Смарт-лаб сожрал мой длинный пост с анализом рынка, который я писала несколько часов, то отвлекаясь, то возвращаясь к нему обратно. Переписывать не буду.
Напишу только итог работы с фьючерсом ES.

В пятницу был отличный рабочий день — ясный и понятный с самого утра.



По итогам работы за две недели с фьючерсом ES реализовано сделок на: 25.07- 29.07 +21.25; 2.08 +13.25, суммарно + 34.5. Перед выходом данных по занятости в 15.30 я за пять минут закрыла усреднение на 2162.5 (+0.75) и усреднила позицию на 2170.25. Средняя цена 2161.0. Не реализованный убыток составляет 33.5  с учетом усреднения. В результате +1 пункт.

Напишу сегодня, т.к. обычное субботнее изложение не состоится (метнусь с другом с утра на море попробовать кайтсерфинг).

Интересная торговая мысль, которая видна на следующей картинке:



Что видите тут?


( Читать дальше )

Текущая позиция по ES:
STO [email protected] + STO [email protected], средняя цена [email protected] (- 8.75)
Я считаю, что сегодня рынок будет расти и может выйти на уровни, близкие к максимальным или максимальным. В этих условиях мне следует либо принять рост и быть готовой усредниться на уровне близком к 2175, либо выйти из позиции. Но фиксировать убытки не в моих правилах. Задача дня на сегодня до 15.30, до выхода NFP data, выйти из продажи с прибылью.

Разумеется, если у меня не получится выйти с прибылью, я приму решение на основании текущей оценки ситуации и своей готовности к риску. Рынок не место проявлению догматического сознания. На рынке нужно быть дамасским клинком: где нужно, уклониться, где нужно — поразить цель.

Мне задают вопросы. Большинство не привыкло к такого рода действиям на рынке и уверено, что мои действия — это путь к потере денег. Я отвечаю. Ответы публикую тут. Они могут быть полезными для тех, кто хочет смотреть на рынок как на живое явление, живой процесс, хочет понять свою роль в работе на рынке, а не подходить к этому живому явлению через схоластические убеждения и призмы взглядов «отличников» трейдерских курсов, натасканных на постоянные стопы и «правильную» статистическую торговлю по системе «в минус».

( Читать дальше )

Обвал пшеницы, на фоне хороших урожаев, выглядит удручающе.



Однако конец июля — начало августа ознаменован активным набором лонгов.
В частности, на текущий момент, суммарная позитивная направленная динамика крупных участников (в т.ч. за счет значительного снижения продаж производителями) привела к увеличению емкости инструмента более чем на 23%. К слову, текущая плотность достигла четырехлетних максимумов. Причем рост длинных позиций составил более $100млн, начиная с середины июля и продолжается по текущий момент (на вчерашний вечер).

Импульс набора лонгов — резкий, на любом снижении в этом периоде, за день в инструмент вливали до $16 млн, что весьма значительно.
Сухие цифры: индекс активности (степень влияния позиций крупных участников на торгуемый инструмент) = 100%, индексы направлений — критично лонговые.

Пришло время и мне набирать покупку.
План торговли: начало набора позиции в декабрьском контракте с отметок 420 и ниже, вплоть до 400. Ввиду того, что все еще летний период, риск остаться в диапазоне из-за сезонного фактора довольно ощутим. Оттого, общий планируемый объем позиции будет несколько ниже среднего.

Я писала подробно о том, как  жителям России открыть счет у брокера и работать на рынках США. Коллега Magrib проверил возможность открытия счета у брокера TradeStation, связался с брокером и получил от него ответ. Результатом он любезно поделился со мной и я очень благодарна ему за это и за то, что он провел эту работу.

Так вот, брокер TradeStation не открывает счета гражданам России. Таким образом, у граждан России есть три универсальных брокера для работы через лицензированного штатовского брокера. Это Intractive Brokers, optionsXpress, LightSpeed. Это так называемые брокерские универмаги, через которых с одного счета можно торговать различные ценные бумаги и товары: акции, ETF, бонды, опционы, фьючерсы, фьючерсные опционы… Для выхода на фьючерсные рынки есть целый ряд разных специализированных фьючерсных брокеров. Но фьючерсные брокеры не страхуют счета клиентов по системе SIPC.

