Избранное трейдера Владимир Фокс
Продолжаю отчёт по 2015 году.
Спасибо тем, немногочисленным, кто читает и ставит плюсы!
Итоги 2015. Январь.
Подвожу итоги: весна 2015.
Вся история http://pmntrade.ru/20121128.html
Июнь 2015. Опционное котирование — не грааль. ЭйчЭфТи изнутри. «Дубликатор сделок QUIK-QUIK».
Опционное котирование — не грааль.
Опционное котирование стало приносить убытки. Казалось бы, практически беспроигрышная система маркетмейкинга и фронтраннинга дала сбой. Происходило это так: когда начинался, например, тренд вверх по БА, на опционах исполняли заявку на покупку пута. Получалось, что я стоял против рынка в продаже БА с дельтой 0.5. Далее, либо рынок шёл дальше вверх, обесценивая мой купленный пут, либо оставался на месте и мой робот просто «залипал» в покупке. А «залипание» в покупке опциона на долгий срок очень негативно, ведь опцион обесценивается вдвойне. Вдвойне, т.к.:1) тетта распадается от времени, 2) вход обычно происходил по завышенной волатильности и, почти всегда, она падала через некоторое время. Таким образом, за июнь я потерял весь накопленный заработок по этой стратегии. Я решил остановить работу по этой торговой системе. Теперь у меня остались только идеи, которые предусматривали редкие сделки.
Формула Фрактала
Справка для тех, кто занимается исследованием базовых свойств и устройства рынка.
Установлена формула типового элемента структуры рынка – Фрактала.
Существенно использовались основные концепции Фрактальной геометрии и математической Теории Хаоса (теории нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории ).