Фьючерс — удобный инструмент спекулянта. За 10 тыс. руб. можно сделать ставку в 100 тыс. руб. и удерживать ее несколько недель совершенно бесплатно. Сегодня рейтинг плечистости наиболее ликвидных фьючерсов мосбиржи выглядит так:

   

Короткое пояснение: ГО — это гарантийное обеспечение. Этим термином называется сумма, которую брокер морозит на счете трейдера, когда он (трейдер) встает в позу — покупает или продает фьючерсный контракт. Например, если трейдер купит (или продаст) золотой контракт на 133 000 руб, то трейдер заморозит на его счете 

( Читать дальше )

Я оцениваю людей по часам, которые они носят.
Если человек не носит часов, то это низший сорт. Такой человек не знает цены своему времени. Он проживает жизнь бледно и бессмысленно. По вечерам он включает телевизор (твой любимый ютуб-блоггер — это тоже телевизор), пьёт пиво, а на следующий день встаёт по будильнику и проживает ещё бессмысленный день. Это не человек, это NPC, пара строк кода матрицы. Это серость, посредственность. Мне с такими людьми не по пути.
Если человек носит дорогие часы, то это промытка, раб маркетологов. Он носит часы не для того, чтобы узнавать время. Для таких людей часы — это статусная вещь, как бусы у папуасов. И чем дороже часы, тем они статуснее. В своём развитии эти люди недалеко ушли от биоматериала, не носящего часы.
Если человек носит Casio F-91W или Casio W-59 — это элита. Настоящая. Это атланты, держащие мир на своих плечах. Это невидимая рука, манипулирующая рынком. Это они производят 95% всей добавочной стоимости. Люди, носящие Casio W-59, стоят на вершине пирамиды власти.

Окончательно разбираемся с выводами о том, какая криптовалюта наименее подвержена рискам внезапного и резкого обесценения; и в какой крипте риск санкционных заморозок минимален.


Байден приказал своим ужесточить регулирование крипторынка и как бы хочет сказать тебе: «Эй ты! Крипту ходлишь? А если найду?»

В феврале сотни тысяч россиян резко вкатились в крипту: для одних она стала чуть ли не единственным способом переместить свой капитал через границу, для других — возможностью защитить свои деньги от чрезмерно ретивых западных финансовых институтов, как будто бы уже почти готовых к ковровым заморозкам счетов с неправильным цветом паспорта.

Есть мнение, что из всего многообразия текущего криптозоопарка лучше всего для этих целей подходят стейблкоины, чья стоимость жестко привязана к доллару. По крайней мере, для них риск потерять половину вложенного капитала за один день (см. график Биткоина в Черный четверг 2020-го) выглядит чуть поменьше.

( Читать дальше )

Делал для себя.
Максимальная стоимость покупки ОФЗ (с купоном ПД и сроком погашения до 5 лет), чтобы доходность была равна ключевой ставке.
Учтены налоги 13% по купонам и по дисконту.
Также расчёт на то что держите облигации до их погашения.



Ссылка на таблицу docs.google.com/spreadsheets/d/1KchWKFCRvgXl1DKNGDFEPAHoz3Kbt-6UsxXtxrGMhvY/edit?usp=sharing

#SPX
Таймфрейм: 1H

В первые дни казалось, что вся ситуация — это чистой воды безумие, от которого проиграют все: олигархи и высшие чиновники в обеих странах конфликта лишатся роскошной жизни; население в очередной раз обеднеет; политики получат репутационный ущерб — одни допустили войну, другие её развязали; страны ЕС впадут в кризис из-за цен на энергоресурсы, и лишатся крупного рынка сбыта; и т.д… И, казалось бы, зачем это всё? Ради восстановления исторических границ или спасения от нацистов? Нет! Есть причина совершенно банальная, которую пытаются скрыть за пафосными речами. Это деньги.

Но все же проиграли… На самом деле, не все! По прошествии недели с начала военных действий в Украине, мне стали очевидны выгодоприобретатели.

США.
Чтобы империя могла процветать, она должна выкачивать ресурсы из колоний. Если империя вместо этого отправляет ресурсы в периферию, то заканчивает она как СССР. Кто-то должен оплачивать банкет с раздуванием пузырей на финансовых рынках в период финансиализации, в терминальной стадии существования актуальной мир-системы. В США колоссальные проблемы с инфляцией и долгами. А ставки поднимать нельзя, чтобы не обрушить фондовый рынок и не разогнать безработицу. Любое ужесточение монетарной политики приведет к проигрышу Китаю в гонке за лидерство. И существует только один способ решить эту проблему — нужно обеспечить быстрый отток капитала из периферии в себя. А капитал ни от чего так быстро не убегает как от войны. Так Штаты поставят волну «3» в индексе S&P.

