Не секрет, что Ларри Вильямс один из самых известных публичных трейдеров! В 1987 году победил в Robbins World Cup Trading Championship и смог за 12 месяцев из $ 10 000 сделать $.1,1 млн.

Прочитал сегодня посты Марио и вспомнил, что у меня тоже есть интересная информация касающаяся этого трейдера))

В интернете есть сканы ежемесячных отчетов за тот год именно их я анализировал в течении недели выписывал данные, строил таблицы в Exele и делал свой субъективный анализ. Затем я написал небольшой отчет в общих чертах. Делал я это 3 года назад для себя. Сейчас выкладываю свои записи сюда, может кому-нибудь поможет изменить стиль торговли в лучшую сторону)) У меня открыт Управляемый счет (на данный момент все инвесторы в «плюсе»), в качестве благодарности принимаю инвестиции от 999 рублей)) 

 


Ларри Вильямс за 1 год увеличил 10 000$ до 1 147 607$, что составило ≈11 000%. В сентябре результат достигал 2 042 000$, но к концу декабря уменьшился. За год случались просадки более 30% пять раз, из которых два раза капитал уменьшался на 50%. Были серии прибыльных сделок, когда капитал увеличивался на 100% (количество сделок от 2-х до 11). Из 12 месяцев прибыльными оказались только 7.

( Читать дальше )

14 причин для паники на рынках во втором полугодии
14.07.2012 11:11
 

Итак, мировая экономика переступила через тяжелое первое полугодие и уже на полмесяца продвинулась во вторые шесть месяцев текущего года.
Взгляды аналитиков на второе полугодие текущего года сильно разнятся: кто-то питает надежды на прогресс в таких насущных вопросах, как борьба с европейским долговым кризисом, другие, напротив, видят конец года безрадостным и полным неопределенностей. Эта группа экспертов не видит причин для радости и оптимизма, призывая готовиться к худшему. Надо признать, что их прогноз на ближайшее будущее выглядит вполне реалистичным.

1. Исторические тренды

В своем недавнем обзоре по ситуации в экономике исследователи Международного валютного фонда (МВФ) предупреждали о том, что обострение кризиса, охватившего банковскую систему, может начаться уже в сентябре текущего года. Причем именно первый осенний месяц в МВФ считается наиболее вероятным месяцем очередного витка рецессии в финансовой сфере. На этом фоне можно ждать паники на фондовом рынке, распродаж по бумагам представителей банковского сектора, а также общего спада деловых настроений в мировой экономике.


( Читать дальше )

Вильямс один из лучших трейдеров всех времен и народов. Читать стоит.
Как и его книгу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

А в связи с событими с вокруг PFG, достаточно актуально, т.к в конце интервью есть момент о шарлотанах.
Он на этом брокере тоже попал. Здесь выкладывали его письмо.
Интервью достаточно старое 2004 года (валялось в документах).

Отличный пример того, кто должен и как должен вести семинары.



Интервью для журнала TRADERS 
 
Как и когда вы начали торговать?
Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю. Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

Приветствую Вас, господа трейдеры. Я здесь новичок (читаю  смарт-лаб давно, а сам зарегистрировался как пару дней ). Меня интересуют опционы и все, что с ними связано. Там где я проживаю ни брокерских компаний  (кроме Сбера), ни курсов, ни литературы, благо есть интернет. Так что, надеюсь на этот сайт, ваши комментарии и ответы на мои вопросы.
Вот первый.
1)      Думаю открыть  позицию по опционам RTS-9.12 с экспирацией в сентябре. 
 


2)      Причины, которыми руководствуюсь, таковы. При движениях вверх либо вниз, для регулировки данной позы, требуется всего лишь откуп 0,5 одной из крайних «ног». Пример, если ползем вверх, откупаем один колл 145000.


( Читать дальше )

Важно! Данный паттерн встречается на всех тайм фреймах от тикового до дневков. Но привожу пример на тиковом потому как на нем этот паттерн повсеместен.

И так кукл всегда набирает объем за пределами ограничивающего прямоугольника (схема Вайкофа). Если лонг, то объем ниже уровня хождения цены, если шорт — выше уровня. Относительно часто бывает четкий отбой (вплоть до пипса) с формированием фигуры «двойная нога».

Само собой ширина «области позиции кукла» зависит от порядка фигуры фрактала. Для фигур на малых интервалах (порядка 1-4 часов) область позиций кукла составляет порядка 50-100 пипсов. Высота этих фигур варьируется от 300 до 2000 тысяч пунктов. Для фигур  старшего порядка (дневки). Область позиции кукла имеет высоту уже порядка 1-4 тысяч пунктов.  Как определить область кукла? Провести горизонтальные уровни над и под экстремумами и найти подобный шаблон

(пример для лонга)



Перевернутый шаблон само собой — индикатор шорта

---
Вот примеры таких областей и само собой их формирование — сигнал на соответсвующую позицию. Коричневой линией отделена область  позиций кукла от области «случайного хождения цены». Синяя линия — линия где по теории надо ставить короткий стоп

( Читать дальше )

Итак, уважаемые читатели смарт-лаба. Ни в коем случае, не хочу обобщать нас всех, но думаю, что большинство из трейдеров повторяют следующие ошибки. А те, кто учaтся на своих и чужих ошибках — у Вас обязательно всё получится. 
 
