По мотивам поста Тимофея Мартынова о богатстве и бедности и разорении трейдеров.

Все написано 1000 раз, разжевано, но бедные продолжают становиться беднее, а богатые богаче.

Тимофей подал верную мысль: на рынке много игроков, которые сливают из-за плечей и активной торговли. Что, в общем, логично. Что же делать? Полагаю, банальные советы «не играть», «не сливать», «ставить стопы», «здесь не торговать», «там не курить» бессмыслены, если нет цели и плана, как ее достичь.

Допустим, у вы среднестатистический горожанин. Вам 30 лет, ваша зарплата примерно 100 тыс. руб. в месяц. Это даже не столь важно. Но Вы задумались о будущем, об инвестициях, о том, чтобы хотя бы на пенсии, если дотянете, жить лучше, например, Ваших родителей, а в идеале, не хуже, чем сейчас. Возможно ли это?

Сейчас я Вам покажу один калькулятор. Вот он:


www.pfrf.ru/eservices/calc/
Ничего не напутал? Поставьте свои параметры.

( Читать дальше )

Кривая срок/доходность близка к идеалу или идеальна. За последнюю неделю сами доходности выросли на 0,1%, не более чем обычные колебания. В остальном, по справедливости: бумаги с короткими сроками торгуются ниже ключевой ставки (она 7,75%), с длинными – выше. Через месяц-два, возможно, появится спекулятивная идея в покупке длинного конца, например, ОФЗ 26225, но, очень надеюсь, покупать его можно будет на процент-два дешевле сегодняшней, стремительно росшей последний месяц цены. А сама спекуляция будет интересна под потенциальное снижение ключевой ставки. Ставка высокая, и несмотря на внешние угрозы, требует пересмотра.

( Читать дальше )

Много слов не будет. Утро, 29 января 2019, RIH9. Первые полтора часа торгов — семь сигналов.
Вот так выглядит «лента» сделок RIH9 если ее разложить по 100 тиков на бар и посчитать интенсивности покупок и продаж, а также объемно-тиковый осциллятор (ОТО) потока объема. Цена и накопленная маркет-дельта умышленно на графике отсутствуют (чтоб не отвлекали).

Розовые пики — интенсивности продаж (тиков в секунду), зеленые — покупок. Голубая «змейка» — объемно-тиковый осциллятор (ОТО), показывает изменение направления потока объема. Сигнал на продажу (1 синий — или «разводка покупателей») появляется в случае окончания интенсивных покупок по рынку (розовый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема в противоположную сторону (розовый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перекупленности вниз. Сигнал на покупку (2 синий — «разводка продавцов») появляется в случае окончания интенсивных продаж по рынку (зеленый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема вверх (зеленый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перепроданности вверх. Аналогичная картина для сигналов 3-7. Подтверждением разворота наверх являются уменьшение пиков интенсивностей продаж (атак продавцов 1,2,3 розовые) и увеличение пиков интенсивностей покупок (атак покупателей 1 и 2 зеленые).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Немного воскресного каламбура после ночного клуба для «плюсиков».

Согласно мифологии, от Евы нам достались покорность, верность и обожание мужчины.

Но Ева – это вторая жена Адама! Первую, которую «сотворили» одновременно с Адамом звали Лилит. Вот она сразу ему нервы попортила! Так сказать, это  была «кошка, которая гуляет сама по себе». Адам страдал от безответности и ему « сотворили из его ребра» Еву. И жили они счастливо, пока не…. (ну вы сами знаете!).

Но есть ещё женщина-суккуб. Поскольку, в «сотворении человека» участвовал тот, которого потом «сослали», навык «творения» остался, создания получались физически совершенные, но БЕЗдушные!(Там есть и такие же особи мужского пола – инкубы).  Да, они красивы и соблазнительны, но без Души. Именно про них говорят «высушит и выбросит».

Вся беда для мужчин в том, что в чистом виде эти три ветви не существует, ещё и суккубы научились давать потомство…. НО «благодаря» мужчинам они перемешались. Теперь в женщине могут в разных пропорциях существовать три ипостаси. И верность, и стерва, и «ведьма».

( Читать дальше )

Всем привет!
Наткнулся тут на интересный сериал- «Сеньор Авила».

seasonvar.ru/serial-20880-Sen_or_Avila-1-sezon.html


Первый сезон отсмотрел просто с интересом, а вот со второго он мне напомнил «Во все тяжкие» по уровню событий.

Если учесть, что сняла Мексика, при поддержке НВО то могу сказать, что уровень весьма высок.
Часто смотришь и думаешь- могут хлопнуть этого или этого или того. Но ситуация разрешается  совсем другим вариантом. И думаешь- Как так то?

Всем рекомендую...

Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

          В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.

Правило 1.

         Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела  может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).

