SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. jatotrade_com
RIH9. Природа разворота цены (микроструктура рынка, анализ "ленты" в Jatotrader)
- 29 января 2019, 18:22
- |
Много слов не будет. Утро, 29 января 2019, RIH9. Первые полтора часа торгов — семь сигналов.
Вот так выглядит «лента» сделок RIH9 если ее разложить по 100 тиков на бар и посчитать интенсивности покупок и продаж, а также объемно-тиковый осциллятор (ОТО) потока объема. Цена и накопленная маркет-дельта умышленно на графике отсутствуют (чтоб не отвлекали).
Розовые пики — интенсивности продаж (тиков в секунду), зеленые — покупок. Голубая «змейка» — объемно-тиковый осциллятор (ОТО), показывает изменение направления потока объема. Сигнал на продажу (1 синий — или «разводка покупателей») появляется в случае окончания интенсивных покупок по рынку (розовый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема в противоположную сторону (розовый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перекупленности вниз. Сигнал на покупку (2 синий — «разводка продавцов») появляется в случае окончания интенсивных продаж по рынку (зеленый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема вверх (зеленый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перепроданности вверх. Аналогичная картина для сигналов 3-7. Подтверждением разворота наверх являются уменьшение пиков интенсивностей продаж (атак продавцов 1,2,3 розовые) и увеличение пиков интенсивностей покупок (атак покупателей 1 и 2 зеленые).
А теперь тот же график только с ценой и маркет-дельтой. Ну теперь-то все понятно!
Концовку торговой сессии понаблюдаем. Ничего личного, чистая математика. Работаем!
Посмотреть и поработать с частотными графиками можно в Jatotrader.
Если ругаются Касперы, Авасты и пр. антивиры не пугаться — в программе нет ничего вредного — только полезное. Прога сложная, и в ней есть заходы на сайты биржи (актуальные данные по ГО и инструментам), финама (экспорт данных), инвестингком (новости), а также на сайт разработчика (обновления).
Подписывайтесь на мой канал в ютьюбе.
Вот так выглядит «лента» сделок RIH9 если ее разложить по 100 тиков на бар и посчитать интенсивности покупок и продаж, а также объемно-тиковый осциллятор (ОТО) потока объема. Цена и накопленная маркет-дельта умышленно на графике отсутствуют (чтоб не отвлекали).
Розовые пики — интенсивности продаж (тиков в секунду), зеленые — покупок. Голубая «змейка» — объемно-тиковый осциллятор (ОТО), показывает изменение направления потока объема. Сигнал на продажу (1 синий — или «разводка покупателей») появляется в случае окончания интенсивных покупок по рынку (розовый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема в противоположную сторону (розовый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перекупленности вниз. Сигнал на покупку (2 синий — «разводка продавцов») появляется в случае окончания интенсивных продаж по рынку (зеленый кружок на графике интенсивности) с последующим изменением направления потока объема вверх (зеленый кружок на графике ОТО), а также выход ОТО из зоны перепроданности вверх. Аналогичная картина для сигналов 3-7. Подтверждением разворота наверх являются уменьшение пиков интенсивностей продаж (атак продавцов 1,2,3 розовые) и увеличение пиков интенсивностей покупок (атак покупателей 1 и 2 зеленые).
А теперь тот же график только с ценой и маркет-дельтой. Ну теперь-то все понятно!
Концовку торговой сессии понаблюдаем. Ничего личного, чистая математика. Работаем!
Посмотреть и поработать с частотными графиками можно в Jatotrader.
Порядок установки Jatotrader такой: Если вы первый раз устанавливаете Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3.Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).
Если ругаются Касперы, Авасты и пр. антивиры не пугаться — в программе нет ничего вредного — только полезное. Прога сложная, и в ней есть заходы на сайты биржи (актуальные данные по ГО и инструментам), финама (экспорт данных), инвестингком (новости), а также на сайт разработчика (обновления).
Подписывайтесь на мой канал в ютьюбе.
теги блога Евгений Шибаев
- Jatotrader
- lua
- Python
- python программирование machine learning
- qlua
- QUIK
- Quik Lua
- RI
- TSLab
- анализ ленты
- анализ стакана
- база данных
- биржевой стакан
- визуализация данных
- визуализация сделок
- визуализация сделок участников ЛЧИ
- квик
- луа
- ЛЧИ
- лчи 2017
- ЛЧИ 2019
- лчи 2020
- машинное обучение
- машинное обучение в трейдинге
- машинное обучение и анализ данных
- микроструктура рынка
- Нефть
- обмен валюты
- Питон
- профиль рынка
- Роман Андреев
- Роман Андреев торговая система уровни
- скальперский стакан
- Скринер
- тестер стратегий
- торговые роботы
- торговый софт
- Форекс
- фьючерс ртс
- частотные графики
- Чемпионат мира по футболу 2018
Вопрос — как считается ОТО? Есть формула.
И ещё — Вы пробовали прикрутить сюда не только сам фьюч РТС, но, скажем, основные тикеры — SBER, GAZP, Si?
По поводу остальных инструментов. Я имел ввиду немного другое. Ртс — это индекс, основанных на других инструментах.
И отсюда вытекает вопрос пробовали ли вы использовать поведение его составляющих для подобного анализа по самому индексу? Возможно в качестве фильтров, или идея бесполезная?
Спасибо!
на открытую прогу обновы ставил
Вол-бай, вол- селл, юзаю в своих аргооитмах а вот можно спросить про: Quant_buy-Quant_sell это что в формуле...
И как что интересно что у вас Евгений используется объемный анализ на тиковых данных и у меня тоже из той области поиски и разработки. И фамилии у нас с вами одинаковые....)))
Quant — quantity, т.е. количество сделок — это если от объема «очистить» осциллятор то он более гладкий получится — без «всплесков». Да интесесно — однофамильцы — ну будем знакомы!