Начну с моих неправильных действий, которые меня уже за*бали. Что нельзя делать таким «трейдерам» вроде меня? Это топик касается только тех трейдеров, в основном новичков и тех клоунов, которые ничему не учатся.
Вроде бы уже тысячу раз об этом писалось, читалось, но на нет и суда нет. 
 

1.  Нельзя идти против тренда. Значит, я уже давно на этом ресурсе пишу, что евро ждёт крах. Но при этом сам себя не слушаю. Хорошо заработав на падении, я думаю, что будет небольшой отскок, хочу заработать и на отскоке, не мысля о том, что отскока может и не быть, рынок будет дальше двигаться вниз. Вместо того, чтобы переждать отскок и снова шортить, я иду против тренда покупаю на «лоях», на каких в *опу «лоях» они обновляются с каждым днём. Если рынок растёт, то ты растёшь вместе с ним. Если рынок падает, то будь добр падай.

( Читать дальше )

Добрый вечер!
Согласно нашим экспериментам:
 http://smart-lab.ru/blog/60633.php (пост от 14 июня 2012, 23:18
крайний снизу скрин)
мы увидели интересный день, возможно это начало новой тенденции.

Скрин с моей рабочей  лошадки: )


( Читать дальше )

Итак, презентую советскую книжку 1974 года, которая показалась мне одной из самых лучших трейдерских книг, которые я читал. Книжку нашел на даче на полке среди бородатых советских книг. Сама по себе книга не содержит фундаментального обзора каких-либо понятий. Она скорее в простых и понятных терминах расширяет взгляд на мир.

Рынок — случаен

люди борются со случайностями на рынке 2 способами:
1. кто-то пытается собрать как можно больше информации о рынке и таким образом получить преимущество в прогнозировании
2. а кто-то смирился со случайной природой рынка и использует теорию вероятности для управления случайностью.
 

рынок — сложная среда со случайной природой, потому что на него воздействует огромное количество факторов. Случайность измеряется относительно субъекта. Для более информированого Бернанке рынок может быть больше предсказуем, чем для Васи Олейника.
 

Торговая система — это управление объектом (капиталом), нацеленное на понижение энтропиии (неопределенности результата).
То есть основным источником понижения энтропии на рынке (получения нужного результата) является системная организация управления капиталом + алгоритм принятия решений.
Прибыль/убыток — обратная связь системы.
 

Для трейдинга справедливо второе начало термодинамики “невозможен самопроизвольный переход тепла от тела, менее нагретого, к телу, более нагретому”.
 

Но рынок не замкнутая система, иначе бы ее энтропию нельзя было бы понизить. Кстати вопрос аудитории -
 

--чем обеспечивается неизолированность системы “фондовый и фьючерсный рынок”?--
 

Создание модели, понижающей энтропию торговых результатов — есть задача кибернетики. Именно поэтому я написал о том, что учился на самом трейдерском факультете (факультете технической кибернетики).
 

Получение стабильной прибыли — это задача понижения энтропии, это приведение системы в упорядоченное состояние, т.е. состояние, отвечающее определенным целям.
 

Закон трейдинга: При неупорядоченной системе торговли и управления капиталом, состояние стабильного заработка на протяжении продолжительного времени — маловероятное состояние, слив депозита — вероятное состояние.
 

Познание повышает уровень информации, но без системы не дает понижения энтропии.
 

По результатам прочтения в финансовый словарь смарт-лаба написаны статьи:

случайность
энтропия
корреляция 
риск 
метод Монте-Карло
игра

 

( Читать дальше )

Вот честно… каждый раз когда близится экспирация опционов-фьюча сходу все как мантру читают «ТОЧКА МИНИМАЛЬНЫ ВЫПЛАТ! ТОЧКА МИНИМАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ!!!» и вот сколько я слежу (уже больше полугода) НИ РАЗУ НЕ БЫЛО ЭКСПИРЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! 

всегда на 2-5 тысяч больше или меньше. Вот вам люди не запарило?? Уже не смешно. Ну ладно если бы новичек, но бывалые, неужели нельзя подытожить опыт?! в ТМВ никогда экспиры НЕ БЫВАЕТ!!! ТОЧКА!

сори за эмоции… открыл лонг в нужном месте 134.400, но как водится закрыл с минимальной прибылью :(((( а после полет на +2 тыски… мля :(

В продолжение статьи про волатильность в Quadruple Witching Day, решил посмотреть, что происходит на рынке в наиболее популярный сатанинский день – пятницу, 13 (далее F13). В фокус внимания попали ежедневные изменения индекса Dow Jones Industrial Average с 1900 год по наше время, а также индекс РТС с 1995 года.
Таблица ниже сравнение сводных характеристик изменений DJIA только по пятницам, 13, и  по всей совокупности.
 
Первое, что бросается в глаза – соотношение дней с положительным и отрицательным исходом. В зелёной зоне рынок закрывался почти в полтора раза чаще в «сатанинский день», чем в красной. В то же время, соотношение положительных и отрицательных изменений за всё время расчёта DJIA только 1,12.

( Читать дальше )