( Читать дальше )

Продолжим наши изыскания. Речь пойдет о стратегии. Правда, это не имеет ни какого отношения к графикам цены. Это не торговая стратегия, а стратегия управления капиталом. Назовем ее ресурсной стратегией РС.

Итак, вы торгуете, не важно, чем и как, и у вас появляются прибыли или убытки. Но для начала хотелось бы понять, в чью пользу вы торгуете. И тут мы разберем классический  МаниМ используемый частными трейдерами. Наиболее частый вариант «правильного» ММ. Входим в сделку 1% от депо. И ждем роста депо. В денежном выражении. Ну а так как это денежное выражение очень любит, что бы его считали, то мы так и сделаем.

Далеко ходить не будем, возьмем обычный форекс и условия торговли. У вас 1000 денежных единиц и вы входите 1%. Казалось бы 10 долларов. На самом деле, учитывая плече 100, вы вошли на все. Теперь при росте в 1% БА у вас образуется 1010 и новый 1% это уже 10.1. Ну и так далее. В обратную сторону, 990, 1%=9,9. Теперь мы можем построить график хорошо известный всем опционщикам и называемый профиль позиции. В данном случае, это профиль вашей ресурсной стратегии управления финансами. Дальше, становится не важным, что вы там торгуете. Любая ваша торговля с машками, стопами, фигурами или фибоначами будет сводиться к следующему. К Стандартному нормальному распределению случайностей. Это значит. Если вы торгуете стоп профит 1%, то у вас из 100 сделок 45 сделок будут отрицательными, а 55 положительными (к примеру). И это в самом лучшем случае, если ваша тактика торговли будут иметь положительное математическое ожидание. То есть, у вас будет разброс, как положительных, так и отрицательных сделок. Это закон природы. Вы можете стрелять из автомата Калашникова или торговать, закон природы одинаковый. Если вы, каким либо образом, анализировали свои результаты, то вам не сложно найти такой разброс и вычислить волатильность вашей торговли. Мы вычислять не будем, а возьмем с потолка. В нашем случае возьмем волатильность в 20%, без мат ожидания. Тогда. Мы можем подсчитать, что у нас будет через год. Я постараюсь максимально упростить все формулы из БШ. Хотя по большому счету там не очень сложно. Что такое d1. Давайте сократим. S/K страйк и цена совпали, значит ноль, время берем год, значит единица и у нас на выходе получится, что d1 это сигма/2. А d2 это сигма/2-сигма, или половина сигмы но с другим знаком. Остается это подставить в N(d1) в экселе  НОРМСТРАСП(ваше значение) и мы получим дельту нашей позиции. Если тоже самое сделать с d2, найти разницу и умножить на цену, получим стоимость опциона.  Дельта N(d1) выражается в процентах. Нам же удобно выразить ее в денежных единицах.  1% или 10 долларов с плечем 100 это 1000 и это 50% от стоимости позиции, которая может у вас возникнуть. (когда у вас растет депо и вы покупаете уже 1% по 20 долларов) Возьмем это за ЦС ½, что означает, что сумма с которой вы играете 2000. Какая цена этой игры? Вы уже поняли, что перед нами купленный опцион. Его цену можно узнать еще и так. Вспомним грека вегу. S*N`(d1)*T^0.5. Изменение цены опциона при изменении волы на 1%. Ну в нашем в опционе 20% волы. На конец года буде 0. И если мы умножим это на 20% то и получим цену вопроса. Мы получаем 2000*0,39*0,2*1= 156.  Считайте, что это вы заплатили сразу. В то же время, имея торговую систему с волатильностью 20%, мы можем рассчитывать, что она хоть на 5% смещена в нужную сторону.  То есть от 2000 мы уйдем на 2100. Ну и это еще не все.

( Читать дальше )

Трейдерами становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки. Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Наотдыхался, снова поклацал.

Но, недостаточно ленив тот трейдер, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

Идеальный трейдер – долгожитель всегда торгует алгоритмы и напрягается только пару раз в году, чтобы их подправить. И вот почему:

1.       Практически любая торговая стратегия зарабатывает основную доходность в довольно ограниченный и небольшой промежуток времени. Основную часть времени даже эффективные торговые стратегии торгуют в районе нуля. Так, по 2018 году основные заработки знакомых мне трейдеров были в апреле, мае и декабре. И это несильно зависит от того, какую именно вы стратегию торгуете: скальпинг, арбитраж, парный трейдинг или интрадэй или ещё что. Основному заработку всегда сопутствуют повышенные объёмы и волатильность. И, если вы в эти довольно короткие периоды по той или иной причине не торговали, весь год, считай, потерян. Алгоритмисту проще, его робот торгует всегда и не может пропустить дни, часы, минуты, которые дадут основную прибыль.

( Читать дальше )