Многие пишут, что мечтают научиться торговать опционами в 2016 году. А чему тут учиться? Вот всё, что требуется о них знать:

1. Фьюч + пут = колл. Колл — фьюч = пут. Колл — пут = +фьюч. Пут — колл = -фьюч.
Практическое применение: нет смысла покупать фьюч и хеджировать путом, можно просто купить колл.

2. "Продавцы опционов клюют как курицы, а срут как слоны" ©. Помните об этом, когда «продавцы времени» предлагают гарантированно зарабатывать 30-40% годовых. И хотя чёрный лебедь к ним может довольно долго не прилетать, но, как говорится, "ты видишь лебедя? Нет? А он есть". © ;)

3. Чем опционы лучше/хуже фьючерса?
Лонг опционов лучше при больших движениях цены, фьючерс лучше при малых движениях, шорт опционов лучше… не использовать :) (см.п.2)

4. Все опционы и их конструкции имеют одинаковое соотношение параметров доход/риск/вероятность. Если что-то выигрывает в одном параметре, значит проигрывает в другом. Поэтому при выборе страйка опциона тупо выбирайте самый ликвидный. Опционы «вне денег» (out the money, OTM) ничем не хуже опционов «около денег» (at the money, ATM). На опционы

( Читать дальше )

Всем привет!

Думаю с большинством пользователей Smart-lab мы уже знакомы, но для тех, кто меня видит впервые, хочу представиться, меня зовут Алексей Марков и я торгую на американском рынке уже достаточно давно и веду онлайн трансляцию для трейдеров.

 

Хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и пожелать успехов в торговле, наверное уже все успели соскучиться по трейдингу, надеюсь все закупились долларами! Год обещает быть интересным.

В новом году, буду вести здесь свой блог и разбирать самые актуальные темы, если будет нравится, то выпуски будут выходить чаще.

Ниже представлены лучшие материалы за прошлый год.

Лучшие статьи 2015 года

• 6 больших лекций по паттернам

• Все лучшие сайты по трейдингу на NYSE

( Читать дальше )

« Голос истины неизящен, а изящная речь лжива. Нравственный человек не красноречив, а красноречивый — лжец»

Лао-Цзы

 

В книге Новые измерения. Билла Вильямса, даётся трендовая стратегия, которая при минимальных изменениях может торговаться на российской бирже. Эта книга — склад Граалей. В ней есть адаптивный к волатильности вход на пробое, пирамидинг по тренду, бесконечное удержание позиции по тренду. Три столпа алгоритмиста-трендовика которые изменят Вашу жизнь навсегда. Всё это дано на уровне полного описания действий, как в блок-схеме.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Вчера я написал о том, что хочу создать торгового работа, который торговал бы на фьючах на нефть и ртс. Во вчерашней записе я рассмотрел простейшее торговое правило: смотрю закрылась ли часовая свечка по бренту в плюсе или минусе и в следующий час открываюсь в соответствующем направление по РТС. Результаты в целом были впечатляющими, но довольно противоречивыми — у системы был долгий период убыточных/нулевых сделок, затем резкий рост доходности и еще пара резких спадов, после которых шел рост. Процент успешных сделок составил около 52%.

Естественным порывом было искать пути улучшения этого правила. Для себя я выделил 2 основных пути, как я могу это сделать: увеличить процент выигрышных сделок, и/либо порезать убыток по отрицательным сделкам. 

Начать я решил именно со второго пути — так как он проще и требовал меньше времени на придумывание и тестирование. Одним из основных минусом своего простейшего правила я считаю то, что я вхожу по открытию свечи и выхожу по закрытию, в то время как почти у каждой свечи есть тень и я мог бы заходить в позицию по более выгодной цене. Отсюда вытекает логичный вопрос — на каком уровне выставлять ордер для входа в сделку? Вариантов было несколько: 
1) Взять среднее значение максимального отклонения от уровня открытия (вниз для того, чтобы входить в лонг и вверх, чтобы шортить). По формулам это выглядит так (Low-open)/open и (high-open)/open. Соответственно заходим если относительно уровня открытия цена падает/поднимается больше чем средние значения.

2)Способ заключается в том, что я смотрю на отклонение вверх/вниз от уровня открытия брент(-1) и захожу если тень ртс достигает этого значения. Этот вариант лучше, чем первый, потому что предполагает динамичный коэффициент относительно которого мы входим в сделку — тем самым я пытаюсь поймать увеличение или уменьшение волатильности.

