Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Введение

В данной статье нас интересует возможность проверить на исторических данных эффективность использования модели бычье харами для прогнозирования будущего движения цены. Модель бычье харами выглядит примерно так, как показано на Рис. 1.

           Рис. 1. Модель бычье харами.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная нисходящая тенденция.
• Тело первой свечи черное (цена открытия больше цены закрытия), а второй свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия).
• Тело второй свечи полностью поглощается телом первой.

Модель бычье харами считается разворотной моделью, т.е. после того, как на нисходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать рост.

Банкротство инвесткомпании «Энергокапитал» проявило серьезную проблему. В рамках него возникли требования о возврате клиентами компании средств с брокерского счета в конкурсную массу. Формально их исключение из имущества профучастника при банкротстве должно защищать клиентов. Однако практика ведения общих счетов позволяет конкурсному управляющему требовать возврата средств. При этом стоимость администрирования обособленных счетов высока, что невыгодно клиентам. Одновременно снижается и маржа брокера, что не устраивает бизнес.

В редакцию “Ъ” обратилась группа клиентов одного из старейших брокеров Санкт-Петербурга, компании «Энергокапитал», находящейся в состоянии банкротства. Осенью 2017 года 148 инвесторов получили уведомления о судебных исках о признании их последних сделок с компанией недействительными. Эти сделки заключались с брокером в рамках возврата клиентских средств в пределах одного месяца до объявления компании банкротом. Вместе с тем, согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)», в конкурсную массу профучастника не включается имущество его клиентов, «находящееся на специальном брокерском счете». Тем не менее истец (в интересах конкурсного управляющего) настаивал, что сделки были заключены с «предпочтением», поэтому деньги должны быть возвращены в конкурсную массу.

1. Никогда не торгуйте против тренда. Покупайте то, что растет. То, что падает, продавайте в короткую.

2. Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше. Закрывайте убыточные позиции безжалостно.

3. Не поддавайтесь эмоциям. Составьте план торговли на день. Составив план, следуйте ему.

4. Прогнозируйте вероятную величину прибыли и убытков в каждой сделке. Заключая сделку, установите соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 2:1, для этого устанавливайте стоп-лосс на уровне хотя бы в два раза меньше, чем уровень прогноза прибыли.

5. Диверсифицируйте свой портфель, но не увлекайтесь. Обычно для диверсификации достаточно 7 бумаг.

6. Добавляя позиции, придерживайтесь следующих правил: никогда не добавляйте убыточным позициям (не усредняйтесь вниз). Добавляйте только к прибыльным позициям, но при этом располагайте стоп-лосс как можно ближе к безубыточному уровню.

7. Сначала закрывайте убыточные позиции, потом прибыльные.

8. Следите за новостями.

9. Читайте и слушайте экспертов, но относитесь ко всему с долей здравого скептицизма, не переоценивайте их советы.

10. Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны.


Алексей Петров, Инвестиционная Палата.

В трейдинге существуют три основных правила, соблюдение которых необходимо для достижения успеха в торговле. Это – дисциплина, торговая стратегия и соблюдение рисков.

Дисциплина.

Все опытные и успешные трейдера знают, что психология и трейдинг неотделимы друг от друга. Умение контролировать свое эмоциональная состояние – это основа успеха. Когда речь идет о финансовых сделках, то желание отыграться или быстро заработать, могут сослужить плохую службу. Дисциплина – это прежде всего следование правилам торговли. Таким как: не торговать в периоды плохого настроения; не совершать бесконтрольных сделок; соблюдать риски; вести дневник трейдера.