Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,  выбрал соотношение стоп-лоcса и профита  (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр  Михайлович).  В результате:  раза три  выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.  Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.

( Читать дальше )

Наша компания предлагает Тестер для парной торговли

http://www.youtube.com/watch?v=8jn0eRXevLQ&feature=youtu.be

данный тестер позволяет на истории проверить торговые пары для парного трейдинга (статистического арбитража)  в тестере настроено более 5 переменных которые могут влиять на историю тестирования а следовательно на ваш финансовый результат

 

* * *

Три свечи — и ты в прибытке
Три минуты — профит слит
Время с каждою попыткой
Нам комиссию чинит...

Свою долю забирает
Безвозвратно, навсегда
Что когда-то потеряли - 
Понимаем иногда

Вот ты топаешь с портфелем
В синей форме в первый класс
Миг — и седину, старея,
Замечаешь как-то раз

Мы сидим и смотрим график
Час за часом, день за днем
Выбираем жизни трафик
И не думаем о нем...








 

Главная Тема звездной аналитики Юкос и судебные иски .
Активы в 90-е получали олигархи за поддержку Борьки пьяницы!
Короче РИСКОВ для российских компаний по словам Саши Разуваева нет и форекс всему голова. 

Кто-нибудь знает как менять цвет у цен??? http://prntscr.com/46jc4o

Геополитические риски — ключевой фактор для российского рынка в 2014 году. Иначе не объяснить тот факт, что мы практически полностью растеряли корреляции с emerging markets, commodities и т.д. Про связь с developed markets вообще молчу, там наши дороги разошлись в далеком 2011 году, но о причинах этого в следующий раз.

Этот пост станет по сути продолжением предыдущей серии обзоров по рынку от 28 марта ("уровни 2008 года") и 10 июня ("мысли по российскому рынку"). Это интересно и важно, т.к. 2014 год для российского рынка оказался очень тяжелым. И в такой ситуации особенно важно сохранять трезвость ума, адекватно оценивать риски, тщательно фильтровать СМИ, держаться подальше от соц.сетей с засильем «диванных» аналитиков, которые в один день становятся экспертами в военном деле, на следующий объясняют причины аварий в метрополитене и варианты уничтожения боингов на высоте 10+ км над землей. Идет информационная война.

российский рынок в глобальной системе координат

По отношению к группе развивающихся стран (Emerging Markets, EM) наш рынок (смотрим на ETF RSX — крупнейший из ориентированных на российские акции) находится с 2011 года в даунтренде. Сами EM  уже четвертый год торгуются в боковике с четко обозначенными границами сверху и снизу. И если в начале 2014 года, когда число упоминаний «EM Crisis» в ленте Bloomberg было на максимумах за несколько лет, EEM тестировал нижнюю границу тренда, то после мощнейшего ралли на 25%+ к середине июля уже тестирует на прочность верхнюю планку (см. график). Стоит ли ждать прорыва многолетнего боковика в EM? Скорее нет, чем да. Ключевой фактор для крупнейших представителей развивающихся рынков в 2014 году — выборы -> надежда на смену власти -> надежда на структурные реформы и т.п. (писал ранее, что России этого не светит и это одна из причин отсутствия интереса к нашему рынку). Но не стоит забывать, что осенью вслед за прекращением QE со стороны ФРС при дальнейшем улучшении состояния экономики США, рынок начнет закладываться на скорое повышение % ставок и тут EM испытают на себе еще один удар. Не надо расслабляться.





( Читать дальше )

Ожидание подходящей ситуации в условиях рыночной неопределённости всегда подвергает пользователей лишнему эмоциональному давлению. Именно эмоции заставляют нас совершать поступки которые в последствии, сложно оценить с позиции какой-либо мало-мальски здравой логики.
 
Но как говаривал граф Суворов «из любой без выходной ситуации есть как минимум два выхода». И в случае с торговлей на бирже, один из них, это признание СОБСТВЕННЫХ ошибок. СИСТЕМАТИЧЕСКИХ (что ведёт к неизбежным потерям) СОБСТВЕННЫХ ошибок и отсутствие чётких торговых алгоритмов. Один из подобных алгоритмов зовётся «ударный день» и продолжая эту тему, хотел бы описать торгующим (или начинающим торговать) своё виденье этой рыночной формации.
 
Сперва картинка.
 
таймфрейм — день



( Читать дальше )

Как и обещал в Как правильно рассчитать доходность? я посчитал реальную доходность Элвиса Марламова по его двум публичным счетам.

На сайте Финама есть расчет его доходности, но он в корне не верен, так как Элвис вводил/выводил средства на счет. Финам и все остальные считают доходность инвестора, ни как доходность инвестируемых средств конкретного инвестора, а как изменение «стоимости пая». Это общепринятая практика…

Кажется, разницы нет, но есть один нюанс, который всё меняет. Это средневзвешенная сумма вложенных средств!

Например, когда Вы вносите деньги на пополняемый банковский счет, проценты начисляют как раз на средневзвешенную сумму вложенных средств и это и есть доходность инвестиций.

( Читать дальше )