3) Понимая, что минус второго способа заключается в том, что я смотрю на волатильность совершенно другого актива, я решил что выходом из ситуации будет задание распределения волатильности ртс и делать корректировки на уровень захода исходя из последней реализовавшийся волатильности

Из 3х способов наилучшим, естественно является 3ий способ, но я пока не придумал как его правильно реализовать, поэтому начал с введения 2 способа.
В идеале, эта торговая система будет закрываться по тейк профиту, который будет выставляться по похожему принципу как ордер на вход в позицию. К сожалению, я не могу достоверно протестить систему если поставлю это правило — ведь я не знаю, сначала цена сходила на хай, а потом опустилась и сработал ордер на вход или наоборот. Поэтому, чтобы не вселять ложный оптимизм, я решил оставить, что закрытие всегда по уровню закрытия свечи.
В дополнение я решил установить базовые правила риск-менеджмента, а именно ставил стоп на уровне 1% от уровня открытия.

( Читать дальше )

Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.

 

           Пределы системной торговли

 

            В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать. 

            Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Хочу рассказать о том, как стоит использовать индикаторы при построении торговых систем.

И это будет целая серия статей об этом. Читая серию вы узнаете о многих индикаторах, как стандартных, так и не очень. А также о том как их использовать в своей АЛГОторговле.

Сегодня это Moving Average. Самый обычный индикатор способный давать прибыль трендовым стратегиям.

Зачем всё это?

Я программист. И уже несколько лет как занимаюсь написанием механических торговых систем по заказу.

Так уж вышло, что меня периодически просят написать робота с не рабочей стратегией. Скидывают ТЗ робота, который не будет зарабатывать 100 %.

Так, например, на прошлой неделе пришло письмо с просьбой написать робота. Алгоритм, который хотел заказать клиент состоял из сигнальных SMA на вход плюс использовались тейки и стопы. Но при этом прибыли не «давали течь». Был жёсткий тэйк, ломающий все принципы трендовой торговли.

( Читать дальше )

На многочисленных семинарах о скальпинге, а так же из частного общения с действительно прибыльными трейдерами, я часто слышал о так называемом «давлении в стакане» и давлении в таблице всех сделок. Сегодня мы с Вами поговорим о первом.

Что это такое и как с этим можно заработать?

Мы уже выпускали индикаторы и утилитки, которые реально помогают следить за большими игроками на рынке. Это сканер больших сделок, а так же отображение в стакане крупных ордеров с последующей торговлей от них. Настало время выпуска более серьезного инструмента.

Крупный игрок не может не оставить свой след, когда он выходит на рынок. Он не может купить не замеченным тот объем, который ему нужен. Так же он не будет совершать сделки по рыночной цене, потому что это сразу разгонит цену.

Он всегда будет выставлять покупки рядом с лучшей покупкой. То есть будет вставать в стакан и ждать исполнения своих заявок. И так до будет делать несколько раз, пока позиция не будет сформирована!

( Читать дальше )

Продолжаем наши упражнения с манименеджментом. Перейдем к практическими приложениям.
К сожалению мартингейл я так и не запрограммировал, так как получаются слишком громоздкие формулы для exel. Поэтому ограничимся случаями фиксированного абсолютного и процентного риска.

Итак, казино.
Чистая теория вероятностей и статистика в казино работают в рулетке. Там есть заданное количество исходов игры с четко определенной вероятностью и жесткое соотношение между размерами ставки и выигрыша.

Любая рулетка изначально устроена так, что игрок в долгосрочной перспективе обречен на проигрыш, поскольку математической ожидание исхода игры определяется отрицательным числом и составляет -0.027027 от размера ставки. Т.е. в долгосрочной перспективе игрок будет неуклонно терять деньги.
Еще хуже ситуация в американской рулетке с двумя зеро. Там математическое ожидание результата игры равно -0.052632. Так что если играть на рулетке, то следует выбрать европейскую. В американской шансы почти вдвое ниже.

На рисунке 1 представлены результаты моделирования исхода игры при бинарных ставках — красное/черное, чет/нечет и т.п. Размер ставки (риск) фиксированный, 1% от стартового капитала.

( Читать дальше )

Свечные графики дают четкое и наглядное представление о поведении цены. Одной из самых надежных свечных моделей является внутренний день.

Свечные графики позволяют видеть цены открытия, закрытия, High и Low выбранного временного интервала. Те же данные используются и при построении барных графиков. Диапазон цен между уровнями открытия и закрытия образует тело свечи, а максимальная и минимальная цены отображаются в виде фитилей по обе стороны тела.

Обычно свеча, для которой цена закрытия выше цены открытия, изображается пустой (повышающийся бар), а заполненная свеча говорит о том, что данный интервал закрылся ниже цены его открытия (понижающийся бар). Можно также использовать раскрашивание понижающихся и повышающихся свечей в разные цвета (обычно первые отображаются красным, а вторые – зеленым цветом).

В то время как отдельная свеча отображает поведение цены в течение одного временного интервала (например, 5-минутный бар), последовательность свечей может дать ключ к пониманию того, куда цена пойдет дальше. Свечные модели могут помочь трейдеру идентифицировать различные сигналы продолжения и разворота цены, что можно использовать для определения точек входа и выхода из сделок.

( Читать дальше )