Моя вчерашняя позиция из купленных колов, разумеется, наминусила.
Разберём эту ошибку.
1. Я собирался купить 135 колы утром и не купил — тупо ступил.
2. Когда я покупал 137,5 колы, мне, конечно, было жаль, что я утром не выполнил п. 1.
Конечно, где-то на подкорке маячила досада от упущенной прибыли.
3. Торгуя опционами, я торгую волатильностью. Я собирался покупать стрэддл и потом его ДХ.
4. Купив колы, я не стал покупать путы в 135 страйке, а поставил там заявки на 200 п ниже рыночных, рассчитывая на то,
что, раз рынок растёт, то через пару часов я куплю эти путы со скидкой и в итоге у меня будет дешево куплен стрэнгл.
5. В итоге вместо волатильности купил направление через опцион. Что произошло. По направлению я проиграл рынку.
По волатильности всё сделал правильно, мои расчёты оказались верны. Был бы профит, если бы я купил сразу путы.
Но я хотел прям очень всё выгодно получить:)
Вывод: жадность — зло:)

Теперь про репликационный конкурсный счет. За вчера там покупка опционов через базовый актив выглядела так:

( Читать дальше )

На этой неделе ни спред, ни конструкцию построить так и не удалось… Сишку колбасило около 63500..
Купленные колы 63500 40шт. по 200руб (-8000) проболтались и успешно экспирировались выше уровня, насыпав мне фьючей..
Сейчас пытаюсь распродать 20шт. чуть повыше 63750..
а остальную часть захеджить 63500 путами(40шт.)..
Получится голый стрип..
В таком виде буду ждать ставку ЦБ в пятницу..
Возможны сюрпризы(ливанут сишку вниз), тогда продам 63000 путы снизу по 200р. (или дороже)…

Проданный стрэддл в РИ я закрыл вчера с приятным профитом.
Сегодня утром хотел прикупить 135 колы в РИ, но пока то-да-сё....
В итоге сейчас сделал так:




ГО сейчас не больше 4%, но, как видите, взял я этих колов много, т.е. рассчитываю половину их сегодня-завтра сдать в рынок, а оставшуюся часть на пн оставить.

Почему?
Во-1, хочу уйти на клиринг и потом на выходные в положительной гамме.
Во-2, рынок сейчас этому благоволит. В РИ есть и ликвидность и кое-какие микродвижения, чтобы при купленном опционе заработать. Может оно завтра опять колом встанет, но что ж поделать:) ДХ подготовил:)
В-3, продавать колы на фоне такой движухи в газпроме не вижу смысла. Продавать путы без колов страшно.
Если прямо сейчас, то, кмк, можно пробовать покупать.
Еще рассчитываю чуть попозже подешевле взять 135 путы, когда они поглубже в деньги войдут. Если дадут, конечно:)

В Си очень всё неоднозначно. По формальным признакам надо продавать. По факту страшно, поскольку в абс значениях там всё недорого получится и даже при самых удачных обстоятельствах навар будет не шибко велик. Наблюдаю. Благо программкам наблюдать нетрудно:)

Всем добра и удачи:)

Здравствуйте, коллеги! Сегодня расскажу вам о том, как тестировал робота-эксперта SentimentEA, а также о нескольких способах как проверить торговую систему на устойчивость.

( Читать дальше )

Начало про котика тут 
Всю неделю я лажала, но ри шла в правильном направлении. Продолжаю исследовать конструкцию «котик». Занейтралила дельту, зафиксировала профит, который закрыл убыток от того, как я облажалась с ловлей движухи фьюча.

Получилось вот что — одно ушко опущено, ловим с котиком отскок, снова запродадим коллы 140-й страйк когда дельта станет +0.2 примерно

Маразм крепчал, цитата:

Закон о суверенном интернете, который частично вступает в силу в ноябре, а полностью заработает с 2021 года, продолжает обрастать подзаконными актами, вызывающими шок у экспертов и провайдеров.

Проанализировав проекты приказов и других документов Минкомсвязи, ответственной за практическую реализацию закона, рабочая группа Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обнаружила в нем фактический запрет для граждан РФ посещать любые сайты вне «национальной доменной зоны», куда входят домены .ru,.рф и .su.

Соответствующий пункт чиновники министерства включили в проект положения о национальной системе доменных имен, которая должна быть создана в России к 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на отзыв РСПП.

В документе среди прочего говорится о том, что использование национальной системы доменных имен абонентами и пользователями услуг связи должно стать обязательным.

( Читать дальше )

На попробывать до 15.08.2019.
А вдруг повезет!? )))

Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):



Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
Гамма: -0,055240
Тетта:   3365
Вега:   -1688

Выставил дельта-хэдж +1/-1
TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
При том, что цена БА особо никуда и не ходила:

( Читать дальше )

Интересный код, для тех, кто в теме.


Это подборка различных RL алгоритмов в реализации для трейдинга. Если пишете свой алго, возможно, тут есть что позаимствовать. Код, понятное дело, на Python.  Для тех, кто не знает, что такое reinforcement learning — погуглите, это действительно крутая штука. Имхо, это единственная технология machine learning, которая может дать что-то стоящее в трейдинге. Порог входа достаточно серьезный, но дорогу осилит идущий:)

Часть, которая завязана на принятии решении, сильно упрощена, но это реально неплохая стартовая точка.

Дождался центра по РИ и продал там стрэддл до четверга:







Текущее ГО около 6% от счета.
С профилем по РИ тут всё очевидно:


( Читать дальше )