( Читать дальше )

Приветствтую!

В предыдущей статье, просили в комментах дивергенцию реализовать по MACD. Казалось довольно понятная и простая ситуация (нет)
Процесс формализации довольно сложный оказался. Для начала я пошел таким путем — нашел на графике типичную ситуацию, и попытался ее обьяснить «роботу». По сути надо было найти две «впадинки» на графике, одна ниже другой, и две «холма» по индикатору. 

А по сути получилось так, что 100% совпадать точки не будут (крайне редко могут совпасть) Это натолкнуло на мысль искать сценарий, при котором я оцениваю ситуацию, с другой стороны. Смотрю на то что в среднем график снижается, а индикатор растет. И тут оказалось тоже засада. 
В общей картине индикатор растет, но на самом деле, в момент образования второй впадинки на графике, макд в 90% случаев начинает так же снижаться. Как итог, получилось так, что долгим упорным методом формализации, я смог обьяснить роботу — только частный пример (такие были повторяющиеся примеры на истории, но довольно мало.

( Читать дальше )

 

Международные резервы ЦБ являются, очевидно, избыточными. 

                               


 Вместо того, что направлять сверхдоходы от экспорта нефти в развитие обрабатывающей промышленности, науки, образования, здравоохранения, инфраструктуры и других откровенно отстающих секторов отечественной экономики, государство с упорством продолжает копить на чёрный день. 

А кто полагает, что резервы лежат на счетах ЦБ РФ и в сейфах, тот сильно заблуждается. Эти деньги становятся фактически изъятыми из экономики России и вложены в ценные бумаги других государств, принадлежащих преимущественно к центру мирового капитализма, таким образом развивая их экономику и промышленность вместо своей.

                               

( Читать дальше )

Для того, чтобы продать волатильность, нам необходимо продать стрэддл — этим, мы полностью избавляемся от чувствительности к направлению движения цены, оставляя при этом чувствительность к «волатильности»… Чтобы не запутаться, обозначим первую волатильность за IV (Implied Volatility) и будем считать  её заранее известной и эффективной. 


Если бы рынок был монеткой и выходил бы на экспирацию двумя возможными вариантами {+IV, -IV }, то результатом продажи нашей опционной конструкции был бы ровно 0, в силу равенства IV=RV. Но рынок выходит на экспирацию через «тренды» и «пилы», которые выводят Базовый Актив в том числе далеко за ± IV, и в том числе и в ноль.  В результате, конечное отклонение от ± IV  и, соответственно, риски, которые мы принимаем при продаже стрэддла, составляют приблизительно :



где S — СКО, RV ( «реализованная волатильность»)   - отклонение цены на экспирацию, t — время до экспирации, а сигма0 — величина шага движения цены. Это уравнение можно получить численно, а можно, взяв интеграл по соответствующему распределению Гаусса (аналитический вариант).  

( Читать дальше )

В начале хочу написать что будет выложено на следующей недели.
Это будет видеокурс по TSLab, C# + TSLab API. TSLab — 12 часов, C# — 18 часов, TSLab API — 24 часа. Всего 6гб инфы.
Курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
В процессе обучения вы научитесь создавать свои блоки и инструменты для визуального редактора, помогающие в написании скриптов.
Примеры скринов с материала. 


( Читать дальше )

Каждый учебник предлагает нам простой и эффективный метод извлечения прибыли — репликация опциона при помощи фьючерса. При чем все, что для этого нужно — всего лишь «не думать и торговать по принципу: растёт — покупай, падает — продавай!».  Всё просто, понятно, бесспорно и… совершенно неверно.

Потому что «не думать» — в процессе погони за прибылью, — на самом деле, сложно. И если вам непонятно, зачем вообще нужны эти опционы, если они так легко реплицируются фьючерсами, то просто брать,  и «не думать», уже не получается. Не думать хорошо после того как вы уже хорошо  подумали, и думать второй раз — как минимум, лень. А с первого раза вообще мало чего получается. Особенно — не думать.


Так бы и закончилось моё дельта-хеджирование не начавшись, если бы оно не было столь модным. А то ещё всякое бывает — не задельта-хеджируешь, а потом скажут, что вот, дескать, «Пастернака не читал, но действия его уже осуждает». Нет, надо всё таки разок попробовать… А то в приличном обществе ещё и засмеют почём зря.

( Читать дальше )

Название модели, индикатора, торговой системы должно быть. И это очень важно. Я лично имею горький опыт. Много раз я пытался назвать какой ни будь индикатор своим именем. Но Сматрт Лаб отвергал эти предложения или они не приживались в умах трейдеров. Таким образом, обо мне быстро забывали и переставали перечислять донаты. Зная это, Росс и Рубинштейн подошли к вопросу ответственно. Если бы они этого не сделали, сидеть нам с БШ.

Будучи людьми справедливыми, наши друзья, на первое место в названии модели, поставили слово КОКС. В общем, так можно было и оставить. Но, могли обидеться русские негры. У них уже был такой тикер. Было решено добавить имя того, кто первый заметил биномиальное дерево. Получилось Кокс Росс. Все это приятно смахивало на нейросистему, придуманную Российскими хакерами. И для усиления эффекта российский корней было добавлено слово Рубинштейн. Таким образом, получилось название «Кокс-Росс-Рубинштейн». Дело было сделано.

Осталось только понять, что это за модель. Ну тут далеко ходить не надо. Начиная от https://smart-lab.ru/blog/574961.php и заканчивая

( Читать дальше )

Для того, что бы окончательно понять, как часто надо делать дельта хедж, где его эффективность, надо обратиться к истории. Наша история, как обычно, начиналась в России. Где один Чувачек решил «валить с Рашки». Ну и так как самые русские в России это евреи, то чувачек взял себе фамилию Россия или, сокращенно, Росс. Его внук, родившийся уже в Бостоне был настоящим Русским Американцем с этой фамилией. Получив соответствующее образование, Стивен Росс стал доктором философии. Он преподавал экономику и менеджмент. С нашей точки зрения, он был обычным около рыночником. Учил трейдеров как надо торговать. При этом сам не выкладывал свое Экви и не участвовал в ЛЧИ.   wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD

Там где есть один еврей, всегда будет другой еврей. Какой ни будь Вексельберг, Ротенбегр или на худой конец, если конец совсем худой, Кларнштейн. В нашем случае это был Мойша Рубинштейн, гордо называвший себя Моисей, намекая на глубокую связь с Ветхим Заветом. Как вы уже догадались, Рубик тоже был русский. А значит, он мог все достать. А зачем русские евреи едут в еврейскую Америку, в Бостон? Правильно. Что бы найти Кокса у русских негров. Таким образом, Росстик и Рубик сдружились.

( Читать дальше )

    Всем привет! Недавно прочитал исследование на сайте BCS EXPRESS. Автор искал лучшие часы, дни и месяцы для покупки индекса МосБиржи, индекса S&P 500, нефти Brent и пары USD/RUB за всю их историю торгов. А также анализировал статистические закономерности на основе полученных результатов. Пересказывать всю статью не буду, но отмечу:

• Оптимальными часами для открытия long-позиций являются первый и последний часы работы Московской биржи. В остальное время рынок находится в около нулевом состоянии. Хуже всего открывать длинные позиции с 12:00-13:00 и с 13:00-14:00. Данные статистически значимы по регрессионному анализу.
• Оптимальным днем для открытия long-позиций на Московской бирже является понедельник. Неплохие результаты показывают также четверг и пятница. Худшее время для открытия длинных позиций в среду.

( Читать дальше )