Дефицит бюджета США быстро нарастает, превысив в четыре раза докризисный уровень, краткосрочная часть ГКО уже превышает $4 трлн. В июне по процентам по ГКО было выплачено 30% от поступивших доходов.
Минфин США только что заявил, что пересматривает свои собственные апрельские прогнозы по скорости роста ГКО в сторону повышения.
Согласно новому прогнозу прирост в этом квартале составит $329 млрд. и в следующем $440 млрд.
Прирост ГКО во втором полугодии составит $769 млрд, рекорд со второго полугодия 2008 года.


( Читать дальше )

Ну что, порадовались за нарисованный отчет по Москве, теперь суровая реальность. 
Я интересуюсь Питером, поэтому буду приводить данные по нему. Москвичи, данные по Москве ищите сами.

1. Центр рядом с Эриматжем.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ МЕСТА: Санкт-Петербург, метро адмиралтейская
координаты 59.9391,30.31587
опасное загрязнение свинцом: превышение ПДК в 3-5 раз, 90-150 мг/кг
загрязнение бензапиреном: превышение ПДК в 3-4 раза, 0.04-0.06 мг/кг
загрязнение диоксинами меньше ПДК: ДЭ 0.6-0.9 нг/кг, 2-3 ед. ОБУ
опасное загрязнение тяжелыми металами: 32-64 Zc
активность радона в почве: 10-20 кБк/м3, опасность низкая





( Читать дальше )

Десять действий, за которые банковскую карту и счет заблокируют:

1. Регулярная выдача с расчётного счёта крупных сумм на прочие цели;
2. Единовременное снятие крупной суммы, только что поступившей на расчётный счёт;
3. Повторяющие однотипные сделки по снятию крупных сумм;
4. Использование бизнес-карты для снятия наличных;
5. Операции поступления и снятия наличных, проводимые в один день;
6. Снятие средств на прочие цели, которое несоразмерно с ведением бизнеса;
7. Операции, не имеющие экономического смысла (пример: выплата шестизначной зарплаты в фирме с нулевой бухотчётностью);
8. Многочисленные вклады, открываемые на короткие сроки (до месяца), которые клиент закрывает, деньги снимает наличными;
9. Совершаемые без видимых оснований переводы на счета другого банка, где действуют худшие условия (низкие ставки по депозитам, высокие комиссии и т.д.);
10. Операции, по которым невозможно установить стороны сделки.

ХЗ, может был такой пост уже

Чистил комп, нашел… прикольно как давно/недавно это было.... 




( Читать дальше )

Опубликованная сегодня квартальная отчетность Facebook навела такое уныние на инвесторов, что акции моментально обесценились примерно на 19%.  Это эквивалентно единомоментной аннигиляции акционерного капитала на $120 млрд, что является историческим рекордом за все существование США.
Понятно, что это был совершенно дутый капитал, виртуальный пузырь, но он был обеспечением для чьих-то пенсий, для чьих-то банковских вкладов, мог быть залогом для чьих-то кредитов. И вот $120 млрд. этого фейкового обеспечения единомоментно испарилось. Обесценивание такого масштаба вполне может стать триггером для дальнейшего раскручивания процесса по спирали, особенно если будет сопровождаться переоценкой рисков прочих компаний этого сектора.

Отчет компании от меня для вас.
s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2018/Q2/Q218-earnings-call-transcript.pdf


( Читать дальше )

День первый



( Читать дальше )

Крутил-вертел эту штуку, тут вам не форекс конечно, но идеология метода вроде общая, да и умные люди, которые описывали подход в многочисленных публикациях, отмечали, что будет работать и на акциях.

Олег Мубаракшин делал целое выступление по этой теме, но там он интересовался какими-то странными для меня вещами. Например он сэмплировал параметры этой улыбки каждые 10 секунд и анализировал динамику, тихо бормоча что-то про их таинственный физический смысл. Честно скажу, этот таинственный смысл для меня не раскрылся пока — я не увидел никакого шкурного интереса в анализе динамики стоимости бабочки и риск-реверсала. На первый взгляд там те же грабли, что и со случайными параметрами любой другой улыбки. Может что-то упустил?



( Читать дальше )

В продолжение моего поста (см. фейсбук www.facebook.com/mikle.debtumoff ) о моей тяжбе с МТС, когда на последнем чистом андроиде(8.1.0) на железе нокия-8
заблокированном для передачи данных в роуминге по итогу за 10 дней мне была выставлена сумма более 3000р
хотя реально трафика не должно было быть !
меня тут один друг в прошлом посте типа упрекнул, что не зашёл в ЛК и не проверил всё.
Да не зашёл, да сам дурак, но перед отпуском обычно не до того и потом думал что МТС стало более
клиентоориетированной компанией, ведь с 90-х когда они просто воровали деньги со счетов много времени прошло...
Думал стали как-то честнее, ведь конкуренция на рынке этом очень сильна и за клиента так или иначе надо как то бороться...
На самом деле просто методы отъёма денег стали тоньше, но принцип «без лоха и жизнь плоха» как выяснилось остаётся
основой бизнес стратегии этой компании (((
И вот теперь исходя из этого теперь я бы очень хотел чтоб тот же Игорь Выныч натянул Евтушенкова ещё раз да гораздо пожёстчё, чтобы
отжать у него наконец МГТС и сделать её независимой !
Ибо МГТС сама по себе отличная компания в плане проводной связи и быстрого интернета, и для акционеров она тоже отличная компания
в плане дивов очень хороших, я например держу её приличный пакет )
но для мобильной связи им навязывают самого худшего в плане отношения к клиентам оператора (((
Это совершенно неправильно, и это надо менять !
Ладно — это всё эмоции, теперь друзья чисто практические советы тем, кто не хочет попасться в ту же ловушку
что попал я частично конечно по своей беспечности:

( Читать дальше )

Не спрашивайте как я до этого докатился, но сегодня я гонял «бабочек» в сентябрьской серии. Я увидел кое-что интересное и решил выложить это в картинках.

Будем смотреть результаты дельта-хеджа «бабочки» на путах 95-го (28.55%), 105-го (24.32%) и 115-го (21.18%) страйков в двух вариантах: по БШ (ДХ по имплаеду) и по модели, которая хеджит с учетом предполагаемого диапазона RV 15.6-21.9%. Расчеты проводились для цены БА 115180.

Мои расчеты показывают, что матожидание PnL у прокачанной бабочки примерно на 100 пунктов выше, а дисперсия почти на 300 пунктов меньше. Это довольно неплохо, но интересно то, что если внимательно присмотреться даже к этой небольшой выборке, то можно увидеть, за счет чего это получается. Там, где БШ откровенно лажает, прокачанный ДХ, в целом, выруливает.


( Читать дальше )

После прочтения нескольких статей про «гадкие опционы» решил написать про «большие возможности в опционах»  для тех кто пока не изучал данный вопрос.
С чего начать ?  так вот, практически каждый трейдер хочет знать сколько он потеряет и сколько выиграет перед каждой своей сделкой, это считается нормальным и поэтому на спот и фьючерсном рынках многие используют стоп лосс для ораничения убытка по риску.
В каждой книге написано ставьте лосс за хай/лоу  канала цен, торгуйте уровни, каналы, тренды...  это все понятно, кто то умеет кто то нет.
Для меня сотрудничество с лоссами закончилось не очень хорошо, депозит как высказались бы опционщики терял по Тете (распадался по 2-6% в месяц) и мне нужно было что то менять.
Пришла идея заменить стоп лосс опционом, купить опцион и фьючерс против него.   Теперь гадкий кукл меня не высадит, радовался я)))
Конечно для такой элементарной линейной позиции не нужны огромные знания, но для тех кто хочет большего и кто готов изучать опционы серьёзно уверен на финише будет награда в виде прибыли.

( Читать дальше )