( Читать дальше )

Я на рынке с 2010, на рынке РФ с 2013… Где-то с 2016 считаю себя профессионалом: доходность не самая стабильная, но очень высокая… По годам с 2015г в рублях шла вот так: +90% +70% +80% -30% +150% +350%(!) +200%, и с начала года -90%.

До последнего считал общую ликвидность, в конце — счета поменьше и кеш считать перестал т.к. уже ни на что не влияло. Доходность конкретно по ИИС открытому в 2015г — выше. Ну и тут не считались выводы. Я бОльшую часть лет не имел терминал в телефоне, скрины с отчета не очень красивые, так что красивых скринов хая откября у меня нет.

С конца 2014 вот здесь: vk.com/ladimirkapital веду блог… И с 2017 веду закрытый дневник сделок. Сейчас старые сделки все открыты, можно красочно увидеть 24,02, как счет таит со 116 до 14.

Что позволило мне заработать такие деньги? Конечно плечи, и концентрация на сильнейших идяех… Я брал мечел по 9 в 2014, по 78 летом. Тесла по 200 до сплита, заглядывал в Систему по 5… Ленку правда брал лишь по 44, но все равно кратник. Сейчас например Мечел заплатит(всегда платил, а щас денег у него — Ж жуй) — 100р, а я ПРОДАВАЛ(!) его по 145 чтобы спасти хоть что-то. Суть не в рублевом убытке, а в том что я лишился 85% акций.

В общем две недели назад было так:

( Читать дальше )

Обменял 1000 долларов на 1000 франков и мне еще за это доплатили. Спред во франках был меньше 1%.

1. Как это можно объяснить?
2. Что будет с акциями, если швейцарские франки продаются сейчас с дисконтом в 15% от справедливой стоимости по кросс-курсу?

Начнем с традиционной таблицы

 

Еще 22 февраля я думал начать обзор с фразы: «Главным неудачником февраля, как и предыдущих четырех месяцев,  стал RI-контртренд.» Увы, 24 февраля все перевернуло. RI-контртренд  был  закрыт по стоп-лоссу («фильтр пилы») еще 21-го и 22-го он не включился.  А вот часть «трендовиков» во всех инструментах, кроме Si, 22-го встала в лонг на произошедшей коррекции вверх. Исключение составили лишь мои самые старые системы 1998-2002 годов создания.  В результате утро 24-го я встретил в лонгах примерно на 69% депозита, если RI считать по рублевому номиналу.

24-го стало ясно, что наблюдается форс-мажор, даже круче  крымского 3 марта 2014-го.  Поэтому действия были идентичны: данные для роботов начали закачиваться после наполнения «стаканов», т. е. с 13:15МСК, а сами роботы, кроме Si, были переведены в режим работы только закрытия позиций. Собственно все и закрылось, а вот Si, наоборот, залез в лонг, что «стоило» еще пару процентов отфиксированного убытка 25-го.

( Читать дальше )

Оговорюсь, что пишу личные наблюдения и персональные выводы к которым я пришел находясь в рынке с 2007 года. 
Это мое личное мнение без принуждения кого-либо к активным действиям или же пассивному бездействию. 
Мое видение не раз помогало мне и моим клиентам понимать истинную картину и ситуацию как в 2008-2009, в 2011-2012, 2014-2015, а также снижать риски, тревожность и добавить верных действий при операциях на фондовом рынке и при инвестировании в не биржевые активы. 

Итак: изменения стали очевидными. США — банкрот. Как это завуалировать, свалив все проблемы на враждебного Путина и РФ с «имперскими амбициями»?

Это только начало изменения миропорядка. Финансовый мир будет обрушен так или иначе. Это просто супер-циклы. 
Будет мощно штормить ещё долго. Будут изменения, которые мы не просчитывали и даже не могли себе вообразить ранее.

Проблемы и постоянные нервы — это на несколько лет. И будет только хуже с каждым месяцем. Так и должно быть по плану США. Может быть череда попыток свержения политического режима в России и даже покушения на президента и его окружение. Будет экономическая блокада и текущие санкции, это самое начало.

( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )