С 14 сентября 2017 года участникам торгов на срочном рынке Московской биржи станут доступны для торговли недельные опционы на фьючерсные контракты на валютную пару «доллар США – российский рубль». Новые инструменты дополнят линейку месячных и квартальных опционов на данный базовый актив. Об этом сообщила Мосбиржа.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. При этом на даты экспирации месячных или квартальных опционов недельные серии заводиться в торги не будут. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на пару «доллар США – российский рубль» состоится 28 сентября 2017 года.

Шаг страйка составит 250 пунктов, диапазон страйков в торгах: ± 10% от центрального страйка.

---
Возможно следующим этапом фьючерсы и опционы на биткоин?! )

     Добрый день. В предыдущем посте были описаны базовые компоненты – классы обёртки над API брокера. Не хотелось нагружать их дополнительной логикой, поэтому оставим их как есть, и перейдём к чуть более сложному объекту. На сцене появляется IOrderManager, который отвечает за заявки и сделки по ним.

interface IOrderManager
{
   List<Order> GetOrders(string symbol, int strategyID);
   void PlaceOrder(string symbol, int strategyID, OrderAction action, OrderType type, double price, double amount, double stopPrice);
} 

     Всего два метода – выставить заявку и получить их список. Но, у реализации IOrderManager’а непростая задача – надо не просто выставлять заявки, но также хранить какая стратегия это сделала и какие прошли сделки. Получается, у OrderManager’а есть некое состояние – список заявок/сделок, поэтому этот объект относится больше к модели, чем к сервисному слою программы. Перед этим я описывал IPortfolioGate – класс-обёртка для работы с портфелем, вот у него нет состояния, он просто транслирует вызов методов внешней COM библиотеки, а вот OrderManager это некий дополнительный уровень над всем этим – у него появляются «знания» о предметной области, и именно он используется в классах стратегий.
     Также, появляются две сущности – заявка (Order) и сделка (Trade). Класс Order имеет список сделок прошедших по данной заявке.

class Order
{
   public string Symbol { get; set; }
   public OrderAction Action { get; set; }
   public double Price { get; set; }
   …
   public List<Trade> Trades { get; set; }
}