом) инструмента. Данная стратегия хорошо подходит для малоликвидных и среднеликвидных инструментов и может применяться для любого типа инструментов — акций, фьючерсов, опционов. Данная реализация позволяет работать в 3-х режимах :
— от бид
— от аска
— от бида и аска одновременно
Так как робот реализован на языке Lua, скорость его работы гораздо выше, чем у аналогичных Qpile роботов и даже реализованных на компилируемых языках!
Алгоритм работы робота следующий (на примере режима от бида).
Вход 
Если спред больше заданного значения, ставим лучшую заявку на покупку (бид) и изменяем ее чтобы всегда оставаться лучшими. Если значение спреда стало меньше заданного — передвигаем заявку в глубь стакана на n шагов цены от лучшей (в ожидании резкого движения цены крупной рыночной заявкой).


( Читать дальше )