Итак, после продолжительного укрепления доллара и удешевления кофе, крупные игроки перешли к накоплению длинных позиций, о чем свидетельствуют расчеты, графики и статистические данные (резюмирую для наглядности).

 

Чистые длинные позиции крупных игроков в инструменте достигли критического значения, при котором я ожидаю смену тенденции на восходящую. Диапазон цен 125-135 считаю оптимальным и низкорисковым для набора собственных покупок. Силу грядущего удорожания кофе сейчас спрогнозировать сложно, но расчитывать как минимум на значительное коррекционное укрепление стоит.

Как я вчера писала, акция VXX снизилась сегодня до уровня, благоприятного для покупки «бычьего» колл спрэда от 25. Я открыла позицию 
Buy  VXX AprWk2 24 Call @1.32 + Sell VXX AprWk2 27 Call @ 0.29. Таким образом мне это спрэд стоил 1.07 пункта. Нулевой выход на уровне, близком к 25, а максимальная прибыль от  $27.  Я думаю, не нужно объяснять почему я не стала открывать эту позицию вчера: сегодняшний предпраздничный рост был очевиден, как и снижение VXX к уровню $25. 

Цена на графике акций AAPL сформировала треугольник, который может разрешиться в равной степени как падением ниже уровня 12 марта $121.63 к $117 и ниже к $108, так и ростом по направлению к $140 и только оттуда вниз. Эта неустойчивость видна большинству и то, куда двинется цена будет зависеть в значительной степени от общего движения рынка, потому что участники рынка на AAPL готовы принять любой сценарий. 
Объем сегодня небольшой и никто не хочет открывать новых позиций на неизвестность понедельника, но в понедельник участники рынка охотно примут как рост, так и распродаж, если они будут продиктованы общим настроем рынка.

( Читать дальше )

Вернее будет сказать, как люди сами добровольно отдают свои деньги. Сами и отдают.
Вчера был «крик души»: http://smart-lab.ru/blog/246155.php
Я не знаю, реально автор торгует золотом или нет, но «крик» был.
Состоял он вот в чем. Была вчера продажа фьючерса на золото за 1185 без стопа, цену вынесло на 1203 — именно тут он и «закричал», а потом на 1206… Ну что, судя по реакции хозяина, убытки на 2 контракта $4500. Маржа, как он говорил, ждать позволяла, тем не менее, стройный хор голосов «режь убытки» уговорил автора закрыть продажи с фиксацией -$4500. Сумма убытков на золоте не большая.  

Я понимаю, их так учили. И когда цена золота разворачивается от падения на рост и проходит в который уже раз раз последнее время, как бы не ошибиться, год и четыре месяца отметку 1200, все свято верят, что это навсегда, что завтра будет 1240, а некоторые религиозно кричат о ценах на уровне 1800! Так и до Хазина не далеко с его 10 0000!
Не думая, откуда рост, почему он случился, как так!?

Так трейдеры всегда отдают деньги. На фьючерсах — точно. Продал, стоп не поставил, либо работай деньгами и головой с позицией дополнительно, либо жди своей цены, если нет фундаментальных оснований для изменения цены.

( Читать дальше )

В основном я работаю с optionsxpress, есть счет в Intractive Brokers.

Если есть интерес, как открыть счет без ошибок и быстро, обращайтесь.
На рынок следует приходить только имея капитал.
Если у вас нет денег, то не считайте, что вы их получите с рынка. Рынок у вас их заберет и не заметит.
Капитал можно создать, но его нужно беречь.
Рынок нейтрален,  ему безразличны ваши мысли и ваши чувства.
Если вы ничего не умеете, то рассчитывать в этой жизни вам не на что.
Со мной можно дружить и сотрудничать. 
Я — трейдер, и смотрю на рынок и околорынок только с точки зрения трейдера.
Мне интересны разные способы работы денег, я люблю разбирать разные рыночные задачи.

• Всегда готова обсудить вопросы, связанные с работой на рынке, с работой брокеров США, с организацией работы денег. Обсуждаю опционы и разные методы работы. Найти меня можно в скайпе.
• Не обучаю рынку и основам биржевых знаний. Я убеждена, что большинству людей не нужно стремиться на фондовый рынок и вообще лучше никогда не приближаться к трейдингу. Прежде чем идти на биржу, подумайте, нужно ли вам это.

( Читать дальше )

Некто crazyFakir уверял меня, что Trailing Stop повышает риск. В доказательство он, разумеется, ничего не привел, кроме фраз о «синтетической природе Trailing Stop» и о том, что «я дура». Меня слова не убеждают, да и мало ли неадекватных crazy пишут всякий бред на просторах интернета! Нельзя же всерьез принимать все ими сказанное. В себе я уверена, а вот незрелые умы подрастающего поколения могут принять «синтетическую природу» всерьез.
А практика трейдинга раз за разом убеждает, что использование Trailing Stop позволяет трейдеру чувствовать себя спокойно, потому что больше, чем размер стопа, трейдер не потеряет. А то, что мерещится всяким crazy, то для рынка без разницы.
 

