В прошлой статье мы разработали простой алгоритм и сделали небольшой обзор библиотеки Stock#.
Теперь, когда предварительный этап закончен, перейдем непосредственно к программированию торгового робота. Для этого нам потребуется Microsoft Visual Studio 2010 и небольшое знание языка C#.
Запустим Visual Studio 2010 и создадим проект WPF. Сразу в настройках проекта выставим версию фреймворка «.NET Framework 4» (Рис. 8).

Рис. 8. Свойства проекта.
Далее, определимся с визуальным интерфейсом проекта, он у нас будет минималистический (Рис. 9).



( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Сегодня типичный день, когда российский рынок торгуется без американцев. Обороты по опционам на фьючерс РТС примерно в два раза ниже среднего составили 3.9 млрд рублей, оборот по опционам на самые ликвидные акции на среднем уровне и составил 214 млн. рублей. По рынку продолжаю смотреть вверх, думаю, что к мартовской экспирации рынок вполне может показать 180 000+- пунктов по фьючерсу РТС.

Обвала не жду в связи с несколькими причинами:
1. Низкий доллар.
2. Наконец-то начала расти энергетика, да и вообще в эшелонах есть спрос, обычно, когда есть ожидания кризиса там никого нет.
3.По моим прикидкам опционы пут пока слишком дорогие, плюс пут/колл ратио бОльшую часть времени выше 1, что говорит о том, что хедж, по-прежнему многим интересен. Соответственно, когда все застрахованы армагеддона случиться не может.

Пут-колл ратио

На сегодня пут-колл ратио составил 1.46 по фьючерсу РТС и 0.72 по опционам на акции. К концу месяца, когда данных будет побольше, возможно, выложу более подробную историю по данному индикатору. По хорошему, абсолютное значение желательно усреднять, так как ото дня в день ратио довольно сильно скачет.


Реальная торговля

Профиль моей торговой позиции на текущий момент выглядит так (всё на мартовской серии).



Этот профиль, как раз, реализует мои ожидания от рынка на текущий момент.По сути это стрэддл на 160м страйке (-20 фьючей + 40 коллов) и короткие путы на 145м страйке (-60 путов).


( Читать дальше )

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

Вот создаю я роботов, они че т там торгуют, чет зарабатывают. Часто спрашивают как находишь идеи и тд.. 
 
Кратко о себе, так как уверен на смарт-лабе меня никто не знает, ведь я упорно не хотел регистрироваться тут. Да  и дело не в выборе смарт лаб, жж, комон или че там еще бывает. Привык просто что на форумах 90% ненужной информации, пустой болтовни, ну и естественно много хамства и неуважения и даже мнительности. Но недавно задумался, о том что про оставшиеся 10% важной информации, просто забыл. Обратившись к данным мыслям, я все таки полистал немного статей, и сделал выводы — эти 10% стоят того. 
 
Сам я на рынке торгую не сказать что давно, но пару лет уже приторговываю и честно сказать, как к минимум российский рынок изрядно приелся, не доставляет той радости, как было еще год назад, с полетами рынка в космос и обратно на тысячи пунктов (или рублей ликвидов фортс). 
Я наверное один из немногих кто начал учиться торговать на фортсе, а не на акциях, как это необходимо было сделать. По сути правда и учителей у меня не было, дали задание изучить ТсЛаб, сделать роботов и «не делать мозг» по поводу жажды денег, грубо говоря хочешь денег — крутись. 


( Читать дальше )

Как могут работать уровни?

На истину не претендую, просто мое понимание которое сложилось за два месяца работы с уровнями, в торговый алгоритм пока не заложено, а значит пока просто наблюдения…
 
Обращать внимание на уровни начал только после 3х дневного семинара Александра Герчика, хотя уровни там особо не трогали, весь упор был на формации входа, когда он периодически все три дня повторял что уровни работают, дают подсказку что делать, что все делается от уровней, хочешь не хочешь, начнешь  их рисовать в самых разных вариациях и смотреть, смотреть, смотреть...
 
Раньше торговал только по индикаторам и считал, что уровни это все от лукавого, так как часто не срабатывают, постоянно точно рисовать их невозможно, сколько людей столько и вариантов отрисовки уровней.
 
Но как оказалось, точность и не нужна.
Уровни это что то эфемерное, они существуют только в головах людей, а если они в головах людей, значит они влияют на их мыслительный процесс  и как следствие на принятие  ими решений, и именно поэтому они работают.


( Читать дальше )

Это окончательный вариант стратегии.
Работал над ней четыре месяца в свободное от работы время.
Начал с восьми параметров. В итоге осталось четыре.

Стратегия нацелена на разгон депозита. В идеале хотелось бы, через пару лет работы робота по этой стратегии, жить исключительно с торговли. Первый год покажет :-)

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Стартовый депозит — 20000 рублей.
На один торгуемый контракт приходится 15000 рублей депозита.
Максимальный торгуемый сайз — 20 контрактов.
Таймфрейм — 5М. 
Овенайта нет — выход в кэш в 23:45.

Результат тестирования на истории (с 15.09.2011 по настоящее время) (левая шкала — пункты PnL, правая — котировка fRTS):


( Читать дальше )

Знаете, практически каждый из вас читал книжки по трейдингу. И каждый знает знаменитые фразы «покупай когда на улицах текут реки крови» или же формулировки, что когда все слишком очевидно, то что-то значит не то..
Или же «когда сапожник спрашивает о ценах на акции, то надо бежать с рынка» и так далее и тому подобное..
Суть всем ясна, что бы заработать в тренде нужно быть либо первым, в крайнем случае в серединке. И когда тренд начинается этого как правило никто не замечает, более того мало кто видит тренд уже на середине его пути (лишь около 30%) тренд БОЛЬШИНСТВОМ фиксируется уже в последней четверти или на излете. И говоря слово тренд, здесь я говорю не только о биржевом варианте, но и о просто рыночном, и идеологическом.

К чему все это веду. Россию все не любят! Путина все ненавидят! это просто мейнстрим причем больше всего ему подвержены интернет аудитория, так как нужно ПОРУГАТЬ власть, за то, что упустили контроль над рунетом, сейчас пытаются восстановить, но он у нас относительно свободный на данный момент, и создать какую-либо идеологию стоит не дорого, относительно того-же ТВ, поэтому этим и пользуются все оппозиционеры... 

( Читать дальше )

     Приход и причастие начинающего к миру трейдинга, связан с лавиной информацией, которая нещадно обрушивается на его мозг. Желая поскорее заработать, быстро и много, приняв с легкостью на веру утверждения различных лже – гуру о бесполезности чтения,  новичок устремляется на рынок, где тут же попадает на обед, завтрак и ужин, более опытных товарищей, ни раз, ни два, и, ни три. Вот здесь то и начинается поиск и осмысление своего пути, погружение в море информации, прохождение этапов становления. Систематизируя знания, приходишь к ясному пониманию ценности опыта всемирно известных и успешных трейдеров, оставивших свой яркий след в истории трейдинга. Одним из них, передавших нам свой бесценный опыт, является Джесси Л.Ливермор. Вот что он пишет,  в своей книге «Как торговать акциями» (выдержки из книги):
 
Одна из главных ошибок всех спекулянтов – побуждать себя к обогащению в слишком короткое время. Вместо того, чтобы за два или три года сделать 500% от капитала, они пытаются сделать это за два или три месяца. Время от времени они преуспевают. Но удерживаются ли такие смелые трейдеры? Никак нет. Почему? Поскольку это — нездоровые деньги, появляясь быстро, они задерживаются лишь на короткое время. В таких случаях спекулянт теряет чувство равновесия. Он говорит: «Если я могу сделать 500% капитала за два месяца, подумайте, что я сделаю за следующие два! Я заработаю состояние»… Такие спекулянты никогда не удовлетворяются. Они продолжают играть на все, пока где-то не соскочит шестерёнка; что-то случается — что-то решительное, непредвиденное, и разрушительное. Наконец от брокера поступает требование доплаты маржи — требование, которое не может быть выполнено, и этот тип азартного игрока сгорает как в огне. Он может вымолить у брокера ещё немного времени, или, если он не слишком неудачен, он, возможно, спас заначку, позволяющую скромное новое начало.


( Читать дальше )

Многие думают, что из плохой системы можно сделать хорошую, «прокачав» ее при помощи МаниМенеджмента – этакого «фокуса-покуса» на все случаи торговой  жизни. В каком-то смысле это можно считать верным. Правда, сначала следует определиться с тем «что такое хорошо и что такое плохо».

Одним из популярных «рецептов» управления капиталом является т.н. «критерий Келли». Видный его популяризатор в среде трейдеров – Ральф Винс разработал в рамках данной методологии понятие «оптимального f» – это максимальный размер процентного убытка допускаемого в каждой сделке. Если величину f разделить на максимальный процентный убыток («чистый», без плеча) торговой системы, можно вычислить финансовый рычаг, используемый в торговле. На мой взгляд, рычаг – более удобное понятие, поскольку он более инвариантен, напр., не зависит от тайм-фрейма и даже в принципе не зависит и от величины максимального убытка в сделке, если подойти к этой проблеме с позиций модели непрерывного времени…


( Читать дальше )

То, что будет написано в этом блоге, я пишу в первую очередь для себя лично. Надеюсь, что его прочтение будет полезным и другим. Тем более, что основные события моих рассказов так или иначе связаны с торговлей на фондовых рынках и произошли в реальности.
2 года назад я уволился из банка для того, чтобы найти дело по душе. К такому решению я пришел не сразу. Множество причин капля за каплей наполняли чашу, которая в итоге переполнилась. За спиной остались учеба в кадетском корпусе, не поступление в военный ВУЗ из-за травмы позвоночника, переезд в Москву, поступление на бюджет в гражданский ВУЗ с 3-й попытки, ночная работа с 1-го курса, чтобы оплачивать аренду жилья, свадьба, рождение дочери, измена, развод, переезд, уход с головой в работу, окончание ВУЗа и как итог — разочарование в работе и положении в жизни. Так я оказался на пороге коренных перемен.
Чем заняться в дальнейшем, я не знал, поэтому решил пробовать. Сначала меня понесло в риэлторский бизнес, но эта сфера оказалась не приемлема и по моральным аспектам и по времени получения результатов (одну квартиру можно продавать в течение нескольких месяцев, а деньги за жилье в Москве нужно платить ежемесячно).  Так перед моим взором оказалось предложение о возможном трудоустройстве в инвестиционную компанию. В соответствии с предложением необходимо было пройти 3-хмесячное обучение без оплаты, по результатам которого особо отличившихся могли оформить в штат компании. Время оказалось главным фактором отсева. До финишной прямой дошли я и мой товарищ Сергей. В итоге в штат оформили меня одного с окладом в 20 тыс. руб. Работа была типичная, писать аналитические обзоры по состоянию  экономики, раскрывать причины, оказавшие влияние на котировки, а также заниматься поиском инвестиционных идей.

( Читать дальше )