Добрый день. Постараюсь не писать много текста.
Итак начём с выбора интрадей и долгосрок.
И для начала несколько простых правил.

1. Торговля на бирже — это торговля вероятностей. И соответственно будут и минусы и плюсы. Ваша задача что бы плюс перевешивал минус. 

Теперь давайте разберём ситуацию о интрадее и долгосроке.
Ребята! Тут нет равнозначного ответа. Надо действовать по ситуации.

Вот конкретно мой пример. Я торгую фьючерс Евро на CME.
Мой депозит изначальный 6000$. — о каком долгосроке может идти речь?
Я вам скажу что впринцыпи это теоретически возможно.
(6000$-500$)/12.5$ = 440 пунктов запаса. При торговле всего одним контрактом. А это примерно неделя. Тоесть если вы в долгосроке — то вашь депо раствориться за одну, две сделки которые пройдут не в вашу пользу.
Ибо торгуя с долгосроком и стопы должны быть приличные 100 — 150 п. а то и более.
Другое дело интрадей — где стоп будет 30 — 35 п.

( Читать дальше )

В гостях у Анатолия Радченко профессиональные покерные игроки: Антон и Никита, а также управляющие партнеры United Traders Р.Вишневский и Д.Белоусов.

Приятного просмотра! Заранее спасибо за позитивные комментарии и лучи добра.

Источник: http://utmagazine.ru/posts/793-vosmoe-ut-talk-show-shodstva-pokera-i-treydinga.html 

Глядя на S&P 500 возникает ощущение, что рост рынка не подтвержден экономическим ростом. Что же на самом деле показывают нам  экономические  данные, и какое влияние они могут оказать на рост фондового рынка в будущем?
 Казначейство США опубликовало ежемесячные и ежеквартальные экономические и  статистические  данные. Краткий обзор, которых показывает рост внешнеторгового баланса товаров и услуг, спад промышленного производства, начиная с 2010 года, а также  снижение Реального ВВП с 2010 года и снижения личных сбережений. Перечисленные выше показатели играют огромную роль для экономики, а спад производства и снижение ВВП вряд ли оказывает положительное  влияние на нее.  Однако большинство  вкладчиков вытаскивают деньги и инвестируют их в акции, в поисках лучшего возврата на вложенный капитал, так как процентные ставки значительно упали из-за вмешательства Федеральной Резервной системы в попытке сохранить  ценовую стабильность и снизить уровень безработицы.


( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За две недели майских праздников на российском рынке состоялось мини-ралли от 135000 почти до 145000. Однако рост этот проходил на очень низкой ликвидности. В понедельник-вторник нужно будет внимательно следить за рынком — возможно крупные игроки прийдя после праздников захотят зафиксировать прибыль, что вызовет нисходящее движение. Также нужно помнить, что 15 мая экспирация опционов, которая может вызывать нервные движения фьючерса. Предполагаемые границы коридора на экспирацию 135000...140000 (исходя из открытых позиций по опционам). Технические уровни по дневному графику: сопротивления 145000 и 148500, поддержки 135500, 131200.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Приветствую всех!
 Этим дебютом начну выкладывать индикаторы, на которые смотрю при принятии решений на российском рынке акций. О широко используемых индикаторах говорить не буду, а только о тех, которые либо разработаны мною лично, либо заимстованы при анализе других рынков. Использовать ли их и как использовать это Ваше личное дело.
 Так как на российском рынке акций в основном занимаюсь среднесрочными спекуляциями, то и поиск работающих методов был направлен на этот временной интервал.
  Индикатор: Открытый интерес на опционах на Market Vectors Russia ETF (тикер: RSX). Акции этого фонда торгуются на NYSE. Опционы в основном используются профессионалами для хеджа, поэтому количество открытых позиций по путам растет при ожидании падения рынка и уменьшается при ожидании роста.
  Особенно ценна дивергенция, когда рынок растет, а количество колов уменьшается и путов увеличивается, то хеджеры ожидают разворот вниз. Если рынок падает, а разница между открытыми позициями по колам и путам растет, то вероятен разворот вверх.


( Читать дальше )

Получил книгу «Трейдинг с доктором Элдером», заказанную на днях. Читаю, размышляю. Глава о математической грамотности навела на мысль, что надо больше упражняться в практической математике и счете в уме. Элдер спец, очень ценю его работы! Просто, доступно и ясно!

по ФА...

Внимание рынка сейчас сфокусировано на монетарных политиках ФРС и ЕЦБ.
Главные вопросы:
— когда ФРС начнет сокращать объем КС-3
— пойдет ли ЕЦБ на дальнейшее снижение ставок
Т.е. оба ЦБ переключили внимание рынка на экономические данные.

По США главными являются нонфармы и еженедельные данные по безработице для определения сроков начала сокращения объема КС-3.
Решающими для заседания ФРС 19 июня станут нонфармы за май (7 июня).
Но также достаточное сильное движение могут вызывать эконом данные по США, которые влияют на формирование ВВП.
На предстоящей неделе сильное движение может быть на розничных продажах в пон-к и на блоке данных в четверг.

Драги в прошлый пон-к четко заявил, что ЕЦБ будет наблюдать за эконом данными в бл. недели, намекнув, что при ухудшении эконом данных ЕЦБ готов понизить ставки на заседании 6 июня.
Я считаю, что теперь повторить подвиг и снизить ставки без снижения депозитной у Драги вряд ли получится, а снижение депозитной ставки это бомба замедленного действия для банковского сектора Еврозоны и поэтому до перехая 1,3711 ЕЦБ вряд ли пойдет на снижение ставок.

( Читать дальше )

Уровень безработицы без поправки на сезонность среди белого населения США в настоящее время составляет 6.4% (без поправки на сезонность). Среди азиатов — ещё меньше. То есть, цель ФРС в 6.5% среди этих групп населения достигнута. Почему же общий уровень безработицы выше 7%? А только засчёт безработных латиносов (из которых значительную часть составляет нелегалы из Мексики) и безработных негров.

ФРС так сильно озабочена трудоустройством гастарбайтеров и растаманов, i wonder?



Это и есть причина, почему ставки до сих пор около нуля и трудящийся человек не может вложить свои сбережения под выгодный %%?

( Читать дальше )

Каприччо с продолжением своей аналитической заметки от вчера: "… почитал я новости и решил: если в Tradematic торговая система АВРОРА 10 мая сама не обнулит позицию, распродаемся самостоятельно. Хочу выйти в кэш. А торгового робота отключу. Коси, коса, пока роса. А стало жарко. И душно — на политической и экономической полянке.
Мой выбор SBER + АВРОРА был тогда основан на постулатах «времени и места»:
— только тренд-следящая стратегия, стратегия «пилы» малопредсказуема и непригодна на длинные выходные вперемешку с торговыми сессиями
— в праздники рынок ждет монотонное однонаправленное движение
— по Сбербанку есть шанс, что движение будет вверх
— стратегия нужна с «коротким» входом и «длинным» выходом, быстро покупаем при начале роста, а падения пересидим
— толстокожая стратегия, которая агрессивно реагирует на сигналы роста и малочувствительна к перекупленностям
— настройки параметров для максимума возможностей ощутить движение по тренду
— никаких плечей себе не позволил, так как рынок узкий и есть риск нарваться на сильный запил и понести большие потери


( Читать дальше )