( Читать дальше )

Buy @ 0.7582, цель 0.7603
Trailing Stop -0.0006 
 
Позиция закроется либо по достижении цели, либо по трейлингу. 

В Страстную пятницу, в 08:30 ЕТ, когда рынки мира будут закрыты, выйдут данные Nonfarm Payrolls. Ожидается, что количество новых рабочих мест за март составит 248 тысяч против 295 тысяч за февраль. Спустя 1.5 часа в 10:00 ЕТ выйдет статистика по безработице. Традиционно эти данные приводят к существенным движениям на рынке валютных фьючерсов, золота/платины, рынке акций и изменения значений индексов. Обычно рынок отыгрывает эту статистику в течение сессии. Но в этот раз эта статистика окажется миной для понедельника, потому что рынок будет выходной.

Разумно учесть это и не рисковать, оставляя позиции на понедельник.
Традиционно завтра рынок акций может вырасти перед длинными выходными. А в понедельник — неизвестность. Как торговать неизвестность? Нужно купить движение вниз и движение вверх, либо купить движение вверх, а риск снизу органичить, а можно наоборот, купить движение вниз, а риск сверху ограничить… Для этого существуют опционы.

Удобнее всего работать с индексными опционами. С опционами на индексные ETF, такие как QQQ, SPY, OEX, DIA, VXX. Для меня привлекательно работать с VXX. 24 марта 2015 года цена достигла годового минимума и составила 24.66. Вчера минимум был обновлен на уровне 24.50, после чего цена акции устремилась вверх. 
Учитывая все выше сказанное, предполагаю, что волатильность рынка вырастет. Значит вырастет цена VXX. 

( Читать дальше )

«Угадывают лохи. Трутрейдеры лениво мотыжат  рынок системной тяпкой».
                                                                                                                                             (billikid)
 Весна, коллеги! Позади квартал, впереди новый: отчетность, волатильность, наклон волатильности, стрэддлы, стрэнглы, бычьи и медвежьи спрэды, кондоры, бабочки и прочие «стратегические тяпки», которыми мы трудолюбиво будем мотыжить невозделанную ниву рынка. А расслабляться когда? В те времена, когда общество было сословным, а торговцы записывались в гильдии, то купцу от второй гильдии в качестве отдыха полагалось время от времени «расслабляться запоем» после трудов по возделыванию трудной нивы купеческого рынка.

( Читать дальше )

Упали вновь на тестовый уровень, т.е. почти на нем… Расстояние до поддержки величиной с погрешность, буквально несчастных 50(0) пунктов.
Интересно вновь посмотреть на «деградирующего» Австралийца… Так ли всё плохо в контексте месяца-двух, как всюду звенят о том?
Итак, картинка с индексами и диапазонами чистых длинных позиций самых крупных рыночных игроков...



Смею вновь предположить о том, что уровень не пробьют и технически скорректируемся к указанной величине (немногим ранее я уже ожидал этого )
Оба индекса и диапазон говорят о наличии именно длинных позиций (точнее о значительном, даже критическом, преобладании длинных над короткими). Касательно итоговых данных на текущий момент: внятных коротких объемов нет (наибольший на отметке 0.77050), зато длинных объемов не мало (ближайший значительный на 0.7578, а самый большой на 0.75570, причем именно сегодня сюда налили кучу денег в позицию, реально — целую кучу!)
Моя позиция по Австралии остается прежней: ЛОНГ с текущих (+ имею доп.лимитник на 0.7550) с целями 0.82500-0.82800. Стоп под объемами на 0.74500-0.74600 (но может быть пересмотрен при невероятной волатильности). Суммарный риск по текущим позициям = 1.7%

Все просто. Нужно купить фьючерс за 0.7580-0.7585 и поставить лимит на продажу 0.7630. И спать спокойно.
 
Не важно, кто ваш брокер, какие комиссии у вашего брокера, не важно, не важно, какую веру вы исповедуете, в какой стране живете, какой размер шляпы, сколько у вас детей, какие анализы мочи, который раз вы женаты, какова величина размер вашего… хм… депозита и сколько пломбированных зубов… Просто купить и проставить на ночь лимит на продажу.
Я купила за 0.7584, поставила продать за 0.7630. Стоп не ставлю. Могу же я себе позволить рискнуть раз в месяц, когда работа за месяц сделана на «отлично»? Я весь месяц была прилежной и дисциплинированной и, как купец первой гильдии, могу себе позволить расслабиться!))