Избранное трейдера dimaz07

по

Результаты роботорговли за март

    • 28 апреля 2015, 10:23
    • |
    • uralpro
  • Еще

grafrobot_9825_image001

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.

Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день — 23.03.2015 — на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)



( Читать дальше )

О значениях риск-параметров рынков Московской Биржи

В связи с праздничными днями с 1 мая 2015 года по 4 мая 2015 года Банк «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) с 30 апреля по 5 мая 2015 года устанавливает повышенные значения ставок обеспечения для всех рынков Московской Биржи.

Валютный рынок:

Риск-параметры валютного рынка (pdf, 130 Kb)

Фондовый рынок:

Риск-параметры рынка акций (pdf, 109 Kb)

Риск-параметры рынка облигаций (pdf, 169 Kb)

Срочный рынок:

Риск-параметры срочного рынка (pdf, 173 Kb)

Рынок Стандартизированных ПФИ:

Риск-параметры рынка Стандартизированных ПФИ (pdf, 51 Kb)

В связи с этим просим вас заблаговременно обеспечить необходимый запас ликвидности для покрытия обязательств по потенциальной переоценке. В случае неисполнения маржинальных требований в соответствии с правилами клиринга будет инициирована процедура принудительного закрытия позиций.

 moex.com/n9329/?nt=101


Торговые роботы. Как распределить капитал между стратегиями

    • 25 апреля 2015, 12:01
    • |
    • Serg_V
  • Еще
Здравствуйте!

                  На почту часто поступают вопросы по поводу распределения капитала между стратегиями. Как добиться стабильных и устойчивых результатов на продолжительном временном интервале? Как эффективно объединить разные торговые роботы в единую систему?
                  Ниже будет описан собственный подход к данному вопросу. На абсолютную истину он не претендует, но подход вполне логичен, достаточно прост и проверен на собственном опыте. Надеюсь для кого-то это будет полезно.
                  Затрагивать тонкости построения и оценку качества работы отдельных стратегий не будем. Допустим, в арсенале уже есть несколько торговых стратегий (например 3), основанных на надежных идеях и приносящих вам уже какой-никакой профит. Системы полностью формализованы, оттестированы на исторических данных, имеют достаточный период реальной торговли. Это позволяет уже иметь какие-то ожидания в плане будущего поведения данных торговых стратегий.

( Читать дальше )

Пробой Si 16-Апреля

    • 24 апреля 2015, 10:51
    • |
    • r0man
  • Еще
Наконец добрался до логов стакана и сделок.
— Вся основная движуха прошла за первые 5 секунд после вечернего клиринга
— Около 3000 сделок, 30000 контрактов, средняя сделка 10 контрактов, максимальная 1000 контрактов 
— Вероятная цель посносить все стопы шортистов
— А может и правда робот взбесился, как представители биржи говорили на конференции. Им виднее, конечно.

К сожалению, пишу только 5 уровней стакана, поэтому картинка не такая наглядная: Пробой Si 16-Апреля
Чтобы посмотреть в динамике, сделал GIF (2.7мб):Пробой Si 16-Апреля


( Читать дальше )

Посты Атамана и Нео

    • 24 апреля 2015, 09:03
    • |
    • alext
  • Еще
Его звали Александр Ермаченко. Он учился трейдингу у своих знакомых по секретным наработкам КГБ, которые применялись для экономических диверсий в Америке через открытые биржевые торги еще в до-форексные времена. Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ. Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: «сто концов, ага».
 
 Время от времени эти посты кто то выкладывает, некоторые платно.
 Старая тема на смартлабе:  smart-lab.ru/blog/136886.php    там их фоты и полно интересной инфы.

Для фанатов трейдинга которые ещё не знают.

Посты (Конспекты.rar, вверху стрелочка скачать)   drive.google.com/file/d/0BzrzVQF_vqJDYUxXRGhFenppWVU/view?usp=sharing

Линейная регрессия с использованием фильтра Калмана

    • 23 апреля 2015, 10:12
    • |
    • uralpro
  • Еще

price_corr

Линейная регрессия часто используется для вычисления пропорции хеджирования в парном трейдинге. В идеальной ситуации коэффициенты этой регрессии — наклон линии регрессии и свободный член (пересечение) остаются всегда постоянными. Однако в реальности все, конечно, не так радужно, и значения этих параметров постоянно меняются во времени. Как правильно вычислять коэффициенты регрессии, чтобы избежать подгонки к текущей ситуации, рассматривается в статье "Online Linear Regression using a Kalman Filter". Для этой цели в данной публикации используется фильтр Калмана. 

Для тестирования берутся исторические цены закрытия двух биржевых фондов ETF — австралийского EWA и канадского EWC с 2010 по 2014 год. Динамика цен этих фондов показывает взаимосвязь, что продемонстрировано на  диаграмме рассеивания в заглавии поста. Однако по этому же графику видно, что эту взаимосвязь невозможно описать с помощью линейной регрессии с постоянными коэффициентами. 



( Читать дальше )

Методичка ABC от blastarr_no_1 "Основные принципы спекуляции" (часть 2)

    • 23 апреля 2015, 08:36
    • |
    • alext
  • Еще

Техника (intraday) – о выявлении уровней:

1.      Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) -  короче, плотно на нем полежат.

2.      Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, направленное к уровню, должно как минимум остановится на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.

3.      Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).

4.      Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.



( Читать дальше )

Методичка ABC от blastarr_no_1 "Основные принципы спекуляции" (часть 1 )

    • 23 апреля 2015, 08:22
    • |
    • alext
  • Еще
  Основное:
  1. Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше вообще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
  2. Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения ты ведь упускаешь часть прибыли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстрота и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть внезапным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движение. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стремительные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и 


( Читать дальше )

Говорят, что если рассказать о стратегии то она сразу перестанет работать

27 сентября я лично описал простейшую пробойку на доллар. 
С тех пор я пару раз подводил итоги. Надо бы еще раз проверить.
Да, в том виде стратегия перестала работать, так как сменились характеристики рынка. Была проведена адаптация. Раньше при курсе 30 с чем-то стоп был 200п, что равняется примерно 0.7%. Сказано — сделано. Ставим стоп 0.7% и проверяем. 

Говорят, что если рассказать о стратегии то она сразу перестанет работать 


( Читать дальше )

Использование CART в предсказании направления рынка

    • 21 апреля 2015, 10:19
    • |
    • uralpro
  • Еще

tree

Интересный подход к предсказанию направления  рынка рассмотрен в статье "Using CART for Stock Market Forecasting". Для того, чтобы предугадать движение цены на недельном отрезке используется техника под названием CART (Classification And Regression Trees) — построение классификационного графа (дерева) с целью предсказать значение  целевой характеристики (цены) на основании набора объясняющих переменных. CART находит применение во многих областях науки и техники, но применим и в торговле, так как обладает набором свойств, хорошо подходящими для этой цели:

  • может применяться при любом типе статистического распределения
  • может применяться как для линейных, так и нелинейных зависимостей
  • устойчив к событиям, выходящим за рамки статистических распределений

Для построения дерева автор использует библиотеку языка R, вычисляющую рекурсивное разделение (Recursive Partitioning) rpart.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн