В дополнение вот к этой Удаче https://smart-lab.ru/blog/581433.php 
добавлю еще одну Удачу.

Пусть Удач будет больше.

Si 19.12.19
Изначально был Straddle 64000
Сейчас
Long Si64500BX9
Long Si62000BL9



Подъем профиля позиции обеспечен Контртрендером на фьюче
и несколькими удачными фиксациями прибыли по опционам,
в частности вот так https://smart-lab.ru/blog/580619.php .

Желаю всем успехов.
Торгуйте опционами.

Коллеги, всем добра!

Завершается наш полугодовой конкурсный марафон, рубрика вопросов участникам тоже подошла к своему логическому завершению. Думаю, будет справедливо закончить рубрику вопросами к участнику, который внес наибольший вклад в техническое и интеллектуальное сопровождение данного конкурса, разработал систему сбора, анализа и графического представления результатов участников, на добровольной основе вел еженедельные отчетные блоги по конкурсу, и это — Старый бес.

Участник заявлен в номинации БОТ, на момент публикации имеет следующие результаты, являясь лидером нашего конкурса:

Рис. 1. График изменения суммы счета.

Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.

 

( Читать дальше )

     Всем привет. Ночь субботы — самое удобное время, чтобы накатать предфинальный топик о нашем небольшом конкурсе). До финиша осталась одна неделя, итоговый обзор подготовит Борис Боос после 19-го декабря. Сегодня, традиционно, промежуточные результаты в графиках и табличке. Но, сначала, мои предварительные впечатления о прошедшем полугодии вообще и о результатах нашего конкурса в частности.
     Во-первых. Большое спасибо всем коллегам-конкурсантам. Открытый стиль торговли с демонстрацией не только всех моментов побед и поражений, но и комментированием своих ошибок, может сильно помочь новичкам в нашем (не самом безопасном) бизнесе/хобби.
     Во-вторых. Очевидно, что все последнее время конъюнктура благоволила благополучию «инвесторов» и была крайне недружелюбна к «спекулянтам» (низкая волатильность почти всех активов и тд и тп). Тем не менее. Совокупная доходность участников за время конкурса 10,95% превысила и рост индекса ММВБ (8,63%), и низкорисковые ставки, и уровень инфляции.

( Читать дальше )

Продолжение.
Начало здесь - https://smart-lab.ru/blog/579572.php

В прошлый раз мы рассмотрели метод, дарованный свыше, применительно к случайному блужданию.
Уважаемые трейдеры моментально побежали применять его к рынку и… тут же выразили свое недовольство, что он не работает. :)))
«Сомнения рождают страх, страх рождает ненависть...» — так в народе говорят, что ли?
Я тоже сомневаюсь — честно говоря, никогда не пробовал ранее его в деле. Ну, давайте посмотрим.
Минуя исследования гауссовских и лапласовских случайных процессов, побегу-ка я, сломя голову, исследовать реальный рыночный ВР.

Рассмотрим пару EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1 
Выборка данных = 349716 значений, скользящее окно = 7200 (как и в эксперименте для «монетки»).

Конечно, рыночный ВР сложнее и говоря о применимости соотношения Sigma*sqrt(T) для вычисления стандартного отклонения процесса, прежде всего необходимо научиться правильно вычислять Sigma. Для «монетки» Sigma=1. А для рыночного ВР?

( Читать дальше )

Большое спасибо Виталию Курбаковскому, что опубликовал свою обобщенную модель ценообразования опционов (1, 2, 3, 4, 5). Давно хотелось подобную модель, с минимум параметров, физический смысл которых был бы более-менее понятен. Чтобы можно было осознано свои параметры модели задавать, а не подгоняться под рынок и слепо за ним идти. Модель, которую использует биржа (с шестью параметрами ABCDES) под такой запрос не подходит. Попробуй там пойми, все ли шесть параметров сейчас имеют справедливые и оправданные значения, или с каким-то из параметров можно поспорить. И слишком уж она гибкая. Бывало смотришь — выскочила какая-то котировка за модель, только соберешься по ней ударить, а программа параметры модели подкорректировала и услужливо изогнула кривую с учетом новой котировки. И то, что только что
выбивалось за модель, стало ей соответствовать. Пробовал еще модель китайской улыбки, там и параметров поменьше и смысл у них попонятнее, но очень уж плохо она подгоняется под рынок. И тут, на счастье, Виталий поделился своей моделью и все подробно объяснил. Реализовал у себя и оказалось — то что надо. И в рынок хорошо вписывается, и параметры имеет понятные.

( Читать дальше )

Итог недели: +162456 = + 1,04%.  Увы, ничего интересного.

Итак, бакс решили залить под Новый год… Насыпали еще фьючей в лонг по проданным опционам..
Ух-х-х, — какие огромные плечищи… еще и наусреднялся чуток… дадут ли скинуть?
60 декабрьских фьючей и 10 мартовских… итого 70 и денег примерно 70..
А вы можете увеличить плечи в 4 раза???
Сижу жду, что дальше..
Текущие позиции:


Всем удачи!

22 ноября я описал направленную позицию из опционов. smart-lab.ru/blog/576360.php
Тогда я мечтал о росте доллара.

Позиция была следующая:

Ожидалось получить прибыль при цене  в районе 65000. Но события развивались не так как хотелось:

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

В сегодняшней традиционной рубрике вопросов конкурсантам  несколько необычный представитель, а именно – наш творческий тандем, состоящий из двух участников  - Стас Бржозовский и ch5oh. Группа заявлена в номинации БОТ, специализируется, если я правильно понимаю,  на работе от продажи и сборке календарей.

Результаты тандема на момент публикации:

Рис. 1 График изменения суммы на счете.

Рис. 2. График с учетом ввода-вывода.

( Читать дальше )

Добрый день, господа!
Начиная серию публикаций о способе заработка на случайных процессах и, в частности, на классическом случайном блуждании (т.н. «монетке»), я преследую одну цель — дать возможность трейдерам переосмыслить свои взгляды на рынок.
Поехали!
Итак, первым экспериментом будет «монетка». Да-да, обычный random walk — суммирование приращений +1 и -1, вероятность выпадения которых на каждом шаге итерации = 50/50.
Выборка данных = 349716 значений (сделано это для исследования работоспособности предлагаемого метода заработка на паре EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1, которое будет произведено позднее).
Выглядит случайное блуждание так:


Считается, что на таком процессе невозможно заработать. Так ли это?
Воспользуемся методом скользящей кумулятивной суммы приращений.
Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну по EURUSD на ценах закрытия CLOSE M1.

( Читать дальше )