Гайд по торговле на бирже 5 часть

 

Инвестиции

 

1 Пролог

 

В теориях, инвестиции выглядят крайне притягательно — покупаешь актив и получаешь доход. Больше дохода — больше актива. Работает сложный процент и внезапно ты богат. Но есть ряд скрытых практических вещей, про которые никто не говорит, а я напишу.

 

 

2 Торговля по фундаменталу.

 

Основная проблема торговли по фундаменталу — малая частота дискретизации, это физическое ограничение на качество торговли. Технари знают про теорему Котельникова, остальные могут погуглить.

Отчеты по компаниям появляются раз в квартал. Информация отстает от реального положения дел на 3 месяца. Торгуя фундаментал при периоде дискретизации 3 месяца инвестор может поймать тренды протяженностью более 9-12 месяцев. Это прокатывает при аптрендах, которые дляться по 5-6 лет. Но никак не может помочь в периоды краткого медвежьего рынка.

( Читать дальше )

Это набившая оскомину проблема. Люди не умеют этого делать, статей в интернете масса.
Разделяются они на
1. Совсем бестолковые типа ROE (оценка портфеля деленная на внесенные активы)
+ Тупая, очень просто считать
— Не учитывает время нахождения ваших денег в инвестициях

2. Про Модифицированный метод Дитца aka «доходность на средневзвешенный портфель»
+ Учитывает даты внесения/вывода средств
— Подвержена искажениям в неких граничных случаях (например, мы почти всё вывели, потом через год внесли).

3. Про вычисление ставки дисконтирования всех потоков. Реализована функцией Excel XIRR/ЧИСТНВНДОХ
+ Самая точная. В принципе идеал. Это будет приведение любой инвестиции к расходно-пополняемому депозиту с ежегодным начислением процентов.
— Функция не является аналитической. То есть не имеет своей формулы. Вычисляется численным методом, чем больше итераций, тем точнее
— По причине первого минуса иногда может «расходиться», то есть тоже давать искажения. Но обычно это легко контролируется начальным значением.

( Читать дальше )

Читаю статью на РБК. Там написано:

«Получая у ЦБ ликвидность с помощью сделок РЕПО в рублях по цене около 6% годовых, банки размещали эту ликвидность в длинные ОФЗ, доходность по которым тогда превышала 8% годовых, и вновь получали ликвидность ЦБ уже под эти бумаги — вновь под 6%», — описывает Осадчий. Похожий механизм, но в основном с использованием валютного РЕПО, банки уже использовали в кризис 2014–2015 годов, напоминает собеседник РБК. Но вряд ли банки заработали на этом больше 100 млн руб., оценивает Осадчий.

Возникает вопрос:

Банки чтоле покупают ОФЗ на бабки, которые берут у ЦБ?
То есть ЦБ де-факто покупает ОФЗ, при этом 2% отдавая банкам за схему?😁
Нахер тогда нужны банки?
Минфин что ль придумал ОФЗ чтобы кормить казначейства банков?

ТО ли цитата неправильная какая-то, то ли я чето не понял.

Всем привет.

Все кто давно пользуется терминалом Квик – знают, что со временем он начинает «подтормаживать», долго загружаться, медленно переключаться между вкладками, а в особо тяжёлых случаях проводить заявки с задержкой. А это уже чревато потерей реальных денег….

В этой статье мы рассмотрим простые действия для ускорения работы Квика, которые нужно проводить регулярно, как сервисное обслуживание в автомобиле. А чтобы был спортивный интерес – проведем замер скорости загрузки терминала.

Поехали!

Итак – включаем секундомер и делаем первоначальные замеры:

Результат времени загрузки до появления окна загрузить новую версию

1 минута 21 секунда.

Ну что ж…. За работу:

1-е что мы сделаем удалим лог файл, который больше всего влияет на загрузку. Переходим в папку с Квиком

Находим файл        info.log

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Впервые на этом форуме я пишу что-то про политику (ну кроме дебютного высера в части сравнения будапештского меморандума с энергохартией) и впервые я прошу всех вдумчивых читателей отнестись внимательно.

Совсем недавно я имел честь ознакомиться со свежим (2020) южно-корейским фильмом «The man standing next» (Человек, стоящий рядом)
Фильм описывает (мало известные нам) исторические реалии Южной Кореи 40-летней давности, когда глава разведки страны лично застрелил президента.

Я приступал к просмотру фильма с известной долей скепсиса, но очень быстро забыл про неё и оказался погружен в само повествование. Это первый фильм на моей памяти, который предметно (и вполне себе документально) показывает отношения между действующей авторитарной властью и порожденными ею же силовыми структурами.

В итоге я увидел мощный, тягучий, жестокий политический триллер на вполне себе актуальную тему.
Самое обидное для меня (как для гражданина), что 90% фильма можно практически покадрово переснять в российских реалиях без ущерба для смысла повествования.

( Читать дальше )

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Действует с 01.01.2015г.

ИИС-А – получение вычета до 52 тыс. руб. ежегодно,
ИИС-Б – полное освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций.

• 1 инвестор = только 1 ИИС, мин. срок существования ИИС — 3 года с даты его открытия,
• макс. взнос на ИИС — не более 1 млн. руб. в год

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)

Действует с 01.01.2015г.

ЛДВ – освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций от 9 млн. руб. по бумагам:

• обращаемых на организованных торгах, а также паям ОПИФов,
• приобретенным не ранее 01.01.2014г. и находящихся в непрерывном владении не менее 3 полных лет,
• размер освобождаемого от НДФЛ дохода определяется по формуле: кол-во лет владения х 3 млн. рублей.

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (ЛДВ-РИИ)

( Читать дальше )

Добрый вечер, смартлабяне.
Почитал с улыбкой пост smart-lab.ru/blog/588064.php
Всё как обычно: суровая реальность борется с выдуманной россией.
Для того, чтобы оценить перспективы науки и образования людей здесь, достаточно брать интервью у людей, непосредственно имеющих к ней отношение, а не у клоунов-виртуальных знатоков перспектив и пользователей рисованных мультиков (по странному стечению обстоятельств никогда не работавших на реальном производстве и в науке).
Это очевидно и справедливо.

Для этого заходим на сайт, где люди делятся опытом работы в определенных структурах.
otrude.net/employers/56849
Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева
Выдержка из вики:

Акционерное общество «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время — ракеты-носители (РН) семейства «Протон» и разгонные блоки к ним. Ведётся разработка перспективного семейства РН «Ангара».

Звучит сочно, перспективно и технологично.

( Читать дальше )

Ответ на топик: «Россия- это стремительное движение вперёд!"

«Россия доставит пробные партии пшеницы в Ирак и Алжир!
Радость переполнила моё сердце, эта потрясающая новость просто сводит с ума!»

Еще в 2016 году писал — "Новый тип россиянина — Рублевый Свинокрыл".

Давай посмотрим что в этом году.
"Доля продовольственной пшеницы в урожае 2019 года составляет более 80%"
1-2 класс=26,1 тыс тонн (0,17%)
3 класс=5,6 млн. тонн (37,4%)
4 класс=6,6 млн. тонн (44,6%)
5 класс=2,65 млн тонн (17,8%)-фураж

Что имеем:
3 класс можно потреблять весь без улучшения.
4 класс нужно улучшать 1-2 классом. Имеющимся 1-2 классом можно улучшить максимум 5,6% от урожая.
Итого на «жрачку»=37,4+5,6=43% от урожая.

Урожай пшеницы в 2019 году=74,34 млн тонн
Итого «съедобное»=31,97 млн тонн

Внутренняя потребность «на продовольствие» порядка 39,4 млн тонн.

( Читать дальше )

С новым годом!

Одна из страшилок ИИ состоит в том, что он вытеснит многие профессии, в частности, финаналитиков, не говоря уже трейдерах, вместе с которыми на рынке давно торгуют роботы. Торгующий самостоятельно Ватсон (ETF) тому пример. 
smart-lab.ru/blog/news/496756.php

за 2019 г он наработал 29.7%, а SP500 вырос на 32%.

Обзор хедж-фондов на предмет использования ИИ показывает, что так или иначе они это  довольно активно делают

«In September 2018, BarclayHedge's Hedge Fund Sentiment Survey found that over half of hedge fund respondents (56%) used AI to inform investment decisions – nearly triple the 20% reported a year earlier. Around two-thirds of those using AI were doing so to generate trading ideas and optimize portfolios. Over a quarter were using it to automate trade execution, according to the survey.» 
https://www.bnymellon.com/us/en/what-we-do/business-insights/artificial-intelligence-sweeps-hedge-funds.jsp

Из всех возможных применений ИИ на рынке меня сейчас интересует «роевой», в первую очередь потому что он — полная противоположность Ватсону, который заменяет собой людей, «роевое» же применение ИИ улучшает результат группы трейдеров: 

( Читать дальше )

День добрый! 

В следующем году у многих присутствующих в очередной раз возникнет вопрос декларировать или нет доход от операций с валютой. 
Решил проконсультироваться на эту тему с налоговым консультантом и узнал для себя много нового. А именно:

Все цифры просто из головы для примера

1 июня вы открыли в паре USD.RUB сделку на 3 миллиона рублей по биржевому курсу 60 рублей за доллар (+3 млн рублей, -50 тысяч долларов) 
3 июня вы закрыли эту сделку по биржевому курсу 60.1 рублей за доллар (-3 млн рублей +49917 долларов)

Итог: убыток 83 доллара

Вроде базы для налога нет

Но! Так как во всех письмах Мин.фина о налогах с валютных операций на бирже указано, что согласно подпункту 5 ст 210 НК доходы(расходы) выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу банка России на соответствующую дату, то налоговый консультант рассчитывает налоговую базу по этой сделке следующим образом

курс ЦБ на 1 июня 57 рублей за доллар — соответсвенно ваши расходы по продаже 50 тысяч долларов пересчитываются в -2,85 млн рублей

( Читать дальше )