Статья из блога www.jonathankinlay.com поможет лучше понять работу вашей торговой стратегии и повысить ее производительность в будущем.

Построение прибыльной стратегии только половина успеха, трейдеру еще необходимо понимание так называемой альфы стратегии и риска. Это значит, что нужно определить факторы, обуславливающие прибыльность алгоритма и, в идеале, создать модель так, что их относительный вклад может быть вычислен. Более продвинутый путь — это конструирование мета-модели, которая будет предсказывать прибыльность и давать рекомендации, каким образом должна торговать стратегия в следующий период.

Производительность стратегии

Давайте посмотрим, как это работает на практике. В нашем случае будем использовать следующую внутридневную стратегию на фьючерсах E-mini:

Общая производительность стратегии довольна высока. Среднемесячная прибыль за период с апреля по октябрь 2015 года почти 8 000 долларов на контракт, за вычетом комиссии, со стандартным отклонением всего 5 500 долларов. Годовой коэффициент Шарпа около 5.0. На платформе с хорошим исполнением стратегия может масштабироваться до 10-15 контрактов, с годовой прибылью от 1 до 1.5 миллионов долларов.

Обычно когда опционы сильно дешевеют, появляется потенциал создать простую конструкцию, которая называется стреддл. Я обычно раз в месяц стараюсь использовать данную возможность для получения прибыли. Она приносит неплохой бонус к доходности счета.

В этой стратегии лучше не жадничать)) и закрывать позицию по достижению определенного соотношения риска и прибыли. Для меня комфортно 1 к 2м, 3м. Но в последнее время рынок дает значительно больше) 1 к 4 и 5ти. Конечно так не будет длиться вечно и закономерность перестанет работать на какое то время...

Я обычно создаю такую конструкцию за 1-2 дня до истечения опционов, хотя стратегия уже начинает работать за неделю до экспирации.

Позицию долго держать нельзя, всетаки это опционы!!! которые очень быстро теряют свою стоимость, особенно при приближении экспирации. Заранее определить себе время, через сколько ты в любом случае выйдешь из позиции. Вкладывать в такую стратегию лишь небольшую часть своего счета не больше 2-3% максиум 5%, хотя можно и больше если есть увереность в длинном движении.

Чтобы сдвинуть шансы в нашу сторону, лучше использовать несложный анализ рынка.

PS. И еще, если сегодня стратегия отработала, не нужно сегодня или завтра еще раз!!! создавать еще одну такую же позизицию. Очень вероятно что результата не будет.

Представляю вашему вниманию программу для вывода значения свечей и индикаторов из Квик в Эксель. Она позволит за несколько минут настроить экспорт, БЕЗ НАПИСАНИЯ КОДА И РЕДАКТИРОВАНИЯ СКРИПТОВ.

Программа позволит алгоритмизироваться огромному количеству людей.

И это статья/инструкция о том, как ей пользоваться.

План:

1) Как создать скрипт для Quik при помощи TableFromQuikToExcel;

2) Как запустить скрипт и вывести таблицу Quik;

3) Как импортировать данные свечей и индикаторов в Excel;

4) Заключение

1 Как создать скрипт для Quik при помощи TableFromQuikToExcel

Первый самый простой способ самостоятельно зарабатывать на финансовых рынках  -  это вообще никогда не лезть на финансовые рынки. Считайте, что прямо сейчас и сегодня, послушав этот совет, Вы заработали сумму размером в несколько ваших месячных / годовых зарплат, которые с вероятностью 95% оставили бы на рынке, получив убыток. Такова статистика по физическим лицам, которые самостоятельно торгуют на финансовом рынке. Они получают убыток от такой деятельности в подавляющем большинстве случаев. Это факт.

Второй способ самостоятельно зарабатывать на финансовых рынках  -  это покупать в какой-то момент что-то очень сильно подешевевшее (акции Сбербанка по 20 рублей или доллар по 27), а потом продавать это через какое-то время. Лет через три-пять-десять, выберите сами горизонт. С высокой долей вероятности (если не нарветесь на момент «великой депрессии»), Вы что-то там заработаете. Наверное, даже, хорошо заработаете.