Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Несмотря на то, что свой первый полноценный экспир на америке я сегодня похоже завершаю в неплохой +
вопросов и проблем выбора на будущее стало только больше )
Я когда принял решение диверсифицироваться и заходил на америку частью капитала,
сразу планировал что моя стратегия(среднесрочная) будет проста как
гвоздь(описана во многих учебниках), а именно
выбираем привлекательные бумажки по некоему соотношению цена/дивы/ликвидность
продаём путов по желаемому страйку и тупо ждём когда
нальют бумаг или останется премия.
Дали бумаг — замечательно, считаем что начали формировать портфель,
не дали, забираем премию опционов что тоже в общем неплохо...
Расставание с папиром происходит аналогично, но уже через продажу колов.
Всё вроде офигенно просто в теории, но на практике я как-то не ожидал что на америке
СТОКА много разных папиров, одному изучению которых можно посвятить просто немеряно много времени,
которого как обычно не хватает (
Также непонятно реально ли найти единый центр, где обобщена вся(или максимум) инфа ?
Я пока ничего лучше finviz.com/ не нашёл.
но там всё равно неполная инфа, например о дивах есть только общая инфа, нет дат
отсечек(напрмимер как у нас например тут www.alfadirect.ru/markets/?)
и много чего ещё чего нет, например отчётности.
хотя возможно я просто пока не умею искать...
Собственно поэтому и прошу совета знатоков американского рынка как этим всем правильно
пользоваться на примере хотя бы вот этой бумажки
finviz.com/quote.ashx?t=WMB
Буду плагодарен за любые разумные советы в этом вопросе. 
Кстати был бы очень рад это всё обсудить уже ЗАВТРА в живом общении на встрече опционщиков
smart-lab.ru/blog/96102.php

 

Добрый день всем опционщикам.
Покажу свой профиль портфеля на февраль.
Основные задачи: а). собрать с + тетой  , б). нейтрально к рынку, в). нейтрально к возможному увеличению волы, г). возможность легкого изменения профиля.  Целевая зона +10% от ГО.

finam.fm/broadcast/71/

Последнее время меня перестала устраивать моя кратковременная и долговременная память. В связи с чем в течении всех выходных я искал в интернете любую информацию, касающуюся улучшения работы мозга и развития памяти.

Изо дня в день выполняя одну и ту же работу, нам становится труднее сосредоточиться на новом: память ослабевает, концентрация внимания падает, 
а некоторые вещи и вовсе остаются непонятными...


( Читать дальше )

Все привет!

Столкнулся с вопросом выплаты дивидендов по ETF. Решил написать небольшой пост об этом. Информация актуальная для акций торгующихся на америке.

Нужно знать слелубщие даты:

Declaration date: это день объявления компанией информации о том, что будут выплачены дивиденды (а также их размер и даты выплат)

Ex-dividend date: если вы покупаете акции в этот день, то вы уже не получаете права на выплату дивидендов в этот отчетный период. Также это первый день, когда вы можете продать акции на бирже и сохранить право на получение дивидендов.

Record date: это день закрытия реестра. Если вы купили акции компании и попали в реестр, то вы имеете право на получение дивидендов. Дата для «ex-dividend date» обычно назначается за два дня до даты закрытия реестра.

Payment date: день выплаты дивидендов. Сроки выплат дивидендов у разных компаний могут отличаться, иногда задержка с момента закрытия реестра до даты выплаты дивидендов может составлять до двух месяцев.



( Читать дальше )

                  В околоопционном  информационном  пространстве широко представлены описания классических опционных стратегий. Но стратегия, описанная ниже упоминается редко или вообще не упоминается, хотя в последнее время вызывает всё больше интереса и споров.  Когда-то решил тезисно набросать  мысли по ней – сейчас файлик попался на глаза, почистил, обновил  и выложил. Не имея математического образования, заранее прошу прощения за отсутствие сложных математических выкладок, вызывающих у меня стойкий рвотный рефлекс. Всё написанное ниже носит скорее интуитивный  характер, никаким боком не претендует на истину  ”в последней инстанции”  и выложено  с целью сподвигнуть народ на комментарии  и  дополнения по существу (комментарии типа “нутыимудак” и “самтопонял чонаписал”, если можно, направляйте сразу в личку)
                       Опционный зигзаг в тезисах


( Читать дальше )

Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )