SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера asfa
Сакральное Знание о Рынке!!
- 19 августа 2014, 00:34
- |
Жил-был один монах. И вот взялся он за науки, дабы стать мудрецом!
Обмыслил всё не единожды, но ответ показался ему слишком простым.
Двинулся он тогда в сторону Горы Мудрецов на которой жили три Мудреца — не по мудрости, так по высоте горы — один выше другого. (Я почему-то при описании Мудрецов представил себе Каленковича)))).
Пришёл он к Первому Мудрецу и спрашивает:
— О, Мудрец! Не мог бы ты раскрыть мне секрет — Сколько будет дважды два?
— Четыре. — Ответствовал ему Первый Мудрец.
Поблагодарил его монах, вышел от него и задумался. «Не может быть всё так просто! Что-то тут не так! Надо двигаться дальше.»
Отправился он ко Второму Мудрецу.
— О, Мудрец! Не мог бы ты раскрыть мне секрет — Сколько будет дважды два?
— Неужели ты не спрашивал об этом Первого Мудреца? — удивился Второй.
— Спрашивал...
— И что он тебе ответил?
— Четыре. Не мог бы теперь ТЫ раскрыть мне секрет — Сколько будет дважды два?
( Читать дальше )
- комментировать
- ★5
- Комментарии ( 15 )
И еще раз о ... Волатильности )))
- 29 июня 2014, 23:19
- |
В последнее время наблюдается значительное количество постов и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета что HV будет сверх мала и наоборот. IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула стандартного или среднеквадратичного отклонения
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень. Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес ! Ведь на самом деле
( Читать дальше )
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета что HV будет сверх мала и наоборот. IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула стандартного или среднеквадратичного отклонения
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень. Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес ! Ведь на самом деле
( Читать дальше )
Аномалия рынка - след "кукла" ?
- 12 июня 2014, 15:18
- |
Проанализировав ежедневные изменения цены за 3 года и построив плотность распределения получил такие вот картинки :
Практически идеальная картинка для торговца опционами. НО ! Есть странная аномалия на -5% на графике Ри (выделена) . Т.е. рынок растет на 5% чаще чем падает. На графике индекса такого нет.
Приходит на ум мысль о всемогущем «кукле», у котрого есть цель не дать упасть именно на 5%, если не удерживает цену, то дальше катимся как под горку.
А вы что по этому поводу думаете ?
P.S. Кстати тут же родилась простенькая стратегия за день до экспирации — ratio back spread на путах. Те прдаем путы на -5% от текущ цены, и покупаем в n раз больше след страйк. Либо кукл отгонит цену от -5 % и тогда прибыль 0, либо не удержит и прибыль будет ОГОГО :-)))
P.S.S. на квартальную экспиру работать не будет
P.S.S.S. сам это не торгую и торговать не собираюсь )))
Практически идеальная картинка для торговца опционами. НО ! Есть странная аномалия на -5% на графике Ри (выделена) . Т.е. рынок растет на 5% чаще чем падает. На графике индекса такого нет.
Приходит на ум мысль о всемогущем «кукле», у котрого есть цель не дать упасть именно на 5%, если не удерживает цену, то дальше катимся как под горку.
А вы что по этому поводу думаете ?
P.S. Кстати тут же родилась простенькая стратегия за день до экспирации — ratio back spread на путах. Те прдаем путы на -5% от текущ цены, и покупаем в n раз больше след страйк. Либо кукл отгонит цену от -5 % и тогда прибыль 0, либо не удержит и прибыль будет ОГОГО :-)))
P.S.S. на квартальную экспиру работать не будет
P.S.S.S. сам это не торгую и торговать не собираюсь )))
О бессистемности и психологии. Навеяно постом Тимофея про лудотрейдинг. Коротко.
- 03 июня 2014, 12:52
- |
Мое мнение.
Бессистемная сделка — это спонтанная, интуитивная, т.е случайная сделка. Матожидание результата случайных сделок отрицательно и в среднем равно торговым издержкам сделку- небольшой величине.(сюда так же можно включить дань арбитражерам, которую ручные кликеры на РИ регулярно платят — пусть =1комиссия насделку, но не в этом суть)
Так вот, чтобы посчитать какой бы был результат без внесистемных сделок — нужно прибавить к общему результату торговые издержки( — пусть примерно двойную комиссию) по каждой внесистемной сделке.
Почему просто не просуммировать результаты всех внесистемных сделок? Да потому что у большинства людей психология такая — прибыль от того, что он молодец, убыток — от лукавого и внесистемности.
И если оценить результат всех сделок, которые психоэмоциональный трейдер (Тимофей, нев обиду, это не про тебя) считает внесистемными или тильтовыми — получится матожидание значительно ниже чем было бы при случайном результате. -самообман налицо. Вау Круто! Это же грааль наоборот! Просто нужно, когда собираешься сделать внесистемную сделку — войти в обратном направлении)) — и в итоге опять получается аналогичный результат с поиском психологических причин ))
( Читать дальше )
Бессистемная сделка — это спонтанная, интуитивная, т.е случайная сделка. Матожидание результата случайных сделок отрицательно и в среднем равно торговым издержкам сделку- небольшой величине.(сюда так же можно включить дань арбитражерам, которую ручные кликеры на РИ регулярно платят — пусть =1комиссия насделку, но не в этом суть)
Так вот, чтобы посчитать какой бы был результат без внесистемных сделок — нужно прибавить к общему результату торговые издержки( — пусть примерно двойную комиссию) по каждой внесистемной сделке.
Почему просто не просуммировать результаты всех внесистемных сделок? Да потому что у большинства людей психология такая — прибыль от того, что он молодец, убыток — от лукавого и внесистемности.
И если оценить результат всех сделок, которые психоэмоциональный трейдер (Тимофей, нев обиду, это не про тебя) считает внесистемными или тильтовыми — получится матожидание значительно ниже чем было бы при случайном результате. -самообман налицо. Вау Круто! Это же грааль наоборот! Просто нужно, когда собираешься сделать внесистемную сделку — войти в обратном направлении)) — и в итоге опять получается аналогичный результат с поиском психологических причин ))
( Читать дальше )
О стоимости опционов и откуда она берется
- 01 июня 2014, 07:01
- |
Как мы помним модель Блэка Шолса предполагает что волатильность одна и таже по всем страйкам.
В реальности же если мы посмотрим на доску опционов, то увидем что на каждом страйке она своя, более того
на центральных страйках она самая низкая и повышается по мере удаления от центра, для путов сильнее
для колов чуть меньше ( так называемая улыбка волатильности) .
Истоки этого явления лежат в давнишнем американском кризисе, когда маркет мейкеры поняли что просто
модель Блэка Шолза работает мягко говоря плохо для определения цен опционов.
Пример: на 01.06.2014 по Блэку Шолзу июльский 120 пут должен стоить 2769 ( а бид/аск в доске 2990/3220 )
Так откуда же взялась цена в доске опционов? Ее нам предлагают хитрые маркет мейкеры. А откуда они ее берут и как считают ?
Давайте разберемся чтобы бить врага его же оружием :-)
Существует масса заумных методов расчета волатильности/цены опциона.
Рассмотрим возможно самые основные модели :
- Стохастическая - где волатильность меняеся произвольно, и зависит(коррелирует) от цены (цена падает вола растет ) и возвращается обратно к некоему среднему ( для RI это например гдето 20-22% )
- Стохастическая + скачки — тоже что стохастическая + случайные резкие скачки цены
( Читать дальше )
Шлюхи и кокаин: как изменения в расчете ВВП могут официально убить значимость показателя
- 23 мая 2014, 15:33
- |
Всё началось год назад в США, когда американский ВВП буквально выстрелил в стратосферу, увеличившись на 500 млрд.долларов – благодаря простому решению включить в расчет показателя «нематериальные активы» (тогда в моменте удалось сократить аж на 5% отношение американского долга к ВВП). Потом Испания последовала примеру. Затем Греция. И даже Великобритания. После этого была Нигерия, которая показала всем этим развитым странам – как надо управлять экономикой, когда удвоила свой ВВП за одну ночь, изменив исходный период расчета своего ВВП.
Теперь очередь Италии.
И делает ход она, что называется, в своем стиле (как и всё, что делается в Италии). Последняя версия пересмотра методики расчета ВВП Италии однозначно побеждает в номинации «Самый оригинальный способ добавить пару пунктов к показателю». Bloomberg сообщает, что «Италия включит доходы от проституции и нелегального оборота наркотиков в расчет Валового Внутреннего Продукта в этом году». Ага, вы не ослышались:
( Читать дальше )
Теперь очередь Италии.
И делает ход она, что называется, в своем стиле (как и всё, что делается в Италии). Последняя версия пересмотра методики расчета ВВП Италии однозначно побеждает в номинации «Самый оригинальный способ добавить пару пунктов к показателю». Bloomberg сообщает, что «Италия включит доходы от проституции и нелегального оборота наркотиков в расчет Валового Внутреннего Продукта в этом году». Ага, вы не ослышались:
( Читать дальше )
Анализ ситуации на Украине
- 09 мая 2014, 02:36
- |
Большинство «экспертов» в украинских СМИ (или, вернее, СМРАД – средствах массовой рекламы, агитации и дезинформации) говорят об «агрессии Российской Федерации». Странной такой агрессии, которой не видно, от которой не погиб ни один человек, и против которой (если брать Крым) никто особо не возражает.
Если находиться в навязанной пропагандой русофобской матрице, то в это, конечно, можно поверить. Особенно, если смотреть поверхностно, довольствуясь теленовостями, и не задумываться о причинно-следственных связях.
Однако если отслеживать последовательность событий, следить за происходящим в мире, читать умные книги (типа Иммануила Валлерстайна) и немного знать историю, то понимаешь, что агрессор в данном случае совсем другой – это Соединённые Штаты Америки.
США уже несколько лет ведут войны нового типа – находят в нужных им странах недовольные прослойки населения (или создают их через систему грантов «на развитие демократии» – систему «роя»), и опираясь на эту прослойку дестабилизируют обстановку в этих странах, получая в результате над ними внешний контроль.
( Читать дальше )
Если находиться в навязанной пропагандой русофобской матрице, то в это, конечно, можно поверить. Особенно, если смотреть поверхностно, довольствуясь теленовостями, и не задумываться о причинно-следственных связях.
Однако если отслеживать последовательность событий, следить за происходящим в мире, читать умные книги (типа Иммануила Валлерстайна) и немного знать историю, то понимаешь, что агрессор в данном случае совсем другой – это Соединённые Штаты Америки.
США уже несколько лет ведут войны нового типа – находят в нужных им странах недовольные прослойки населения (или создают их через систему грантов «на развитие демократии» – систему «роя»), и опираясь на эту прослойку дестабилизируют обстановку в этих странах, получая в результате над ними внешний контроль.
( Читать дальше )
Стайтмент за апрель + про обучение!
- 08 мая 2014, 16:18
- |
Никто не научит вас торговать, только вы сами способны на это! Да я не ошибся и всегда считал именно так (так ты вроде сам обучаешь!) я никогда не считал себя учителем гуру или еще что-то в этом вроде… я тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка когда надо), могу дать весь инструментарий показать как это делаю я, тоесть простыми словами я могу дать вам лопату но копать вы должны учиться сами!)) Самое сложное в трейдинге это НАЖАТЬ КНОПКУ!!! когда это надо, и НЕ НАЖМАТЬ когда не надо — и именно здесь кроются все секреты успеха и все причины неудач, а их по сути всего две:
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается
2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.
( Читать дальше )
1) Это те кто не способен входить в позиции когда рынок по-настоящему двигается
2) Это те кто не способен закрыть убыточную позу.
( Читать дальше )
Что такое технический анализ2?Точка зрения № 2. Циничная.
- 05 мая 2014, 12:06
- |
Точка зрения № 2. Циничная.
Эту лабуду придумали специально для того, чтобы лохов заводить на жертвенный помост. Любой профессионально действующий аналитик подобен коню-провокатору на бойне. Он идет впереди стада, охваченного страхом от запаха крови, но когда стадо, верящее ему — заходит за ним в ловушку и погибает, он с достоинством выходит через специальную дверцу, его выпускают на волю до следующего забоя скота.
Он ухожен, лощен и вкусно пахнет — этот провокатор, от него просто-таки веет успехом. Невозможно не поддаться его обаянию. Он печатает статьи о своих методах в специальных журналах, проводит семинары, ведет виртуальные портфели с головокружительными результатами, печатает книги и продает видеокассеты. Но он ничего не делает на реальном рынке. Внимательно посмотрите ему в глаза, когда он поет как сирена — у него глаза мертвеца, ибо он уже давно продал свою душу. За теми, кто рисует нам рыночные графики — стоят люди с очень большими деньгами и для того чтобы получить еще большие деньги, они всегда смогут нарисовать нам обалденно симпатичную графическую конфигурацию, и мы все замычим:
«Пора- пора двигаться на бойню». Так что, если у вас есть голова и плечи, обернитесь вокруг, не несется ли на вас из бездны рыночного болота собака Баскервилей .
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс