Построение системной торговли, чаще всего, строится на зависимости от чего либо. В данном посте хотелось бы рассказать, как делать алгоритмы используя объемы. Роботы уже собранны и торгуются в программе TSLab, и данная статья не несет в себе рекламы, просто делюсь наблюдениями, может кто-либо будет модифицировать и использовать механизмы в своей торговле.
Первая система трендовая, и сделки совершаются в сторону движения рынка. Условия для открытия позиции 

• Позиция в шорт открывается в сторону пробития уровня поддержки, со стопом на уровне сопротивления, и наоборот
• Данные уровни строятся по экстремумам больших свечей с обязательным наличием большога объема контрактов за небольшой период времени (5-10 минут 30-70т контрактов).
• Уровни поддержки/сопротивления постоянно обновляются при выполнении условия больших объемов
• Направление объемов не важно, то есть будет это растущая свеча с большим объемом или же падающая, уровни все равно будут обновляться

( Читать дальше )

Сегодня мы подводим итоги первой недели 11-го месяца нашей работы, и сразу хочется отметить, что третью неделю подряд наши подписчики фиксируют прибыль. Вообще неделя была крайне скучной, по индексам рабочие движения мы видели только в понедельник и в среду в первой половине дня, все остальное время – глухой боковик. Хорошее движение демонстрировал рубль, но высокая волатильность не давала сформировать удобные уровни. Сырьевые же товары, нефть и золото, фактически провели неделю в боковике. По золоту, конечно, боковик был довольно широкий, если рассматривать его в рамках стандартного диапазона движений до обвала, однако движения внутри дня были короткие и дерганые, что не давало нам спокойно торговать. Всего за неделю мы произвели 3 сделки, 2 прибыльных и 1 убыточную. Наиболее удачным оказался шорт ММВБ в среду, когда в течение одного часа сделка закрылась в плюс. При этом идеально был отработан стоп по позиции.
 
В результате наша прибыль за неделю составила 2,7%, при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча.

( Читать дальше )

На дневном графике USDRUR образовалась идеальная чашка с ручкой :) Просто идеально плавные дуги! И по сроку формирования модели уложились ровно в полгода! Так что все шансы, что сработает. Особенно, с учетом текущей экономической ситуации. Так что, жду рубль на 33=60, вливайтесь! :)
 
 
Наверное, все это уже заметили, но мне тут не попадалось упоминания об этом. Вот и решил поделиться.

как верно заметил Егор в коментах, это скорее не чашка, а перевернутая голова-плечи! Точно разворот намечается :)
 

( Читать дальше )

я так вижу fRTS

мой прогноз по жиже от 18 января



( Читать дальше )

Ну вот и подошла пятница к концу, наверняка многие думают о том, что по многим инструментам уже дно и цены привлекательны! Индекс   S&P500 сегодня в зеленной зоне. Но я на  самом деле не так оптимистично настроен. Для себя я вижу следующую ситуация по рынку – в понедельник пойдем ниже. Решил проанализировать движение индекса S&P500. Вот что получилось:
 

1. С начала марта у нас есть линия поддержки  на уровне 1540 (линия 2), индекс три раза пытался ее пробить, но успехом идея не увенчалась. Так же есть уровень сверху, который является сопротивлением 1555 (линия 2). Вчера и сегодня индекс движется внутри этого диапазона от 1540 до 1555.
2. Ситуация которая происходит сейчас, я вижу то, что сейчас пытаются загнать большинство в длинные позиции. Сегодняшний рост является скорее коррекционным, нежели разворотным и скорей всего служит для того, что бы собрать шорт по более высокой цене или частично закрывают шорт, открытый в начале недели.

( Читать дальше )

18-19 апреля я был на Форуме, который устраивал Сбербанк. Для тех, кто там не был, я выкладываю здесь некоторые наиболее интересные тезисы из выступлений участников. Многие мысли уже всем известны, но тем не менее:

Нефтяная компания ВР
В ближайшие 6-7 лет потребности в экспорте нефти со стороны США сократятся наполовину. Там горизонтальное бурение создает избыток предложения нефти.
В ближайшие годы у ОПЕК будут избыточные мощности по добыче, то есть из процесса контроля за ценами они немного отойдут.
Газовый рынок – схожие тенденции.
Поставки нефти в США и Европу останутся значительными. Китай будут ключевым потребителем на рынке энергоносителей.
 
Сырьевой трейдер Glencore
По их прогнозам в ближайшие 5-7 лет темпы роста экономики Китая снизятся до 6%. Другие развивающиеся страны (Индонезия, Малайзия, Филиппины) будут сохранять высокие уровни развития. ВВП на душу населения в этих странах остается низким, что предполагает дальнейший рост.


( Читать дальше )

В этом обзоре попытаюсь кратко изложить стратегию, уровни и описание текущей ситуации сразу из двух враждующих лагерей. Мы все наблюдаем дикую перепроданность по индикатору RSI на дневном графике, но это крайне рискованная причина для покупки — индикатор может и «копать дно». Во вчерашнем анализе индекса S&P500 резюмировал, что закрытие ниже 1553п – как минимум спровоцирует коррекцию в США, и судя по набирающему обороты (уже полтора года) оттоку денег из России (и развивающихся рынков в целом) – освободившиеся средства с развитых рынков в виде счастливой спасительной халявы к нам не хлынут. Впереди традиционный падающий май и закрытие реестра Газпрома (еще минус 5,9руб с акции), поэтому даже на приличный коррекционный отскок стоит рассчитывать не ранее середины мая. Технически по индикатору RSI к этому времени успеет организоваться бычья дивергенция, которая станет действительной причиной для среднесрочной игры вверх.
 
В текущем локальном моменте происходит обыкновенная разрядка бычьих дивергенций на часовом графике для продолжения даун-тренда.


( Читать дальше )

Давно замечено что толпа проигрывает. Толпа руководствуется обще-принятым техническим анализом. Чтобы заработать (детали объясню дальше) необходимо найти классного специалиста по техническому анализу.
 
Одним из таким специалистов для меня есть ABN-capital. Человек действительно прекрасно разбирается в теханализе и если вы помните я даже писал когда-то пост чтобы его разбанили : http://smart-lab.ru/blog/offtop/105352.php  потому что он выискивает правильные моменты.  


В этих словах нет никакой иронии и человек действительно специалист в теханализе и действительно заслуживает уважения, реально молодец. Я долго не решался писать этот пост чтобы не задеть человека и не спугнуть грааль но уверен он поймет меня правильно. Заранее ему спасибо. Да, кстати это совершенно не значит что по самим прогнозам АБНа нельзя заработать — думаю что можно и думаю что он так и делает.
 
Я же делаю так: дожидаюсь выстрела в сторону заявленную в прогнозе ABN-capitala, потом дожидаюсь консолидации, и  только потом захожу в противоположную сторону если происходит выход из консолидации. Именно так. Бывают конечно лоси но в большинстве случаев грааль завидный.


( Читать дальше )

По мотивам «олигархи не очкуют»
ответ на этот пост http://smart-lab.ru/blog/mytrading/115445.php

Есть повод обсудить это высказывание. Мои «пять копеек»:

— В Норникеле все пауки, что там собрались —  не уживутся. Потанин, Дерипаска (+Прохоров, Вексельберг и Glencoor), Абрамович, Усманов — каждый будет тянуть одеяло на себя и ничего толкового не выйдет. Пара лет пройдет и снова воевать начнут.

— После дела ЮКОСа все очкуют, поэтому в политику из них никто не лезет.
— Все олигархи очкуют, что бы налоги не поднимали в России, а это нам всем может светить в ближайшем будущем.
— Падает спрос и цены на продукцию их заводов — очкуют.
— Издержки из-за инфляции растут, а цены на продукцию падают сейчас.
— Продав бизнес не знают куда вложить свободные деньги — везде доходность маленькая —  очкуют.
— Боятся что отожмут бизнес более крупные конкуренты
— Кипр накрывается как офшор — очкуют что накроется Джерси, Мальта, Андола, Лихтенштейн по тем же причинам.
— Борьба с коррупцией в нашей стране - многие олигархи одновременно являются депутатами, сенаторами, губернаторами — теперь им запрещают иметь счета за границей. Сегодня по радио озвучили — тридцать депутатов развелись с женами!!! Фиктивно, конечно, что бы счета не закрывать! ОЧКУЮТ ВСЕ!

И мое мнение по персоналям:

Прохоров, продал Полюс золото — до падения цены на золото. При том, что этот бизнес последние 3 года был самым прибыльным в горной добыче и цветной металлургии. Куда ему бабки парковать? На депозиты? Или в новый баскетбольный клуб?  Кстати, «взрывного роста» и супер прибыльных компаний  у него нет (кроме оставшейся доле в Норникеле, владеет им через РУсал) он пока не показал. Ё-мобиль, ОПИН, РБК, баскетбольный клуб, Биатлон пока не выстрелили

Владимир Лисин (НЛМК) был самым богатым по версии Форбс Россиянином. А в 2008г., когда цены на акции упали взял и кинул Николая Максимова, не оплатив ему полной стоимости купленой у него МАКСИ-груп. Из интервью Максимова: «Коля, ты же сам видишь, мы с тобой сделку заключали до кризиса, а сейчас, когда все упало, давай цену пересмотрим.» Слово не сдержал своё.
Не знаю кто из них прав, но суть в том что оба олигарха сильно очкуют. 
 
Северсталь, НЛМК, ММК — все с большой помпой вложились до 2008г.  в американские и европейские сталелитейные компании. А теперь потихоньку распродают их с гиганскими убытками.  Не могут они бизнес на западе вести, по их правилам. Тяжело. Могут только «бизнесс по русски» в России вести, поэтому очкуют и распродают. 

( Читать дальше )