Еще немного о новых впечатлениях. Оказывается, что брокер just2trade придерживает деньги клиентов и не дает их использовать по 2-3 дня. Ценные бумаги проданы, но деньги неизвестно где. Деньги у клиента на счете есть, но они не доступны для работы держателю счета. Я думаю, брокер их успешно использует в своих целях. Это черта субброкера — он делает с деньгами клиента, что хочет. Говорят, что еще и вывод осуществляют не очень резво — тоже за 2-3 дня… Таким образом, каждая сделка проводится за 2-3 дня. Это просто верх наглости!

Изменения в акцентах и динамике моего портфеля следующие:

Евро: мои акценты более не актуальны (Евро более не в списке наблюдения). Несработанные отложки снимаю.



Хлопок: доливаю (писал о нем ранее).


( Читать дальше )

Сегодня первый день работала группа в скайпе «Торгуем ES»
Вот результат работы.


Всего было проведено три сделки:

STO [email protected] — BTC [email protected] (+5.0)
STO [email protected] — BTC [email protected](+4.25)
STO [email protected] — BTC [email protected] (+4.0)

Суммарный результат +13.25. Без усреднений. 

И чтобы два раза не вставать. Я думаю, сейчас нефть находится на удобном для краткосрочной покупки уровне. При условии, что есть возможно торговать нефть всегда, когда открыты мировые рынки, можно купить нефть в диапазоне 39.4-39.5.



( Читать дальше )

Я редко обращаю внимание на фигуры, которые вырисовывает ценовой график. Но вот сегодня просто никак нельзя не увидеть «голову и плечи», которые сформировались на графике ES. Голова двурогая) и плечики чуть кривоватые но видно все четко!


Судя по всему, цена целится в уровень 2154...

Я не знаю, как формируется цена фьючерса, когда индекс спит и рынок акций не является источником данных. Какое-то время я активно торговала DAX и корреляция между движениями DAX в период сна индекса давала мне путеводную нить по фьючерсу ES. Привычка смотреть DAX осталась, но как это часто бывает на рынке, корреляция ослабла и начинает вырождаться. Вопрос о том, как считается значение фьючерса до начала работы рынка акций, и незнание ответа на этот вопрос не мешает торговать фьючерс днем. Но версии о том, что определяет движение и значение фьючерса возникают разные. Я знаю стремление сознания мыслить понятными категориями — так удобнее и проще. Я считаю, что значение фьючерса  в период сна индекса S&P500 формируют маркетмейкеры на основании оценки значимых событий. Я не утверждаю, что это именно так, но вероятность такая существует. Но это в принципе не важно. Важно понимать, что будет с ценой, а что цену двигает туда, где вас ждет ваша прибыль, — не так важно. Часто на рынке разбирательство в причинах цен, когда надо торговать, становится причиной потери рыночного азимута и как следствие — причиной потерь прибыли.

( Читать дальше )

Публичные сделки с фьючерсом ES я начала 25 июля. Индекс продолжил узкое движение между уровнями сопротивления  на 2170 и уровнем поддержки 2150. Подобное зависание на 11 дней в таком узком диапазоне носит необычный характер для индекса S&P500.
За пять дней было совершено пять сделок:
[email protected] — [email protected] (+6.0)
[email protected] — [email protected] (+2.0)
[email protected] — [email protected] (+3.25)
[email protected] — [email protected] (+1.5)
[email protected] — [email protected] (+8.5)

Получена прибыль в размере 21.25 или $1 062.5. Сколько это будет в процентах мне не важно. Я же не продавец инвестиций. Но для отчета важно и для большинства это почему-то имеет значение. Если считать, что я использовала для работы однократную маржу в $4 620, то прибыль составит +22% на эту сумму. Если считать, что для работы у меня отведена сумма, равная четырехкратной марже 4620 х 4 = $18 480, то прибыль составила +5%.
 
Я уважаю правила. По правилам смарт-лаба запись, содержащая краткосрочное видение движения цены, должна быть отнесена к «торговым сигналам». Но я хочу, чтобы моя запись оставалась в моем блоге, а не в «торговых сигналах». Учитывая б

( Читать дальше )

Писать поздно (по времени), но если не напишу сейчас — не напишу никогда.

Чтобы не терять времени на чтение того, что Вам, скорее всего будет не интересно — небольшое содержание:
затрону свой портфель (изменения), затрону группу зерновых фьючерсов, металлы, софты, нефть и производное. Всё только зарубеж.


( Читать дальше )