Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )

Вообще, интересная вещь происходит по историческим меркам. Фьючерс РТС в моменте окончательно умер. Мы видим два классных тренда на рынке — падение рубля и бешеный рост майсекса. При этом фртс в ноль ушел с точки зрения размахов движений.

Например, какую-либо направленную ставку делать по РТСу стало вообще бессмысленно, потому что его вола и трендовость стала куда меньше, чем на рубле. Конечно так будет не всегда, но обычно в такие моменты как сейчас может произойти перестройка рынка. Логично например, было бы, чтобы люди начали перетекать из номинированного в долларах фьючерса РТС на рублевый фьючрес индекса ММВБ, к примеру. Как например лавры основного спекулятивного инструмента в свое время перетекли с РАО ЕЭС на фьючерс РТС. 

Правда, что касается волатильности, конечно, это все временно… Естественно вола на рубле рано или поздно схлопнется и курс начнет д*очить как прежде, но тем не менее, надо сказать, что именно сейчас все условия на рынке, чтобы люди из долларового индекса ушли в рублевый. Любопытно и то, что базовый актив фьючерса РТС уже давно умер — Классический рынок РТС, где нерезы торговали акции за доллары. Теперь же наш главный некогда самый ликвидный инструмент превратился в какое-то извращение — рассчитывается на основе рублевых цен ММВБ, которые потом по курсу конвертируются в долларовые цены из которых рассчитывается индекс. Т.е. индекс РТС умер уже давно, но в силу традиции и привычки продолжает торговаться.  

Стоит задуматься: руководство страны во всю декларирует отказ от долларовых расчетов, а главный фондовый ориентир страны номинирован в них самых.

СРЕДИ ВСЕХ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ МИРА, Я НЕ НАШЕЛ НИ ОДНОГО, ГДЕ ГЛАВНЫЙ ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС СТРАНЫ БЫЛ БЫ НОМИНИРОВАН В АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРАХ (Кроме естественно США, Венесуэлы, и, возможно, Пакистана (с KSE100 не разобрался)).

База расчетов индекса РТС и ММВБ одна и та же — 50 акций. (Раньше, до слияния бирж, базы отличались)
Формула одна и та же (желтым помечена вся разница в расчетах):

Так что мой прогноз — в долгосрочной перспективе фьючерс РТС умрет и в конце концов будет ликвидирован (как акции РАО ЕЭС:)).

Потому что его существование противоречит мировой практике и здравому смыслу.
Кто хочет торговать рублевый индекс в долларах — будет хеджироваться СИшкой.

Пока же, существование долларового индекса будет поддерживаться до последнего Московской биржей, поскольку «перестройка» может дорого стоить с точки зрения недополученных комиссионных. В то же время, умрет целое поколение HFT и арбитражных стратегий, использующих маразм, защитый в самый ликвидный инструмент российского рынка. Эти стратегии и их производные кормят семьи всех тех, кто составляет основу Комитета про срочному рынку, поэтому они конечно сами тоже будут упорствовать до последнего.

Поэтому перерождение такое должно произойти само. Конънктурно. 
Просто народ уйдет из Ри и не вернутся.
Прогноз бессрочный, основан на существующем дисбалансе и здравом смысле.
===========================================
А бирже предлагаю задуматься о целесообразоности развития срочного рынка с точки зрения производства новых производных инструментов на бесперспективный базовый актив, коим является индекс РТС.

 

Мне тогда было уже 37 лет. Жена, один ребенок, квартира по ипотеке, дешевая мебель и Рено Логан наполовниу в кредит, вот и всё что у меня было. В общем я не то чтобы жаловался, но что-то мне казалось не так. На завтрак яичница с колбасой, на ужин борщ, котлеты и жареная картошка с майонезом. Вкусно конечно, но каждый день подходя в зеркалу я понимал, что становлюсь всё менее привлекательным. Животик, залысины по бокам, увеличивающаяся задница в объемах, да и подстрижен, кое как, и еще чуть не забыл про лохматые слегка грязные волосы. Одежды из Сток центров, старые кросовки, свитер, в катором хожу уже три года и майки с распродаж всяких. Вот кажется ведь, что всё есть, а ничего на самом деле нет. Ещё как на зло жена принесет журналы эти телевизионные, там одна звезда, вторая, треться… а она дурёха всё за них переживает. Посмотрев на сына, который только пошел в первый класс, мне стало понятно, что и у него будет будущее из Сосисок, пива и телевизора. 
Я как на зло и ничего не умел особо в жизни. Продинамил, так сказать, а ведь казалось, что еще вчера было 20 лет. Вот и уже 37 лет, и менять уже поздно, пол жизни, которая самая активная уже прошло. На работе, тоже одни разговоры про политику и что же с нами будет? Ничего с вами не будет… вообще ничего… как и раньше, как и всегда…

( Читать дальше )

 Плохой рынок, гуру!? Потому что не подходит под Систему? На самом деле я думаю другого рынка в ближайшее время не будет: сильно упасть не дадут контртрендовики, сильно расти — оснований нет. 
А вот Система не хочит учитывать реалии дня. Имхую что внутридневные колебания — единственное что щас есть на рынке. Этакий черствый кусок хлеба для твоей Системы. Сам подумай — штоб заработать хотя б 10 процентов, рынок должен двинуться примерно на эти же 10 процентов. Причем не менее 2 дней и не более 4, иначе мелкие интрадеи начнуть жрать стопы)). При этом 3 процента уйдет на разворот крейсера, 3 процента движухи дадут 15 процентов дохода, еще 5 процентов украдет торможение крейсера после удачной серии)

( Читать дальше )

В этом посте я  хочу познакомить форумчан со стилем торговли,  основанном на анализе рыночных настроений.  Эта тема весьма скудно освещенна и малоизвестна, я же постараюсь на примерах показать, как это можно использовать в торговле. Сразу оговорюсь, что формулы своих индикаторов сантимента я раскрывать не буду, покажу лишь как с их помощью можно построить вполне робастную и устойчивую систему.

Итак, поехали, я использую 4 индикатора сантимента:
1) Professional Sentiment Accumulator – индикатор накопления сантимента;
2) Professional B&S Power Indicator – индикатор силы покупателей и продавцов;
3) Professional Sentiment Oscillator – осциллятор сантимента;
4) Professional SPR-M Indicator – сигнальный индикатор.
 
Данные индикаторы хорошо работают,  практически на всех ликвидных инстурментах: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY, GOLD (XAGUSD), SILVER, НЕФТЬ (Brent), МЕДЬ (Copper), S&P500, ликвидные акции ММВБ, фьючерс на индекс РТС, акции NYSE.
 
Сегодня я расскажу о первом индикаторе:


( Читать дальше )

Всем привет.
В Таиланде уже не первый год зимуют всяческие профессиональные меньшинства: дизайнеры, покеристы, сеошники и прочие.
А вот трейдеров не припомню.
Сам собираюсь туда с ноября на 6 месяцев. Жить планирую в кондо или апартаментах.
Предлагаю собраться небольшой группой (а может и несколькими) и снять дом или виллу недалеко от берега и тайской движухи.
Ехать думаю надо на острова: Пхукет (повеселей, подороже) или Самуи.
По деньгам: помимо денег на билеты туда-обратно (по 15-20 тыс.р.) нужно рассчитывать примерно на 30 тысяч рублей в месяц. Лучше больше, но можно и на 20 тысяч комфортно жить (половина идёт на жильё).
Гоу?