Начало дискуссии тут.
Мои предыдущие объяснения тут.
 
Игрок делает первоначальный выбор. Затем ситуация изменяется в его пользу- ведущий убирает один проигрышный вариант. Загвоздка в том, что если игрок не меняет выбор, то не пользуется преимуществами новой, более выгодной ситуации. Его выигрыш так и остается 1 из 3, в то время как за последней оставшейся дверью вероятность выигрыша 2 из 3. Ведь вероятность наличия автомобиля за двумя невыбранными дверьми- 2 из 3, а когда ведущий, открывая одну из них, убирает козла, то вероятность полностью переходит на единственную оставшуюся дверь. Одним словом, только действие (смена выбора) дает выигрыш от благоприятного изменения ситуации.

Соответственно, возникает предположение, каким образом эта проблема может иметь отношение к рынкам. Промедление смерти подобно, или когда бездействие на рынке хуже действия. Бездействие в изменившейся ситуации- зло для трейдера. Сначала оно не дает вам своевременно войти в позицию, и вы упускаете выгодную возможность. Затем, если вы в позиции, и цена идет против вас, бездействие снова вредит. Теперь оно не дает вам закрыть позицию и зафиксировать тем самым минимальный убыток. В обоих случаях бездействие не дает вам заработать на изменившихся в вашу пользу условиях. В первом случае условия изменяются в виде сигнала на вход в прибыльную позицию (без позиции хорошо, с позицией еще лучше), во втором случае условия изменяются в виде сигнала на выход из убыточной позиции (с позицией плохо, без позиции хорошо).

( Читать дальше )

Знакомый папа Карло, говоря про стадии становления трейдера на рынке, сказал нам, что главное не перепутать бычий рынок с собственной гениальностью )).
И еще про то, что прежде чем начну стабильно зрабатывать, пройдет года три. 


Три года еще не прошло, но  вот задумалась сейчас без всяких шуток:  а возможно ли вообще любому просто захотеть и стать, если не «трейдером от бога», то стабильно успешным? Или это, увы,  удел очень немногих?




Позитивный взгляд на этот вопрос говорит, что даже гениями не рождаются, а в основном — ими становятся. Главное соблюдать «закон пахоты»!

Факты?

1. Битлы.

Джон Леннон и Пол Маккартни начали играть в 1957 году. Но до 1960 оставались простой школьной группой из Ливерпуля.
Потом произошло событие, перевернувшее их музыкальную карьеру. В одном из клубов Гамбурга решили в качестве эксперимента попробовать ввести живую музыку нон-стоп и для этого нанять подешевле какую-нибудь из неизвестных рок-групп. Хозяину клуба Кошмидеру подвернулась группа «Битлз», т.к. другие более известные группы уже были заняты по контрактам.


( Читать дальше )

Читаю Смарт и офигеваю. Люди шортят мощный импульс вверх, пересиживают по несколько % движения против себя, усредняют лосяру до еще большего лося и все в таком духе. Результат, как правило, один — здоровенный минус на счете или Маржин Колл. «Ну ничему, сука, не учит рынок»...

И поэтому я решил рассказать на мой взгляд правильный подход к торговле на рынке. Я не претендую на роль «гуру» и семинары читать врядли когда-то буду, но мне мой подход кажется наиболее логичным и позволяет зарабатывать неплохие деньги. Итак, постараюсь объяснить на пальцах:
    
 Я считаю для того чтобы начать зарабатывать на рынке, нужно ответить для себя на 1 вопрос — за счет чего я на рынке зарабатываю и за счет чего теряю. 
 
Сейчас очень много всякой лишней информации: всякие маркет-профили, программы для анализа объемов, алгоритмическая торговля, всякие сложные индикаторы и системы. Я считаю так — все это херня :) Это придумали те, для кого важны не деньги на счете, а сам по себе процесс, наука, сложные формулы, расчеты и все в таком духе, потому что почему-то считают, если сложно и заумно, значит это точно должно работать. :)

А на рынке все старо как мир. И для того, чтобы зарабатывать, нужно использовать такие же принципы какие использовали спекулянты 10-ки лет назад и классически принципы, которых известны каждому, типа: тренд твой друг, дай прибыли течь, режь убытки, ставь стоп-лоссы. Это все работает и сейчас.


( Читать дальше )

из личного опыта:

счет был открыт в Лефко-брокер на жену. Важный момент: при заключении договора мы подписывали бумагу на депозитарное обслуживание.
в начале ноября 2008 начались проблемы с прохождением платежей физиков и юриков — клиентов Лефко-банка
13 ноября принудительно закрыли плечи и сняли шорты(об этом брокер предупреждал заранее за пару дней ссылаясь на какие-то обстоятельства)
14 ноября Лефко-банк лишился лицензии. Начался процедура подготовки к банкротству, потом само банкротсвто и всё такое. Сроки точно не скажу, нужно законодательство смотреть. но процедура не быстрая, что-то в районе 6 месяцев.
Сумма была незначительная и я поэтому забил на это всё дело. Но следил за развитием событий, потому что было интересно и для получения опыта
Весной 2009 начали звонить из Инвестбанка(туда перешел почти весь Лефко брокер) и предлагали окрыть счет и восстановить акции.
Счет на жену, сумма маленькая, сбер на лоях — было лениво. И я забил на это дело. Потому что никуда не торопился и знал что акции мои.
Осенью 2009 года… когда я увидел сбер преф по 50 рублей. Я решил занятся процедурой восстановления.
Открыл счет в Открытии(опять на жену, иначе нельзя было бы восстановить бумаги). Начал пытать брокера на предмет восстановления акции. Но мне нечем не смогли помочь, только подсказали направление: звонить в депозитарии и искать акции, что бы подать поручение на их вывод. Тут я полез в тырнет и начал поиски. Депозитарий Лефко-Банка уже не существовал… но он дублировался в одном из главных депозитариев(это вроде как обязательное правило).
Позвонил в сбербанк(то ли в их депозитарий, то ли в отдел по работе с акционерами), сказал:«Здраствуйте, я ваш акционер. Где я могу получить свои акции?». Там все напряглись, перепугались, но потом оказалось, что это не по их части :)
Тоже самое примерно было и в центральных депозитариях. В конце концов то ли кто мне подсказал, то ли я сам в тырнете нашел информацию, что конкурсным управляющим по Лефке является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Позвонил туда, меня соединили с человеком который этим занимался и процесс пошел.
Мы договорились о встрече. Она сказала какие документы подвезти. Мы подъехали за полчаса написали заявление на перевод бумаг из Лефки в Открытии, поехали в Открытие подали заявление на зачисление бумаг. Через неделю в Открытие пришли бумаги.
Те кто был в кеше попали по полной… денег своих я думаю они уже не увидят, там процедура другая и нюансы свои.
 

Опытным трейдерам читать не рекомендуется. Тем, кто старше 30, тоже :-)

Мало знать, ЧТО надо делать. Надо понимать, КАК это можно сделать. Надо УМЕТЬ это делать. Но, как правило, мы не умеем управлять своими эмоциями. Мозг это как-то делает сам.


( Читать дальше )

Один из самых распространенных мифов на финансовых рынках это заранее, при планировании сделки,  желаемое соотношение риск/доходность, типа, риск $1, а доходность $3. Причем, планируется это совершенно наивным способом — если цена подошла, например, к локальному лоу и произошел какой-то задерг, намекающий на разворот цены вверх, то вход в длинную позицию считается очень выгодным, потому что можно поставить короткий стоп за локальный лоу и запланировать поход цены до прежнего локального хая, который находится в пять раз дальше чем лоу. И это, якобы, очень выгодное соотношение один к пяти — при неудачном исходе теряем одну единицу, а при удачном выигрываем пять.




Сразу же по этому поводу возникает вопрос — почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх? Только потому что вверху когда то был локальный хай и зрительно напрашивается колебание цены между этими двумя уровнями? На самом деле тут вариантов не два, а бесчисленное множество:
 


( Читать дальше )

Всем известна история успеха «черепах»: набранные Деннисом люди «с улицы» в течении 1985-1988 годов показывают сумасшедшие доходности:
«Торговые записи показывают, что, например, Джеймс ДиМариа (James DiMaria) заработал в 1985 году 74%, в 1986 — 132%, 1987 — 97% и в 1988 —31%. Выдающийся результат, не так ли? Однако, что более интересно, другие Turtles показали близкие результаты. Поль Рабар (Paul Rabar) принес соответственно 71%, 98%, 90% и 63%, Лиз Чевал (Liz Cheval) — 52%, 135%, 178% и 125%, Джери Паркер (Jerry Park- er) — 129%, 125%, 39% и 49%. И это еще не самые успешные результаты! Куртис Фэйв (Curtis Faith) заработал за четыре с половиной года работы на Денниса 31 млн $. Сам Куртис считал, что его более успешные, ч ем у других Turtles, действия связаны с тем, что по своей молодости, а ему было тогда лишь 19 лет, не испытывал страха.»

В-общем, «картина маслом». Прямо как из советской песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Но при внимательном «разборе полетов» выясняется куча «но».

Откуда мы знаем эти цифры? Ну, во-первых, из популярной книги одного из участников Куртиса Фэйва «Путь черепах», об этом же пишет и более независимый исследователь «черепах» Майкл Ковел «Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты». Последняя книга написана с явной симпатией к проекту, но при этом содержит огромное количество статистического материала, на который можно взглянуть и «под другим углом» и этот взгляд, как ни парадоксально, развевает миф абсолютной успешности проекта.

( Читать дальше )

Очередная моя ИМХА…

Речь пойдет о Трейдинге...

О ИНТРАДЕЙ ТРЕЙДИНГЕ И НИ О ЧЕМ ДРУГОМ… о интрадей трейдинге в частности на фьюче РТС онли… тут не будет ответов на вопросы: «как входить?» и «где выходить?»… но зато можно подсмотреть, что реально помогло мне многое понять и, возможно, сэкономить свое время на пути к своим собственным профитам…

Будет много банальной банальщины, но, может, немного под другим соусом...

Как я уже тут формулировал — http://smart-lab.ru/blog/82906.php некоторые свои личные догмы… торговать лучше без мнения по рынку,  уметь ждать, входить только с короткими стопами… найти и победить свои слабости… и главное — ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ!!!

моя сильная сторона это сделки от шорта… у меня их больше, потому, что я вижу больше возможностей для входа в шорт, они у меня результативнее, профитнее и главное спокойнее… потому, что я торгую понятные мне модели… а вот с лонгами не все так шикарно… это одна из моих слабых сторон… я давно пытался понять почему я не вижу точки для входа в лонг так же часто как в шорт… подумал… сформулировал… выводы ниже…

( Читать дальше )